原標(biāo)題：【干貨】經(jīng)典的期貨策略——海龜交易法則(二)

光陰似箭，日月如梭，唰一下一周又過去了~

是的！眾所期待的量化(程序化)策略全方位揭密時(shí)間又到啦！

上周小編給大家講到了海龜交易法則，但是！只講了一半哈~作為大家的貼心小棉褲，小編是不會(huì)做那種虎頭蛇尾的事情的，所以，接下來的時(shí)間，就讓小編把剩下的一半繼續(xù)跟大家剖析剖析再剖析。

前情提要

海龜交易法則-系統(tǒng)二有幾大原則：

1、選用相關(guān)性不強(qiáng)的商品期貨品種；

2、以55日通道突破作為入市信號(hào)，以20日通道突破作為退出信號(hào)；

3、對(duì)頭寸進(jìn)行波動(dòng)性標(biāo)準(zhǔn)化處理；

4、任何一筆交易的風(fēng)險(xiǎn)程度都不得超過2%；

這些條件保證了海龜交易法則的成功。

海龜交易法則

上周講到了海龜交易法則由兩個(gè)系統(tǒng)組成，分別是：系統(tǒng)一和系統(tǒng)二，而狂霸的系統(tǒng)二在上周已經(jīng)講完了，接下來，就輪到炫酷的系統(tǒng)一了。沒錯(cuò)，就是這么帥~甩頭~

接下來，小編想先給大家簡(jiǎn)單說一下兩個(gè)系統(tǒng)之間的關(guān)系。

系統(tǒng)一和系統(tǒng)二的關(guān)系

系統(tǒng)一是以20日突破為基礎(chǔ)的短期系統(tǒng)，20日通道突破入市，10日通道突破退出。

系統(tǒng)二是以55日突破為基礎(chǔ)的長期系統(tǒng)，55日通道突破入市，20日通道突破退出。

也就是說，實(shí)際上，系統(tǒng)一是在系統(tǒng)二的基礎(chǔ)上嘗試捕捉出入市的突破信號(hào)。

那么，現(xiàn)在就有一個(gè)問題在等待著大家，到底什么時(shí)候要選擇系統(tǒng)一，什么時(shí)候要選擇系統(tǒng)二呢？為了解答這個(gè)問題，我們需要考慮上一次突破后的情況。

盈利還是虧損？

通過分析上一次突破的性質(zhì)是贏利型還是虧損型，可以確定系統(tǒng)的選擇，以捕捉更早的趨勢(shì)信號(hào)。

1、若是贏利型，則忽略系統(tǒng)一的入市信號(hào)，此后將系統(tǒng)二的入市信號(hào)作為保障性信號(hào)，即系統(tǒng)一替換為系統(tǒng)二；

2、若是虧損型，則只考慮系統(tǒng)一，不考慮系統(tǒng)二；

這個(gè)時(shí)候，你恐怕又要問了，那么到底要怎么判斷上一次突破是贏利型還是虧損型的呢？

方法很簡(jiǎn)單。

我們可以先默認(rèn)上一次突破是贏利型的，之后有實(shí)際突破后，考慮該突破后的退市是采用通道突破退市還是因?yàn)樘潛p而止損退市。

若是止損退市，則此次突破為虧損型，反之為贏利型。

至于為什么當(dāng)上一次突破是虧損型時(shí)，用系統(tǒng)一能夠捕捉到更早的信號(hào)呢？

海龜們的解釋是這樣的：

“在任何時(shí)候，如果一個(gè)交易者處于離場(chǎng)等待的狀態(tài)，那么總有某個(gè)價(jià)位能引發(fā)空頭入市信號(hào)，也總有某個(gè)更高的價(jià)位能引發(fā)多頭入市信號(hào)。如果上一次突破是虧損性的，那么新突破點(diǎn)(也就是20日的突破點(diǎn))將更接近于當(dāng)前價(jià)格；如果上一次突破是贏利性的，那么新突破點(diǎn)可能離當(dāng)前價(jià)遠(yuǎn)得多，因?yàn)槟怯锌赡苁莻€(gè)55日突破點(diǎn)。”

風(fēng)險(xiǎn)控制

為了降低虧損時(shí)期的虧損風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)一在頭寸單位的規(guī)模上做了多層面的限制，而不僅僅只對(duì)單個(gè)標(biāo)的做限制。

示例：

“雙重?fù)p失”止損策略

“雙重?fù)p失”止損策略是海龜交易法則中的一個(gè)備選止損策略，它可以實(shí)現(xiàn)更高的利潤率，但執(zhí)行難度也更大。

在“雙重?fù)p失”止損策略下，每一筆交易的風(fēng)險(xiǎn)上限不是2%，而0.5%。

也就是說，價(jià)格波動(dòng)的上限是1/2N。在一個(gè)頭寸單位止損退出后，交易者將在價(jià)格恢復(fù)到最初的入市價(jià)時(shí)重新建立這個(gè)頭寸單位。

相對(duì)與上一篇提到的系統(tǒng)二的止損策略，“雙重?fù)p失”止損策略還有一個(gè)好處，在于它不需要因?yàn)樾骂^寸單位的補(bǔ)充而調(diào)整之前單位的止損點(diǎn)，因?yàn)槲覀冏疃嘀荒苡?個(gè)單位頭寸，總風(fēng)險(xiǎn)水平不可能超過2%。

海龜止損策略的優(yōu)勢(shì)

由于海龜止損策略以N為基礎(chǔ)(不要問我N是什么，自己去看上一篇去)，它們與市場(chǎng)的波動(dòng)性息息相關(guān)。因此，更具波動(dòng)性的市場(chǎng)有更大的止損范圍，但每個(gè)頭寸單位的合約數(shù)量也相對(duì)較少。

這就統(tǒng)一了所有交易的風(fēng)險(xiǎn)水平，加強(qiáng)了分散化的效果和風(fēng)險(xiǎn)管理的穩(wěn)健性。

到這里，“海龜系統(tǒng)一”的內(nèi)容也全部說完啦。下面照例進(jìn)入源代碼部分！

這次小編使用的海龜交易法則策略，訂閱了10個(gè)期貨主力連續(xù)合約，分別是：甲醇、雞蛋、玉米、聚丙烯、熱軋卷板、螺紋鋼、黃金、銅、國債期貨和股指期貨。

使用了過去60個(gè)交易日的日收盤價(jià)、日最高價(jià)、日最低價(jià)，15分鐘收盤價(jià)、15分鐘最高價(jià)、15分鐘最低價(jià)以及每個(gè)品種的合約乘數(shù)。

策略總資金依舊設(shè)為2百萬，策略只使用一半(1百萬)資金。

結(jié)合上一篇“海龜系統(tǒng)二”策略原理，就可以開始編寫策略啦~

小編的這個(gè)“海龜”策略每15分鐘會(huì)調(diào)倉一次，根據(jù)之前提到的訂閱的交易代碼和數(shù)據(jù)，使用Quantrader可以直接配置如下：

數(shù)據(jù)準(zhǔn)備好了之后，我們就可以開始碼代碼啦。

補(bǔ)充說明一點(diǎn)，上次小編的策略用的是Quantrader提供的“position目標(biāo)持倉”策略類型，這次小編使用的是“order委托單”類型，所以策略代碼下單部分會(huì)有一些不同哦~大家要看仔細(xì)了。

此外，由于系統(tǒng)一是在系統(tǒng)二的基礎(chǔ)上建立的，所以小編沒辦法把系統(tǒng)一單獨(dú)截出來給大家看，所以這里就放出部分代碼，完整版代碼就由大家下載后去看啦~

300行的完整版代碼下載地址在最后面哦~

策略寫完了當(dāng)然要用歷史數(shù)據(jù)回測(cè)看看績(jī)效。同樣的，使用Quantrader，刷一下就回測(cè)完啦。

在接近2年的時(shí)間內(nèi)回測(cè)，年化收益超過60%，并且收益曲線平緩穩(wěn)定上升。對(duì)比上一篇“海龜系統(tǒng)二”策略，績(jī)效妥妥的更完美了~

在這里小編還是要說一下小編使用的量化平臺(tái)Quantrader，輕松調(diào)用各種數(shù)據(jù)，一鍵策略回測(cè)，無縫對(duì)接模擬盤和實(shí)盤，更有各種策略API直接調(diào)用，結(jié)合數(shù)學(xué)界的神器Matlab，用起來不要太舒爽~反正小編是用慣了~

戳原文，下載源代碼！返回搜狐，查看更多

責(zé)任編輯：

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的海龟交易法则 matlab,【干货】经典的期货策略——海龟交易法则（二）的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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