72、【backtrader期货策略】十大经典策略-Aberration策略(布林带策略)(2021-10-29更新)
這篇文章使用的是比較經(jīng)典的Aberration策略，傳說(shuō)中盈利能力特別好的策略。在多品種參數(shù)優(yōu)化的過(guò)程中，相比于前幾篇文章，這篇文章針對(duì)不同的品種設(shè)置了不同的交易費(fèi)用、并在每次交易的時(shí)候，計(jì)算了一跳的滑點(diǎn)，使得會(huì)交易回測(cè)更加接近真實(shí)。
2021-10-29更新了手續(xù)費(fèi)部分,對(duì)于按照百分比收取的品種,從優(yōu)礦獲得的手續(xù)費(fèi)比例單位是百分之多少,所以需要從獲取的值的上面除以100
策略邏輯
使用布林帶指標(biāo)，構(gòu)建布林帶的上軌，中軌，下軌
開(kāi)倉(cāng)
- 當(dāng)沒(méi)有持倉(cāng)的時(shí)候，收盤(pán)價(jià)突破上軌，下個(gè)開(kāi)盤(pán)價(jià)開(kāi)多；
- 當(dāng)沒(méi)有持倉(cāng)的時(shí)候，收盤(pán)價(jià)跌破下軌，下個(gè)開(kāi)盤(pán)價(jià)開(kāi)空。
平倉(cāng)
當(dāng)持有多頭倉(cāng)位的時(shí)候，收盤(pán)價(jià)跌破中軌，平多。
當(dāng)持有空頭倉(cāng)位的時(shí)候，收盤(pán)價(jià)升破中軌，平空。
數(shù)據(jù)
使用了5分鐘的每個(gè)品種的后復(fù)權(quán)的連續(xù)合約
交易費(fèi)用
按照當(dāng)前的交易費(fèi)用設(shè)置，每手收取固定金額或者按照百分比；每次交易收取一個(gè)滑點(diǎn)(開(kāi)平都收)；由于保證金、交易費(fèi)用、合約乘數(shù)可能會(huì)隨著政策的變動(dòng)而調(diào)整，另外交易產(chǎn)生的滑點(diǎn)可能多于一個(gè)點(diǎn)，也有一小部分可能小于一個(gè)點(diǎn)，甚至可能是負(fù)的，所以回測(cè)的結(jié)果和真實(shí)情況是存在差距的。
交易手?jǐn)?shù)
按照當(dāng)前資金的1倍杠桿進(jìn)行下單。我們結(jié)果只需要看夏普率就好，在滿足條件的情況下，夏普率不隨杠桿而變動(dòng)。
測(cè)試結(jié)果
總結(jié)
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