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目錄

• 1. 事件分析法
• 2. 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作
• 3. 數(shù)據(jù)分析過(guò)程
• 4. 與 DID 的區(qū)別
• 5. 參考文獻(xiàn)
• 6. 相關(guān)推文

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1. 事件分析法

事件分析法 (Event Study Methodology, ESM) 是一種用于研究重大事件對(duì)公司層面變量短期影響的計(jì)量方法。在以往研究中，該方法主要應(yīng)用于金融領(lǐng)域，且主要用來(lái)衡量某一特定事件對(duì)公司股票價(jià)格的影響。但是在最近的研究中，由于具有邏輯清晰，分析過(guò)程簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)，該方法越來(lái)越多的受到研究者的關(guān)注，也開(kāi)始逐漸被應(yīng)用于其他領(lǐng)域研究。

尤其近期，新冠疫情的發(fā)生造成了一系列影響，十分符合事件分析法的背景設(shè)定，因此許多文章采用了該方法進(jìn)行了分析 (例如，Naidu 和 Ranjeeni，2021；Heyden 和 Heyden，2021)。關(guān)于事件分析法，大致可分為以下幾步：

• 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作：定義事件、選擇事件發(fā)生日期、選取樣本范圍、確定事件窗口、確定估計(jì)窗口；
• 數(shù)據(jù)分析過(guò)程：計(jì)算時(shí)間距離、定義事件和估計(jì)窗口、估計(jì)正常表現(xiàn)、估計(jì)異常表現(xiàn)、顯著性檢驗(yàn)、全部事件檢驗(yàn)。

在下文中，我們將對(duì)事件分析法的逐步過(guò)程和 Stata 實(shí)現(xiàn)進(jìn)行講解。

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總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的Stata：一文读懂事件研究法EventStudy的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。

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