海龟交易法-期货
海龜交易法
1. 原理
1.1 起源
海龜交易思想起源于上世紀(jì)八十年代的美國。理查德丹尼斯與好友比爾打賭，主題是一個成功的交易員是天生的還是后天的。理查德用十年時間證明了通過日常系統(tǒng)培訓(xùn)，交易員可以通過后天培訓(xùn)成為一名優(yōu)秀的交易者。這套培訓(xùn)系統(tǒng)就是海龜交易系統(tǒng)。
海龜交易系統(tǒng)是一個完整的、機(jī)械的交易思想，可以系統(tǒng)地完成整個交易過程。它包括了買賣什么、頭寸規(guī)模、何時買賣、何時退出等一系列交易策略，是一個趨勢交易策略。它最顯著的特點是捕捉中長期趨勢，力求在短期內(nèi)獲得最大的收益。
1.2 建倉資金
海龜交易法將建倉資金按照一定比例劃分為若干個小部分，每次建倉頭寸和加倉規(guī)模都與波動量N（又稱平均真實波動振幅average true range ATR）有關(guān)。ATR是日內(nèi)指數(shù)最大波動的平均振幅，由當(dāng)日最高、最低價和上一交易日的收盤價決定。
ATR
其中PDC是前一交易日的收盤價，ATR就是TR在N天內(nèi)的均值。
價值波動量
利用N值來體現(xiàn)價值波動量DV：
DV = N * 合約每點價值
其中每點代表的價值量是指每一個指數(shù)點數(shù)所代表的價格。
每一次開倉交易合約數(shù)unit的確定是將總資產(chǎn)的1%除以DV得到。
1.3 入市信號
海龜交易法使用的是以一個理查德唐奇安的通道突破系統(tǒng)為基礎(chǔ)的入市系統(tǒng)。唐奇安通道分為系統(tǒng)一和系統(tǒng)二，對應(yīng)短期突破和中長期突破。其中，短期突破系統(tǒng)是以20日（最高價或最低價）突破為基礎(chǔ)，當(dāng)價格突破20日價格即為入市信號；中長期系統(tǒng)是當(dāng)盤中價格突破過去55日價格為入市信號。
1.4 加倉和止損
海龜交易法的加倉規(guī)則是當(dāng)捕捉到入市信號后建立第一個交易單位的頭寸，市價繼續(xù)向盈利方向突破1/2N時加倉。
止損位為2N,同加倉一樣采用平均真實振幅N值為止損單位。每加倉一次，止損位就提高1/2N。
1.5 止盈
短期：多頭頭寸在突破過去10日最低價處止盈離市，空頭頭寸在突破過去10日最高價處止盈離市。
中長期：多頭頭寸在突破過去20日最低價處止盈離市，空頭頭寸在突破過去20日最高價處止盈離市。
2. 策略思路
第一步：獲取歷史數(shù)據(jù)，計算唐奇安通道和ATR
第二步：當(dāng)突破唐奇安通道時，開倉。
第三步：計算加倉和止損信號。
回測標(biāo)的：DCE.i2012
回測時間：2020-02-15 至 2020-09-01
回測初始資金：10萬
注意：若修改回測期，需要修改對應(yīng)的回測標(biāo)的。
3. 策略代碼
詳見：https://www.myquant.cn/docs/python_strategyies/110
4. 回測結(jié)果與穩(wěn)健性分析
設(shè)定初始資金10萬，手續(xù)費率為0.01%，滑點比率為0.01%。回測結(jié)果如下圖所示。
回測期累計收益率為250.41%，年化收益率為461.61，滬深300收益率為18.75%，策略遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏大盤。最大回測為30.90%，勝率為90.91%。
為了檢驗策略的穩(wěn)健性，改變策略標(biāo)的和計算唐奇安通道的參數(shù)n，回測結(jié)果如下。
| DCE.i2012 | 20 | 461.61% | 30.90% |
| DCE.i2012 | 25 | 500.79% | 24.66% |
| DCE.i2012 | 30 | 411.20% | 34.06% |
| DCE.m2012 | 20 | 37.99% | 31.94% |
| DCE.m2012 | 25 | 23.84% | 41.07% |
| DCE.m2012 | 30 | -88.83% | 83.89% |
| SHFE.rb2012 | 20 | 12.75% | 4.98% |
| SHFE.rb2012 | 25 | -7.05% | 3.93% |
| SHFE.rb2012 | 30 | -6.08% | 4.37% |
由上表可知，不同標(biāo)的收益結(jié)果呈現(xiàn)很大差異，唐奇安通道的計算參數(shù)對收益的影響相對不大。其中大商所的鐵礦石收益情況最好，均超過了100%。上交所的螺紋鋼和大商所的豆粕收益不穩(wěn)定。說明該策略在不同品種上的適用性有一定差異。
注：此策略只用于學(xué)習(xí)、交流、演示，不構(gòu)成任何投資建議。
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總結(jié)
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