數據分析--布林帶策略（擇時）

布林帶策略：原理是估計出一段時間（例如30日）的股價范圍，超過上限會回落，低于下限會上漲。

布林帶/布林線/保利加通道（Bollinger Band）：

　　由三條軌道線組成，其中上下兩條線分別可以看成是價格的壓力線和支撐線，在兩條線之間是一條價格平均線

　　K線超過壓力線，開始跌，跌破了支撐線，開始漲

計算公式：

　　中間線 = 20日均線

　　up線 = 20日均線 + N*SD? (SD為20日收盤價標準差，N為可調參數)

　　down線 = 20日均線 - N*SD? ?(SD為20日收盤價標準差，N為可調參數)

布林帶策略：擇時

　　當股價突破阻力線時，清倉

　　當股價跌破支撐線時，全倉買入

布林帶策略研究：N的取值問題，布林帶寬度等

from jqdata import *def initialize(context):set_benchmark('000300.XSHG')set_option('use_real_price', True)set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, min_commission=5), type='stock')g.security = '600036.XSHG'g.M = 20 # 20日均線g.k = 2 # 指數Ndef handle_data(context, data):sr = attribute_history(g.security, g.M)['close']ma = sr.mean() #20日均線up = ma + g.k*sr.std() #上限down = ma - g.k*sr.std() #下限print(ma)p = get_current_data()[g.security].day_open #開盤價cash = context.portfolio.available_cashif p < down and g.security not in context.portfolio.positions:order_value(g.security, cash) # 跌破，買入elif p > up and g.security in context.portfolio.positions:order_target(g.security, 0) # 升破，賣出 布林線策略

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posted on 2019-06-02 12:22 要一直走下去 閱讀(...) 評論(...) 編輯 收藏

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總結

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