一、網(wǎng)格策略

網(wǎng)格交易法指以某點(diǎn)為基點(diǎn)，每上漲或下跌一定點(diǎn)數(shù)掛一定數(shù)量空單或多單，設(shè)定盈利目標(biāo)，但不設(shè)止損，當(dāng)價(jià)格朝期望方向進(jìn)展時(shí)獲利平倉(cāng)，并在原點(diǎn)位掛同樣的買(mǎi)單或賣(mài)單。

把網(wǎng)格交易法運(yùn)用在期貨套利上，方便找出套利組合的波動(dòng)區(qū)間，獲得利潤(rùn)并控制風(fēng)險(xiǎn)。此策略支持跨期套利、跨品種套利、碟式套利，支持套利指令下單，網(wǎng)格快滿(mǎn)時(shí)可動(dòng)態(tài)調(diào)整。

二、動(dòng)態(tài)網(wǎng)格策略

此策略根據(jù)行情動(dòng)態(tài)設(shè)置網(wǎng)格參數(shù)并動(dòng)態(tài)計(jì)算開(kāi)平倉(cāng)點(diǎn)位，在套利組合價(jià)差震蕩期間實(shí)現(xiàn)盈利，主要做跨期套利和蝶式套利。

三、海龜策略

海龜交易策略是一套非常完整的趨勢(shì)跟隨型的自動(dòng)化交易策略。這個(gè)復(fù)雜的策略在入場(chǎng)條件、倉(cāng)位控制、資金管理、止損止盈等各個(gè)環(huán)節(jié)，都進(jìn)行了詳細(xì)的設(shè)計(jì)，這基本上可以作為復(fù)雜交易策略設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的模板。

海龜交易法從誕生到公開(kāi)已經(jīng)數(shù)十年，目前在期貨外匯市場(chǎng)中只需稍加修改，仍能實(shí)現(xiàn)盈利，至少能夠不虧損，證明了該交易策略的強(qiáng)大生命力。不要以為不虧損是個(gè)很遜的效果，要知道期貨市場(chǎng)是99%投資者必定半年內(nèi)虧損離場(chǎng)，一個(gè)簡(jiǎn)單的海龜策略能夠保你活下來(lái)，方有時(shí)間完善自己以求盈利。

四、Dual Thrust策略

Dual Thrust策略是一種趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)，屬于日內(nèi)交易策略。該策略由Michael Chalek在20世紀(jì)80年代開(kāi)發(fā)，曾被Future Thruth雜志評(píng)為最賺錢(qián)的策略之一。Dual Thrust系統(tǒng)具有簡(jiǎn)單易用和適用度廣的特點(diǎn)，其思路簡(jiǎn)單且參數(shù)少，配合不同的參數(shù)、止盈止損和倉(cāng)位管理可以為投資者帶來(lái)長(zhǎng)期穩(wěn)定的收益。而且該策略適用品種較多，被投資者廣泛應(yīng)用于股票、貨幣、貴金屬、債券、能源及股指期貨市場(chǎng)等。在Dual Thrust交易系統(tǒng)中，對(duì)于震蕩區(qū)間的定義非常關(guān)鍵，這也是該交易系統(tǒng)的核心。

Dual Thrust在Range的設(shè)置上，引入前N日的四個(gè)價(jià)位，Range = Max(HH-LC,HC-LL)來(lái)描述震蕩區(qū)間的大小。其中HH 是N日High的最高價(jià)，LC是N日Close的最低價(jià)，HC是N日Close的最高價(jià)，LL是N日Low的最低價(jià)。這種方法使得一定時(shí)期內(nèi)的Range相對(duì)穩(wěn)定，可以適用于日間的趨勢(shì)跟蹤。Dual Thrust對(duì)于多頭和空頭的觸發(fā)條件，考慮了非對(duì)稱(chēng)的幅度，做多和做空參考的Range可以選擇不同的周期數(shù)，也可以通過(guò)參數(shù)K1和K2來(lái)確定。

五、R-Breaker策略

R-Breaker 是一種短線(xiàn)日內(nèi)交易策略，它結(jié)合了趨勢(shì)和反轉(zhuǎn)兩種交易方式。該策略也長(zhǎng)期被Future Thruth雜志評(píng)為最賺錢(qián)的策略之一，尤其在標(biāo)普500股指期貨上效果最佳。

該策略根據(jù)前一個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)、最高價(jià)和最低價(jià)數(shù)據(jù)通過(guò)一定方式計(jì)算出六個(gè)價(jià)位，從大到小依次為突破買(mǎi)入價(jià)、觀察賣(mài)出價(jià)、反轉(zhuǎn)賣(mài)出價(jià)、反轉(zhuǎn)買(mǎi)入價(jià)、觀察買(mǎi)入價(jià)和突破賣(mài)出價(jià)，以此來(lái)形成當(dāng)前交易日盤(pán)中交易的觸發(fā)條件。通過(guò)對(duì)計(jì)算方式的調(diào)整，可以調(diào)節(jié)六個(gè)價(jià)格間的距離，進(jìn)一步改變觸發(fā)條件。

六、雙均線(xiàn)策略

雙均線(xiàn)策略，通過(guò)建立m天移動(dòng)平均線(xiàn)，n天移動(dòng)平均線(xiàn)，則兩條均線(xiàn)必有交點(diǎn)。若m>n，n天平均線(xiàn)“上穿越”m天均線(xiàn)則為買(mǎi)入點(diǎn)，反之為賣(mài)出點(diǎn)。該策略基于不同天數(shù)均線(xiàn)的交叉點(diǎn)，抓住行情的強(qiáng)勢(shì)和弱勢(shì)時(shí)刻，進(jìn)行交易。

七、隨機(jī)森林策略

機(jī)器學(xué)習(xí)算法是一類(lèi)從數(shù)據(jù)中自動(dòng)分析獲得規(guī)律，并利用規(guī)律對(duì)未知數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)的算法。其中，隨機(jī)森林算法是一種基于統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)理論的組合分類(lèi)器。它可以將用戶(hù)自選的各個(gè)因子，以機(jī)器訓(xùn)練的方式，自動(dòng)分析其影響力度，從而給用戶(hù)投資建議。

八、ETF動(dòng)量策略

持有近期表現(xiàn)最好的兩只ETF，每天中午策略系統(tǒng)自動(dòng)檢查調(diào)倉(cāng)機(jī)會(huì)，換到表現(xiàn)更好的品種，市場(chǎng)不好時(shí)空倉(cāng)。

九、可轉(zhuǎn)債輪動(dòng)策略

持有雙低增強(qiáng)估值較低的15只可轉(zhuǎn)債，每天中午策略系統(tǒng)自動(dòng)檢查調(diào)倉(cāng)機(jī)會(huì)，當(dāng)可轉(zhuǎn)債估值普遍較高時(shí)可以適當(dāng)減倉(cāng)

------------------------------------------------------------------

推薦閱讀：

1.一個(gè)量化策略師的自白（好文強(qiáng)烈推薦）

2.股票期貨經(jīng)典的量化交易策略都在這里了！（源碼）

3.期貨/股票數(shù)據(jù)大全查詢(xún)（歷史/實(shí)時(shí)/Tick/財(cái)務(wù)等）

4.一個(gè)完整的量化交易系統(tǒng)都需要哪些功能？

5.學(xué)習(xí)Python有哪些書(shū)籍？這里有一份書(shū)單送給你

6.江湖中常說(shuō)的“網(wǎng)格交易法”到底是什么？

7.10種經(jīng)典的日內(nèi)交易策略模型思路

8.干貨 | 量化選股策略模型大全

9.量化金融經(jīng)典理論、重要模型、發(fā)展簡(jiǎn)史大全

?

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的常见的量化交易策略简介的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。

如果覺(jué)得生活随笔網(wǎng)站內(nèi)容還不錯(cuò)，歡迎將生活随笔推薦給好友。