前言

蒙特卡羅模擬已成為衍生證券定價和風(fēng)險管理的重要工具，這些應(yīng)用反過來刺激了對新的蒙特卡羅方法的研究，并重新引起了人們對某些舊有技術(shù)的興趣。

Monte Carlo simulation has become an essential tool in the pricing of derivative securities and in risk management. These applications have, in turn, stimulated research into new Monte Carlo methods and renewed interest in some older techniques.

除此之外，蒙特卡羅模擬在宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、生物醫(yī)學(xué)、計算物理學(xué)等眾多領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。

蒙特卡羅方法的思路可以追溯到蒲豐投針試驗：

1777年，蒲豐伯爵喬治·路易斯·勒克萊爾（Georges-Louis Leclerc De Buffon，1707-1788）進(jìn)行了投針試驗：設(shè)平面上畫有等距為a的一簇平行線，取一枚長度小于a的針隨意扔到平面上，通過計算針與平行線相交的概率，可以得到圓周率π的估計值（2ln）/（ak），其中l(wèi)為針的長度，n為隨機(jī)投針的次數(shù)，k為針與線相交的次數(shù)。

圖：蒲豐投針的幾何概率計

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的R语言实战案例-蒙特卡罗方法（附实现代码）的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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