gbdt介绍
轉(zhuǎn)自：http://www.cnblogs.com/LeftNotEasy/archive/2011/03/07/random-forest-and-gbdt.html
前言：
??? 決策樹這種算法有著很多良好的特性，比如說訓(xùn)練時(shí)間復(fù)雜度較低，預(yù)測(cè)的過程比較快速，模型容易展示（容易將得到的決策樹做成圖片展示出來）等。但是同時(shí)，單決策樹又有一些不好的地方，比如說容易o(hù)ver-fitting，雖然有一些方法，如剪枝可以減少這種情況，但是還是不夠的。
??? 模型組合（比如說有Boosting，Bagging等）與決策樹相關(guān)的算法比較多，這些算法最終的結(jié)果是生成N(可能會(huì)有幾百棵以上）棵樹，這樣可以大大的減少單決策樹帶來的毛病，有點(diǎn)類似于三個(gè)臭皮匠等于一個(gè)諸葛亮的做法，雖然這幾百棵決策樹中的每一棵都很簡(jiǎn)單（相對(duì)于C4.5這種單決策樹來說），但是他們組合起來確是很強(qiáng)大。
??? 在最近幾年的paper上，如iccv這種重量級(jí)的會(huì)議，iccv 09年的里面有不少的文章都是與Boosting與隨機(jī)森林相關(guān)的。模型組合+決策樹相關(guān)的算法有兩種比較基本的形式 - 隨機(jī)森林與GBDT((Gradient Boost Decision Tree)，其他的比較新的模型組合+決策樹的算法都是來自這兩種算法的延伸。本文主要側(cè)重于GBDT，對(duì)于隨機(jī)森林只是大概提提，因?yàn)樗鄬?duì)比較簡(jiǎn)單。
??? 在看本文之前，建議先看看機(jī)器學(xué)習(xí)與數(shù)學(xué)(3)與其中引用的論文，本文中的GBDT主要基于此，而隨機(jī)森林相對(duì)比較獨(dú)立。
基礎(chǔ)內(nèi)容：
??? 這里只是準(zhǔn)備簡(jiǎn)單談?wù)劵A(chǔ)的內(nèi)容，主要參考一下別人的文章，對(duì)于隨機(jī)森林與GBDT，有兩個(gè)地方比較重要，首先是information gain，其次是決策樹。這里特別推薦Andrew Moore大牛的Decision Trees Tutorial，與Information Gain Tutorial。Moore的Data Mining Tutorial系列非常贊，看懂了上面說的兩個(gè)內(nèi)容之后的文章才能繼續(xù)讀下去。
??? 決策樹實(shí)際上是將空間用超平面進(jìn)行劃分的一種方法，每次分割的時(shí)候，都將當(dāng)前的空間一分為二，比如說下面的決策樹：
??? 就是將空間劃分成下面的樣子：
??? 這樣使得每一個(gè)葉子節(jié)點(diǎn)都是在空間中的一個(gè)不相交的區(qū)域，在進(jìn)行決策的時(shí)候，會(huì)根據(jù)輸入樣本每一維feature的值，一步一步往下，最后使得樣本落入N個(gè)區(qū)域中的一個(gè)（假設(shè)有N個(gè)葉子節(jié)點(diǎn)）
隨機(jī)森林(Random Forest):
??? 隨機(jī)森林是一個(gè)最近比較火的算法，它有很多的優(yōu)點(diǎn)：
- ??? 在數(shù)據(jù)集上表現(xiàn)良好
- ??? 在當(dāng)前的很多數(shù)據(jù)集上，相對(duì)其他算法有著很大的優(yōu)勢(shì)
- ??? 它能夠處理很高維度（feature很多）的數(shù)據(jù)，并且不用做特征選擇
- ??? 在訓(xùn)練完后，它能夠給出哪些feature比較重要
- ??? 在創(chuàng)建隨機(jī)森林的時(shí)候，對(duì)generlization error使用的是無偏估計(jì)
- ??? 訓(xùn)練速度快
- ??? 在訓(xùn)練過程中，能夠檢測(cè)到feature間的互相影響
- ??? 容易做成并行化方法
- ??? 實(shí)現(xiàn)比較簡(jiǎn)單
??? 隨機(jī)森林顧名思義，是用隨機(jī)的方式建立一個(gè)森林，森林里面有很多的決策樹組成，隨機(jī)森林的每一棵決策樹之間是沒有關(guān)聯(lián)的。在得到森林之后，當(dāng)有一個(gè)新的輸入樣本進(jìn)入的時(shí)候，就讓森林中的每一棵決策樹分別進(jìn)行一下判斷，看看這個(gè)樣本應(yīng)該屬于哪一類（對(duì)于分類算法），然后看看哪一類被選擇最多，就預(yù)測(cè)這個(gè)樣本為那一類。
??? 在建立每一棵決策樹的過程中，有兩點(diǎn)需要注意 - 采樣與完全分裂。首先是兩個(gè)隨機(jī)采樣的過程，random forest對(duì)輸入的數(shù)據(jù)要進(jìn)行行、列的采樣。對(duì)于行采樣，采用有放回的方式，也就是在采樣得到的樣本集合中，可能有重復(fù)的樣本。假設(shè)輸入樣本為N個(gè)，那么采樣的樣本也為N個(gè)。這樣使得在訓(xùn)練的時(shí)候，每一棵樹的輸入樣本都不是全部的樣本，使得相對(duì)不容易出現(xiàn)over-fitting。然后進(jìn)行列采樣，從M個(gè)feature中，選擇m個(gè)(m << M)。之后就是對(duì)采樣之后的數(shù)據(jù)使用完全分裂的方式建立出決策樹，這樣決策樹的某一個(gè)葉子節(jié)點(diǎn)要么是無法繼續(xù)分裂的，要么里面的所有樣本的都是指向的同一個(gè)分類。一般很多的決策樹算法都一個(gè)重要的步驟 - 剪枝，但是這里不這樣干，由于之前的兩個(gè)隨機(jī)采樣的過程保證了隨機(jī)性，所以就算不剪枝，也不會(huì)出現(xiàn)over-fitting。
??? 按這種算法得到的隨機(jī)森林中的每一棵都是很弱的，但是大家組合起來就很厲害了。我覺得可以這樣比喻隨機(jī)森林算法：每一棵決策樹就是一個(gè)精通于某一個(gè)窄領(lǐng)域的專家（因?yàn)槲覀儚腗個(gè)feature中選擇m讓每一棵決策樹進(jìn)行學(xué)習(xí)），這樣在隨機(jī)森林中就有了很多個(gè)精通不同領(lǐng)域的專家，對(duì)一個(gè)新的問題（新的輸入數(shù)據(jù)），可以用不同的角度去看待它，最終由各個(gè)專家，投票得到結(jié)果。
??? 隨機(jī)森林的過程請(qǐng)參考Mahout的random forest 。這個(gè)頁面上寫的比較清楚了，其中可能不明白的就是Information Gain，可以看看之前推薦過的Moore的頁面。
Gradient Boost Decision Tree:
?? GBDT是一個(gè)應(yīng)用很廣泛的算法，可以用來做分類、回歸。在很多的數(shù)據(jù)上都有不錯(cuò)的效果。GBDT這個(gè)算法還有一些其他的名字，比如說MART(Multiple Additive Regression Tree)，GBRT(Gradient Boost Regression Tree)，Tree Net等，其實(shí)它們都是一個(gè)東西（參考自wikipedia – Gradient Boosting)，發(fā)明者是Friedman
?? Gradient Boost其實(shí)是一個(gè)框架，里面可以套入很多不同的算法，可以參考一下機(jī)器學(xué)習(xí)與數(shù)學(xué)(3)中的講解。Boost是"提升"的意思，一般Boosting算法都是一個(gè)迭代的過程，每一次新的訓(xùn)練都是為了改進(jìn)上一次的結(jié)果。
?? 原始的Boost算法是在算法開始的時(shí)候，為每一個(gè)樣本賦上一個(gè)權(quán)重值，初始的時(shí)候，大家都是一樣重要的。在每一步訓(xùn)練中得到的模型，會(huì)使得數(shù)據(jù)點(diǎn)的估計(jì)有對(duì)有錯(cuò)，我們就在每一步結(jié)束后，增加分錯(cuò)的點(diǎn)的權(quán)重，減少分對(duì)的點(diǎn)的權(quán)重，這樣使得某些點(diǎn)如果老是被分錯(cuò)，那么就會(huì)被“嚴(yán)重關(guān)注”，也就被賦上一個(gè)很高的權(quán)重。然后等進(jìn)行了N次迭代（由用戶指定），將會(huì)得到N個(gè)簡(jiǎn)單的分類器（basic learner），然后我們將它們組合起來（比如說可以對(duì)它們進(jìn)行加權(quán)、或者讓它們進(jìn)行投票等），得到一個(gè)最終的模型。
?? 而Gradient Boost與傳統(tǒng)的Boost的區(qū)別是，每一次的計(jì)算是為了減少上一次的殘差(residual)，而為了消除殘差，我們可以在殘差減少的梯度(Gradient)方向上建立一個(gè)新的模型。所以說，在Gradient Boost中，每個(gè)新的模型的簡(jiǎn)歷是為了使得之前模型的殘差往梯度方向減少，與傳統(tǒng)Boost對(duì)正確、錯(cuò)誤的樣本進(jìn)行加權(quán)有著很大的區(qū)別。
?? 在分類問題中，有一個(gè)很重要的內(nèi)容叫做Multi-Class Logistic，也就是多分類的Logistic問題，它適用于那些類別數(shù)>2的問題，并且在分類結(jié)果中，樣本x不是一定只屬于某一個(gè)類可以得到樣本x分別屬于多個(gè)類的概率（也可以說樣本x的估計(jì)y符合某一個(gè)幾何分布），這實(shí)際上是屬于Generalized Linear Model中討論的內(nèi)容，這里就先不談了，以后有機(jī)會(huì)再用一個(gè)專門的章節(jié)去做吧。這里就用一個(gè)結(jié)論：如果一個(gè)分類問題符合幾何分布，那么就可以用Logistic變換來進(jìn)行之后的運(yùn)算。
?? 假設(shè)對(duì)于一個(gè)樣本x，它可能屬于K個(gè)分類，其估計(jì)值分別為F1(x)…FK(x)，Logistic變換如下，logistic變換是一個(gè)平滑且將數(shù)據(jù)規(guī)范化（使得向量的長(zhǎng)度為1）的過程，結(jié)果為屬于類別k的概率pk(x)，
?? 對(duì)于Logistic變換后的結(jié)果，損失函數(shù)為：
??? 其中，yk為輸入的樣本數(shù)據(jù)的估計(jì)值，當(dāng)一個(gè)樣本x屬于類別k時(shí)，yk = 1，否則yk = 0。
??? 將Logistic變換的式子帶入損失函數(shù)，并且對(duì)其求導(dǎo)，可以得到損失函數(shù)的梯度：
??? 上面說的比較抽象，下面舉個(gè)例子：
??? 假設(shè)輸入數(shù)據(jù)x可能屬于5個(gè)分類（分別為1,2,3,4,5），訓(xùn)練數(shù)據(jù)中，x屬于類別3，則y = (0, 0, 1, 0, 0)，假設(shè)模型估計(jì)得到的F(x) = (0, 0.3, 0.6, 0, 0)，則經(jīng)過Logistic變換后的數(shù)據(jù)p(x) = (0.16,0.21,0.29,0.16,0.16)，y - p得到梯度g：(-0.16, -0.21, 0.71, -0.16, -0.16)。觀察這里可以得到一個(gè)比較有意思的結(jié)論：
??? 假設(shè)gk為樣本當(dāng)某一維（某一個(gè)分類）上的梯度:
??? gk>0時(shí)，越大表示其在這一維上的概率p(x)越應(yīng)該提高，比如說上面的第三維的概率為0.29，就應(yīng)該提高，屬于應(yīng)該往“正確的方向”前進(jìn)
????????????????? 越小表示這個(gè)估計(jì)越“準(zhǔn)確”
??? gk<0時(shí)，越小，負(fù)得越多表示在這一維上的概率應(yīng)該降低，比如說第二維0.21就應(yīng)該得到降低。屬于應(yīng)該朝著“錯(cuò)誤的反方向”前進(jìn)
????????????????? 越大，負(fù)得越少表示這個(gè)估計(jì)越“不錯(cuò)誤 ”
??? 總的來說，對(duì)于一個(gè)樣本，最理想的梯度是越接近0的梯度。所以，我們要能夠讓函數(shù)的估計(jì)值能夠使得梯度往反方向移動(dòng)（>0的維度上，往負(fù)方向移動(dòng)，<0的維度上，往正方向移動(dòng)）最終使得梯度盡量=0），并且該算法在會(huì)嚴(yán)重關(guān)注那些梯度比較大的樣本，跟Boost的意思類似。
??? 得到梯度之后，就是如何讓梯度減少了。這里是用的一個(gè)迭代+決策樹的方法，當(dāng)初始化的時(shí)候，隨便給出一個(gè)估計(jì)函數(shù)F(x)（可以讓F(x)是一個(gè)隨機(jī)的值，也可以讓F(x)=0），然后之后每迭代一步就根據(jù)當(dāng)前每一個(gè)樣本的梯度的情況，建立一棵決策樹。就讓函數(shù)往梯度的反方向前進(jìn)，最終使得迭代N步后，梯度越小。
??? 這里建立的決策樹和普通的決策樹不太一樣，首先，這個(gè)決策樹是一個(gè)葉子節(jié)點(diǎn)數(shù)J固定的，當(dāng)生成了J個(gè)節(jié)點(diǎn)后，就不再生成新的節(jié)點(diǎn)了。
??? 算法的流程如下:（參考自treeBoost論文）
???? 0. 表示給定一個(gè)初始值
???? 1. 表示建立M棵決策樹（迭代M次）
???? 2. 表示對(duì)函數(shù)估計(jì)值F(x)進(jìn)行Logistic變換
???? 3. 表示對(duì)于K個(gè)分類進(jìn)行下面的操作（其實(shí)這個(gè)for循環(huán)也可以理解為向量的操作，每一個(gè)樣本點(diǎn)xi都對(duì)應(yīng)了K種可能的分類yi，所以yi, F(xi), p(xi)都是一個(gè)K維的向量，這樣或許容易理解一點(diǎn)）
???? 4. 表示求得殘差減少的梯度方向
???? 5. 表示根據(jù)每一個(gè)樣本點(diǎn)x，與其殘差減少的梯度方向，得到一棵由J個(gè)葉子節(jié)點(diǎn)組成的決策樹
???? 6. 為當(dāng)決策樹建立完成后，通過這個(gè)公式，可以得到每一個(gè)葉子節(jié)點(diǎn)的增益（這個(gè)增益在預(yù)測(cè)的時(shí)候用的）
?????? 每個(gè)增益的組成其實(shí)也是一個(gè)K維的向量，表示如果在決策樹預(yù)測(cè)的過程中，如果某一個(gè)樣本點(diǎn)掉入了這個(gè)葉子節(jié)點(diǎn)，則其對(duì)應(yīng)的K個(gè)分類的值是多少。比如說，GBDT得到了三棵決策樹，一個(gè)樣本點(diǎn)在預(yù)測(cè)的時(shí)候，也會(huì)掉入3個(gè)葉子節(jié)點(diǎn)上，其增益分別為（假設(shè)為3分類的問題）：
?????? (0.5, 0.8, 0.1),? (0.2, 0.6, 0.3),? (0.4, 0.3, 0.3)，那么這樣最終得到的分類為第二個(gè)，因?yàn)檫x擇分類2的決策樹是最多的。
???? 7. 的意思為，將當(dāng)前得到的決策樹與之前的那些決策樹合并起來，作為新的一個(gè)模型(跟6中所舉的例子差不多)
???? GBDT的算法大概就講到這里了，希望能夠彌補(bǔ)一下上一篇文章中沒有說清楚的部分：）
實(shí)現(xiàn)：
???? 看明白了算法，就需要去實(shí)現(xiàn)一下，或者看看別人實(shí)現(xiàn)的代碼，這里推薦一下wikipedia中的gradient boosting頁面，下面就有一些開源軟件中的一些實(shí)現(xiàn)，比如說下面這個(gè)：http://elf-project.sourceforge.net/
參考資料：
???? 除了文章中的引用的內(nèi)容（已經(jīng)給出了鏈接）外，主要還是參考Friedman大牛的文章：Greedy function approximation : A Gradient Boosting Machine
總結(jié)
- 上一篇： leetcode -day23 Cons
- 下一篇： Java - Poi 操作 Excel