目錄

• 對以往一些SPCA算法復雜度的總結
• Notation
• 論文概述
• 原始問題
• 問題的變種
• 算法
  • 固定\(X\),計算\(R\)
  • 固定\(R\)，求解\(X\) （\(Z =VR^{\mathrm{T}}\)）
• \(T-\ell_0\)（新的初始問題）
• T-sp 考慮稀疏度的初始問題
• T-en 考慮Energy的問題
• 代碼

SPCArt算法，利用旋轉（正交變換更為恰當，因為沒有體現(xiàn)出旋轉這個過程），交替迭代求解sparse PCA。

對以往一些SPCA算法復雜度的總結

注：\(r\)是選取的主成分數(shù)目，\(m\)為迭代次數(shù),\(p\)為樣本維度，\(n\)為樣本數(shù)目。本文算法，需要先進行SVD，并未在上表中給出。

Notation

論文概述

\(A = U\Sigma V^{\mathrm{T}}\)
\(V_{1:r}=[V_1,V_2,\ldots, V_r] \in \mathbb{R}^{p\times r}\)就是普通PCA的前\(r\)個載荷向量（loadings,按照特征值降序排列）
\(\forall 旋轉矩陣（正交矩陣）R \in \mathbb{R}^{r \times r}\)
\(V_{1:r}R\)也是彼此正交的，張成同一子空間的向量組。

原始問題

如果能解出來，當然好，可是這是一個很難求解的問題，所以需要改進。

問題的變種

\(V_{1:r}\)直接用\(V\)表示了，為了符號的簡潔。

變成這個問題之后，我們所追求的便是\(X\)了，\(X_i\)，就是我們要的載荷向量，顯然，這個問題所傳達出來的含義是：
1.我們希望\(XR\)與\(V\)相差不大，意味著\(X_i\)近似正交且張成同一個子空間。
2.\(\|X_i\|_1\)作為懲罰項，可以起到稀疏化的作用（這是1-范數(shù)的特點）。

算法

這是一個交替迭代算法，我們來分別討論。

固定\(X\),計算\(R\)

當固定\(X\),之后，問題就退化為：

這個問題在Sparse Principal Component Analysis（Zou 06）這篇論文里面也有提到。

上述最小化問題，可以變換為
\(max \quad tr(V^{\mathrm{T}}XR), \quad s.t. \quad R^{\mathrm{T}}R=I\)
若\(X^{\mathrm{T}}V=WDQ^{\mathrm{T}}\)
就是要最大化：
\(tr(QDW^{\mathrm{T}}R)=tr(DW^{\mathrm{T}}RQ)\leq tr(D)\)
當\(R = WQ^{\mathrm{T}}\)(注意\(W^{\mathrm{T}}RQ\)是正交矩陣)。

固定\(R\)，求解\(X\) （\(Z =VR^{\mathrm{T}}\)）

1-范數(shù)

注意：\(\|VR^{\mathrm{T}}-X\|_F^2=\|(V-XR)R^{\mathrm{T}}\|_F^2\)，所以這個問題和原始問題是等價的。

經(jīng)過轉換，上述問題還等價于：
\(max_{X_i} \quad Z_i^{\mathrm{T}}X_i-\lambda\|X_i\|_1 \quad i=1,2,\ldots,r\)

通過分析（蠻簡單的，但是不好表述），可以得到：
\(X_i^*=S_\lambda(Z_i)/\|S_\lambda(Z_i)\|_2\)

\(T-\ell_0\)（新的初始問題）

\(R\)的求解問題沒有變化，考慮\(R\)固定的時候，求解\(X\)。

等價于：

\(\mathop{min}\limits_{X_{ij},Z_{ij}} \quad (Z_{ij}-X_{ij})^2+\lambda^2\|X_{ij}\|_0\)
顯然，若\(X_{ij}^* \neq 0\),\(X_{ij}^*=Z_{ij}\)，此時函數(shù)值為\(\lambda^2\)
若\(X_{ij}^* = 0\),值為\(Z_{ij}^2\)，所以，為了最小化值，取：
\(min \{Z_{ij}^2,\lambda^2\}\),也就是說，
\(X_{ij}=0 \quad if\:Z_{ij}^2>\lambda^2\) 否則， \(X_{ij}=Z_{ij}\)
\(X_i^*=H_\lambda(Z_i)/\|H_\lambda(Z_i)\|_2\)

T-sp 考慮稀疏度的初始問題

\(\lambda \in \{0, 1, 2,\ldots,p-1\}\)
\(R\)的求法如出一轍，依舊只需考慮在\(R\)固定的情況下，如何求解\(X\)的情況。

等價于：

\(max \quad Z_i^{\mathrm{T}}X_i\) 在條件不變的情況下。
證明挺簡單的，但不好表述，就此別過吧。
最優(yōu)解是：\(X_i^*=P_\lambda(Z_i)/\|P_\lambda(Z_i)\|_2\)

T-en 考慮Energy的問題

\(X_i = E_\lambda(Z_i)/\|E_\lambda(Z_i)\|_2\)

文章到此并沒有結束，還提及了一些衡量算法優(yōu)劣的指標，但是這里就不提了。大體的思想就在上面，我認為這篇論文好在，能夠把各種截斷方法和實際優(yōu)化問題結合在一起，很不錯。

代碼

def Compute_R(X, V):W, D, Q_T = np.linalg.svd(X.T @ V)return W @ Q_Tdef T_S(V, R, k): #k in [0,1)Z = V @ R.Tsign = np.where(Z < 0, -1, 1)truncate = np.where(np.abs(Z) - k < 0, 0, np.abs(Z) - k)X = sign * truncateX = X / np.sqrt((np.sum(X ** 2, 0)))return Xdef T_H(V, R, k): #k in [0,1) 沒有測試過這個函數(shù)Z = V @ R.TX = np.where(np.abs(Z) > k, Z, 0)X = X / np.sqrt((np.sum(X ** 2, 0)))return Xdef T_P(V, R, k): #k belongs to {0, 1, 2, ..., (p-1)} 沒有測試過這個函數(shù)Z = V @ R.TZ[np.argsort(np.abs(Z), 0)[:k], np.arange(Z.shape[1])] = 0X = Z / np.sqrt((np.sum(Z ** 2, 0)))return Xdef Main(C, r, Max_iter, k): #用T_S截斷 可以用F范數(shù)判斷是否收斂，為了簡單直接限定次數(shù)value, V_T = np.linalg.eig(C)V = V_T[:r].TR = np.eye(r)while Max_iter > 0:Max_iter -= 1X = T_S(V, R, k)R = Compute_R(X, V)return X.T

結果，稀疏的程度大點，反而效果還好點。

轉載于:https://www.cnblogs.com/MTandHJ/p/10527957.html

總結

以上是生活随笔為你收集整理的Sparse Principal Component Analysis via Rotation and Truncation的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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