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摘要：準(zhǔn)確捕捉套利機(jī)會(huì)，快速執(zhí)行套利交易，這就是套利模型+程序構(gòu)成的量化套利的魅力，要想在幣圈賺錢(qián)必須足夠投入，如果您缺乏耐心建議您直接跳到有哪些套利的方法和策略章節(jié)。

幣圈的每個(gè)人都像戰(zhàn)場(chǎng)上的新兵，只懂得使用機(jī)關(guān)槍狂掃亂射，他們奢望其中一發(fā)子彈能夠僥幸地射中目標(biāo)。相反，真正的神槍手只需要兩發(fā)子彈，他要求一擊即中；就算第一發(fā)落空，最多也只再來(lái)一發(fā)。如果還是打不中目標(biāo)的話(huà)，他就會(huì)離場(chǎng)避險(xiǎn)了。靠運(yùn)氣不如靠實(shí)力，搞投機(jī)炒幣不如穩(wěn)套利。

搬磚套利知識(shí)

1、什么是交易對(duì)

就是用一種資產(chǎn)（quote currency，計(jì)價(jià)貨幣）去定價(jià)另一種資產(chǎn)（base currency，基礎(chǔ)貨幣）,比如用人民幣（CNY）去定價(jià)比特幣（BTC），就形成了一個(gè)BTC/CNY的交易對(duì)，交易對(duì)的價(jià)格代表的是買(mǎi)入1單位的基礎(chǔ)貨幣（比如BTC）需要支付多少單位的計(jì)價(jià)貨幣（比如CNY），或者賣(mài)出一個(gè)單位的基礎(chǔ)貨幣（比如BTC）可以獲得多少單位的計(jì)價(jià)貨幣（比如CNY）。當(dāng)BTC對(duì)CNY的價(jià)格上漲時(shí)，同等單位的CNY能夠兌換的BTC是減少的，而同等單位的BTC能夠兌換的CNY是變多的。

2、什么是基礎(chǔ)貨幣

在貨幣對(duì)中位于/上方，如EOS/USDT中EOS為基礎(chǔ)貨幣。

3、什么是計(jì)價(jià)貨幣

在貨幣對(duì)中位于/下方用于計(jì)價(jià)的是計(jì)價(jià)貨幣，如EOS/USDT中USDT為計(jì)價(jià)貨幣。

4、什么是買(mǎi)入賣(mài)出

虛擬幣交易中貨幣對(duì)是操作基本單位，交易均是以基礎(chǔ)貨幣為基礎(chǔ)，標(biāo)記交易方向。以EOS/USDT為例，買(mǎi)入EOS/USDT代表著用USDT買(mǎi)入EOS，賣(mài)出EOS/USDT代表賣(mài)出EOS兌換成USDT。

5、什么是對(duì)沖交易

對(duì)沖交易即同時(shí)進(jìn)行兩筆行情相關(guān)、方向相反、數(shù)量相當(dāng)、盈虧相抵的交易。行情相關(guān)是指影響兩種貨幣對(duì)價(jià)格行情的市場(chǎng)供求關(guān)系存在同一性，供求關(guān)系若發(fā)生變化，同時(shí)會(huì)影響兩種貨幣對(duì)的價(jià)格，且價(jià)格變化的方向大體一致。方向相反指兩筆交易的買(mǎi)賣(mài)方向相反，這樣無(wú)論價(jià)格向什么方向變化，總是一盈一虧。 后面會(huì)描述對(duì)沖套利過(guò)程。

6、幣幣交易與法幣交易

幣幣交易是交易平臺(tái)支持?jǐn)?shù)字資產(chǎn)與數(shù)字資產(chǎn)之間的交易，交易對(duì)中計(jì)價(jià)幣種為另外一種數(shù)字貨幣，如BTC/USDT，此時(shí)USDT為計(jì)價(jià)貨幣。法幣交易是交易平臺(tái)支持?jǐn)?shù)字資產(chǎn)與國(guó)家主權(quán)貨幣之間的交易，交易對(duì)中計(jì)價(jià)幣種為國(guó)家主權(quán)貨幣,如BTC/CNY、BTC/USD等。

7、什么是交易所API

API是交易所為程序化交易投資者提供的系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口，通過(guò)API允許投資者通過(guò)程序連接交易所并自動(dòng)進(jìn)行套利行情、自動(dòng)交易下單撤單等。

8、如何設(shè)置交易所API

注冊(cè)并登錄交易所，一般在用戶(hù)中心點(diǎn)擊API,按照提示進(jìn)行API獲取，獲取成功后會(huì)等到兩個(gè)秘鑰，API訪(fǎng)問(wèn)秘鑰（access key）、API秘密秘鑰（secret key）需要保存好。注意秘鑰一般有效期為90天，到期前需要重新設(shè)置、另外ip綁定根據(jù)需要可以跳過(guò)。

所有的量化交易均不需要賬戶(hù)、密碼，如有索要賬戶(hù)、密碼情況均為騙子，另外建議關(guān)閉API提幣功能，但現(xiàn)實(shí)是僅部分交易所支持關(guān)閉。

什么是數(shù)字貨幣搬磚套利

套利可以定義為在不同市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)一種資產(chǎn)并以更高的價(jià)格在另一市場(chǎng)上出售，俗話(huà)說(shuō)高賣(mài)低買(mǎi)。在數(shù)字貨幣套利中，您可以搜索和比較不同交易所中的數(shù)字貨幣價(jià)格。然后你從更便宜的交易所買(mǎi)入并在價(jià)格更高的交易所賣(mài)出。然后，您將獲得價(jià)格差異作為您的利潤(rùn)。套利在外匯市場(chǎng)已存在很長(zhǎng)時(shí)間，但由于定量系統(tǒng)的大規(guī)模發(fā)展，已經(jīng)無(wú)法實(shí)現(xiàn)套利。然而，數(shù)字貨幣套利可能是由于交易量的快速激增和交易所的低效導(dǎo)致價(jià)格差異。在大多數(shù)情況下，具有高交易量的大型交易所會(huì)以較少的交易量來(lái)指導(dǎo)較小交易所的數(shù)字貨幣價(jià)格。但是，交易所的價(jià)格總是有變化。這是數(shù)字貨幣套利成為可能的地方。

1、套利的原理

全球數(shù)字貨幣交易所眾多，受多種因素影響市場(chǎng)關(guān)于同一幣種定價(jià)不總是有效，相同的時(shí)間同一交易對(duì)在兩個(gè)或多個(gè)交易所之間存在價(jià)差價(jià)，只要存在價(jià)差就有套利空間，通過(guò)差價(jià)進(jìn)行套利在數(shù)字貨幣市場(chǎng)基本沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。

假設(shè)EOS/USDT交易對(duì)：火幣價(jià)格為11、幣安價(jià)格為10，EOS在兩個(gè)交易所之間有1USDT的差價(jià)存在。假設(shè)在火幣持有1個(gè)EOS，遵循高買(mǎi)低買(mǎi)原則，在火幣賣(mài)出1個(gè)EOS得到11個(gè)USDT，在幣安買(mǎi)入1個(gè)EOS花費(fèi)10個(gè)USDT，一買(mǎi)一賣(mài)凈賺1個(gè)USDT，EOS的量保持不變。雖然有這種價(jià)差的存在，但是人工操作耗時(shí)、準(zhǔn)確性差以及價(jià)格變化的影響，人工套利往往存在諸多不確定性。通過(guò)量化模型捕捉套利機(jī)會(huì)并制定套利交易策略，以及程序化算法自動(dòng)向交易所下達(dá)交易訂單，快速準(zhǔn)確捕捉機(jī)會(huì)，高效穩(wěn)定賺取收益，這就是量化套利的魅力所在。

2、套利的動(dòng)因

交易所數(shù)量多：

市場(chǎng)上有200多個(gè)交易所。您可以在各種交易平臺(tái)中比較數(shù)字貨幣和代幣的價(jià)格，以幫助您選擇交易數(shù)字貨幣和交易所進(jìn)行交易。許多交易所增加了您進(jìn)行定價(jià)套利的機(jī)會(huì)。

幣圈波動(dòng)性大：

在上周看一下數(shù)字貨幣的市場(chǎng)表現(xiàn)就會(huì)向你展示密碼的波動(dòng)性。市場(chǎng)波動(dòng)可以幫助您以低數(shù)字貨幣套利風(fēng)險(xiǎn)獲利。但是，這需要您非常熱衷并確保您的預(yù)測(cè)得到充分考慮。通過(guò)研究市場(chǎng)，您可以使用其他策略來(lái)確保市場(chǎng)不會(huì)違反您的交易。

快速賺錢(qián)方法：

數(shù)字貨幣量化搬磚套利，通過(guò)程序自動(dòng)化進(jìn)行套利交易，在幾秒鐘內(nèi)可以完成一輪套利。因?yàn)楫?dāng)交易所的價(jià)格發(fā)生變化時(shí)，花費(fèi)太長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行交易可能會(huì)因行情變化導(dǎo)致?lián)p失。因此，數(shù)字貨幣套利可能會(huì)為您帶來(lái)更多的利潤(rùn)，而與傳統(tǒng)的購(gòu)幣待售的方法不同。如阿爾法量化套利模型，日均收益率可以達(dá)到0.51%，年化將近540%。

數(shù)字貨幣初期:

數(shù)字貨幣處于初期階段的事實(shí)意味著交易中幾乎沒(méi)有監(jiān)管。數(shù)字貨幣之間也存在脫節(jié)，交易所，平臺(tái)和行業(yè)參與者之間的信息傳遞速度很慢。與股票交易相比，交易商的數(shù)量也較少。這些因素增加了數(shù)字貨幣套利中可用的機(jī)會(huì)。

二次增值投資:

已持有的幣放在交易所是沒(méi)有利息收益的，套利交易是利用手上已持有的數(shù)字貨幣進(jìn)行二次投資使幣量增加，相當(dāng)于使閑置的錢(qián)通過(guò)套利交產(chǎn)生了二次收益，也就是常說(shuō)的躺著賺錢(qián)的方式。行情上漲的時(shí)候套利賺的更多，行情下跌的時(shí)候是您虧損減少

如何執(zhí)行數(shù)字貨幣套利

對(duì)于數(shù)字貨幣套利的初學(xué)者來(lái)說(shuō)，最常見(jiàn)和最簡(jiǎn)單的方法是通過(guò)手動(dòng)監(jiān)控。查看您首選的數(shù)字貨幣的價(jià)格，在不同的交易所監(jiān)控它們的價(jià)格，放置您的交易然后相應(yīng)地轉(zhuǎn)移資金，但是已經(jīng)過(guò)時(shí)了。目前大多數(shù)采用專(zhuān)業(yè)的數(shù)字貨幣套利機(jī)器人用于監(jiān)控市場(chǎng)中數(shù)字貨幣的價(jià)格變動(dòng)和差異。

1、價(jià)差套利

不同交易所的數(shù)字貨幣價(jià)格不同。 阿爾法提供專(zhuān)為套利而設(shè)計(jì)的服務(wù)，稱(chēng)為最佳行情捕捉器。這里列出了特定市場(chǎng)的所有交易所，其中包括從最貴到最便宜的等級(jí)。通過(guò)行情捕捉器，您可以決定是否根據(jù)您的獲利機(jī)會(huì)進(jìn)行數(shù)字貨幣套利。

為了進(jìn)行差價(jià)套利，你應(yīng)該考慮：

A.交易所手續(xù)費(fèi)費(fèi)用

B.提幣是否支持及提幣的費(fèi)用

C.礦工網(wǎng)絡(luò)費(fèi)

D.將數(shù)字貨幣從一個(gè)交易所轉(zhuǎn)移到另一個(gè)交易所所花費(fèi)的時(shí)間

如果所有這些選項(xiàng)都顯示您可以通過(guò)套利賺取利潤(rùn)，那么您可以繼續(xù)進(jìn)行交易。請(qǐng)記住，套利在很大程度上取決于時(shí)間，因此它不是賺取利潤(rùn)的永久機(jī)會(huì)。如果您的交易需要大量時(shí)間確認(rèn)，價(jià)格可能會(huì)發(fā)生變化，從而影響風(fēng)險(xiǎn)。

2、跨國(guó)套利

某個(gè)國(guó)家的數(shù)字貨幣的供求可能使其價(jià)格與世界其他地區(qū)不同。例如，由于供需不匹配，去年津巴布韋的比特幣價(jià)格一路飆升。由于當(dāng)?shù)刎泿诺牟▌?dòng)性，很多人傾向于在BTC進(jìn)行交易。此外，他們想把錢(qián)存入比特幣，因?yàn)樗麄兊呢泿耪诮?jīng)歷通貨膨脹。這可能是數(shù)字貨幣套利的巨大機(jī)會(huì)。從不同國(guó)家的交易所購(gòu)買(mǎi)并向價(jià)格非常高的國(guó)家的人們銷(xiāo)售可以幫助您獲利。但是，您應(yīng)該謹(jǐn)慎對(duì)待數(shù)字貨幣的任何法律規(guī)定以及可能影響您的交易的退出限制。

3、打新套利

一旦在交易所上市，對(duì)數(shù)字貨幣的需求通常會(huì)上升。此外，當(dāng)他們?cè)诖笮徒灰姿鲜袝r(shí)，他們很有可能進(jìn)行數(shù)字貨幣套利，你可以進(jìn)行。例如，當(dāng)一枚數(shù)字貨幣在像Binance這樣的交易所上市時(shí)，它會(huì)經(jīng)歷價(jià)值的增長(zhǎng)，并且很多人都想購(gòu)買(mǎi)它。從其他較小的交易所購(gòu)買(mǎi)并以較高的價(jià)格在Binance上出售是數(shù)字貨幣套利的一個(gè)例子。

搬磚1.0手動(dòng)搬磚的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，搬磚2.0進(jìn)入了量化對(duì)沖套利，比拼的不再是手速和盯盤(pán)，而是誰(shuí)的模型算法更準(zhǔn)、更快、盈利更高。

有哪些套利的方法和策略

1、跨市兩角硬搬套利

假設(shè)交易所OKEX、Huobi 交易對(duì)EOS/USDT價(jià)格分別為10、5，存在價(jià)差有套利機(jī)會(huì)。遵循高買(mǎi)低買(mǎi)原則，首先假設(shè)用戶(hù)在OKEX存有10個(gè)EOS，不考慮交易成本情況，在OKEX上賣(mài)出10個(gè)EOS得到10個(gè)USDT，將USDT提幣或轉(zhuǎn)賬（法幣只能轉(zhuǎn)賬，計(jì)價(jià)虛擬幣可以提幣）到Huobi，全部買(mǎi)入EOS，則得到10個(gè)EOS。完成一次套利增加了5個(gè)EOS，USDT沒(méi)有變化，如果價(jià)差一直存在可以循環(huán)繼續(xù)套利。加入用戶(hù)在兩個(gè)交易所沒(méi)有余額，則可以先在OKEX存入CNY進(jìn)行上述交易。

準(zhǔn)備工作

高價(jià)市場(chǎng)有基礎(chǔ)貨幣，或低價(jià)市場(chǎng)有計(jì)價(jià)貨幣，或在低價(jià)市場(chǎng)進(jìn)行充值購(gòu)買(mǎi)基礎(chǔ)貨幣；且需要同時(shí)在兩個(gè)交易所開(kāi)通賬戶(hù)；低價(jià)市場(chǎng)支持該套利的基礎(chǔ)貨幣提幣請(qǐng)求；高價(jià)市場(chǎng)支持該套利的計(jì)價(jià)貨幣提幣請(qǐng)求，或可以提現(xiàn)至法幣。

風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題

硬搬賺累身體也累心，沒(méi)準(zhǔn)你正在操作或等著提幣行情已經(jīng)過(guò)去，容易產(chǎn)生虧損，記住套利第一要訣就是要極致的快。

2、跨市兩角對(duì)沖套利（重點(diǎn)反復(fù)讀）

兩角套利又叫直接套利雙邊套利，是通過(guò)發(fā)現(xiàn)同一交易對(duì)（如:EOS/USDT）在兩個(gè)不同交易所間存在價(jià)差關(guān)系，進(jìn)行高賣(mài)低買(mǎi)從中套取差價(jià)利潤(rùn)的行為。對(duì)沖盈虧相抵?jǐn)?shù)量相當(dāng)，同時(shí)在兩邊市場(chǎng)買(mǎi)入和賣(mài)出相同的基礎(chǔ)貨幣，確保轉(zhuǎn)入計(jì)價(jià)幣種。是通過(guò)發(fā)現(xiàn)同一交易對(duì)（如:EOS/USDT）在兩個(gè)不同交易所間存在價(jià)差關(guān)系，進(jìn)行高賣(mài)低買(mǎi)從中套取差價(jià)利潤(rùn)的行為。對(duì)沖是盈虧相抵、數(shù)量相當(dāng)，同時(shí)在兩邊市場(chǎng)，買(mǎi)入和賣(mài)出數(shù)量相等的基礎(chǔ)貨幣EOS，從而賺取計(jì)價(jià)幣種USDT，確保在兩個(gè)交易所進(jìn)行的對(duì)沖交易（EOS/USDT）買(mǎi)或賣(mài)數(shù)量相等。

假設(shè)交易所Huobi 、OKEX交易對(duì)EOS/USDT 價(jià)格分別為1、2，存在價(jià)差有套利機(jī)會(huì)（簡(jiǎn)化手續(xù)費(fèi)不考慮），在OKEX EOS余額5個(gè)，在Huobi USDT 10個(gè)。引入對(duì)沖思想，每次對(duì)沖量1個(gè)EOS，遵循高買(mǎi)低買(mǎi)原則。套利過(guò)程如下：

存在著哪些風(fēng)險(xiǎn)

從理論上講，數(shù)字貨幣套利似乎很簡(jiǎn)單，沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。但如果就這么簡(jiǎn)單，為什么每個(gè)人都這樣做呢？任何有興趣的人都需要了解并警惕，存在風(fēng)險(xiǎn)和障礙。有了這些知識(shí)，那么你就可以加入并可能受益。

1、交易費(fèi)用

大多數(shù)交易所對(duì)任何交易，礦工費(fèi)，存款和取款收取費(fèi)用。為了獲利，您需要考慮這些費(fèi)用對(duì)您的交易產(chǎn)生的影響。盈利能力將取決于您需要支付的費(fèi)用金額。永遠(yuǎn)記住，如果沒(méi)有消除您對(duì)數(shù)字貨幣套利的預(yù)期利潤(rùn)，費(fèi)用將最小化。

2、KYC規(guī)定

交易所對(duì)客戶(hù)的規(guī)定可能會(huì)對(duì)加入交易所構(gòu)成潛在風(fēng)險(xiǎn)。有時(shí)，您需要在交易所所在的國(guó)家/地區(qū)持有銀行賬戶(hù)才能進(jìn)行交易。

3、提幣限額

交易所通常對(duì)可以在一天內(nèi)從錢(qián)包中退出的金額進(jìn)行限制。如果您想進(jìn)行大宗交易，您可能很難進(jìn)行有利可圖的套利交易。確保您知道在任何交易所開(kāi)始數(shù)字貨幣套利之前您可以提取的資金限額。

4、交易緩慢

全球加密市場(chǎng)的交易量有所增加。這可能會(huì)影響交易所的交易速度。有記錄顯示延遲提款可能會(huì)影響尋求從套利中獲利的人。此外，您應(yīng)該考慮所交易的所有數(shù)字貨幣的轉(zhuǎn)移時(shí)間，因?yàn)樗鼈儾煌?BTC轉(zhuǎn)移比ETH轉(zhuǎn)移慢。交易開(kāi)始時(shí)，礦工費(fèi)也是一個(gè)考慮因素。如果您選擇較低的資金轉(zhuǎn)移費(fèi)用，那么您的交易時(shí)間將受到影響，可能會(huì)影響您的提幣。

5、API限制

許多交易所都有API調(diào)用率限制。這意味著作為交易者，您可以在交易所中查詢(xún)數(shù)據(jù)，時(shí)間為Y秒。這些限制在所有交易所都有所不同，它們限制了您可以采取的措施。建議您注意發(fā)送請(qǐng)求的次數(shù)，因?yàn)槟赡軙?huì)提早耗盡機(jī)會(huì)。有一些可以幫助你操縱這個(gè)，但它們非常罕見(jiàn)。這些是WebSocket API和RES接口

6、API集成

市場(chǎng)對(duì)交易所的API可以做什么或它應(yīng)該具有的數(shù)據(jù)沒(méi)有統(tǒng)一或標(biāo)準(zhǔn)的定義。因此，您需要學(xué)習(xí)每個(gè)交易所，了解它們的工作原理，了解它們的速率，身份驗(yàn)證以及它們?nèi)绾翁幚頂?shù)據(jù)類(lèi)型。這非常耗時(shí)，并且可能經(jīng)常令人困惑，影響您的數(shù)字貨幣套利利潤(rùn)。

7、單邊交易

您應(yīng)該在數(shù)字貨幣套利中理解的風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)可能在幾秒鐘內(nèi)轉(zhuǎn)向您。此外，如果您在執(zhí)行賣(mài)出交易之前延遲，可能會(huì)進(jìn)行另一次交易。將數(shù)字貨幣從一個(gè)交易所轉(zhuǎn)移到另一個(gè)交易所所花費(fèi)的時(shí)間可以看到價(jià)格的快速變化。

8、交易市場(chǎng)

為了參與數(shù)字貨幣套利，您的數(shù)字貨幣需要存儲(chǔ)在交易所中，以便您可以在需要時(shí)使用它們。這是一種安全風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)橛性S多交換被黑客攻擊和加密竊取的情況。

9、大額交易

數(shù)字貨幣套利交易似乎是一個(gè)非常有利可圖的過(guò)程。但是，考慮到費(fèi)用和延誤，利潤(rùn)可能非常小。因此，您可能需要為您進(jìn)行大額交易以實(shí)現(xiàn)豐厚回報(bào)。

10、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

更多的交易者正在加入加密領(lǐng)域。此外，更多的交易者正在學(xué)習(xí)和試驗(yàn)數(shù)字貨幣套利。未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)可能會(huì)有所增加。

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的数字货币量化搬砖套利详解的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。

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