商业银行经营全解析之FTP（内部资金转移定价）
FTP是什么
FTP全稱是Funds Transfer Pricing，直譯也就是資金轉移定價。名字很晦澀，說的直白一些也就是業務部門從資金部門拿到的內部資金價格。商業銀行最基本的存貸業務，分別對應著資金提供者和資金使用者。去年有段時期，媒體大肆報道說銀行是暴利行業，靠著存貸差賺錢。但是大家有沒有想過，大家存的錢，是怎么到了企業的手里，發放成貸款了？難道一家支行拿著今天收到的5億元存款，明天就能放出去5億元的貸款嗎？內部是怎么樣一個運作機制？下面我用一個例子，來方便大家理解。
資金提供者：XX銀行青年路支行，今天接到一土豪1000萬元單筆1年期定期存款，利率報價為3%。
青年路支行營業部吸收到這筆存款后，需要做的是上存到資金中心。但是我營業部辛辛苦苦拉來這筆存款容易嗎，不是白干的，哪能說上存就上存？因此，資金中心需要使用高于存款利率的價格，收購我這筆存款。假設收購價位3.5%，這就是FTP。
資金使用者：XX銀行團結湖支行公司部客戶經理，今天跟一IT企業老板相談甚歡，當即敲定一筆利率為7%的貸款。
公司部客戶經理放貸款，但是錢從哪兒來？從資金中心拿。FTP假設也是3.5%。也就是公司部從資金中心購買了這筆資金，付出的資金成本呢是3.5%。
從這兩個例子可以看出，如果沒有FTP，資金的使用方和提供方根本就沒法聯系，銀行這個大恐龍就亂掉了。從銀行的整體來看，利差收益=貸款收益-存款收益=（7%-3%）*1000萬=40萬元。而FTP收益=貸款FTP利差+存款FTP利差=35萬+5萬=40萬。至此我們可以看出，FTP可以分割利差，無法產生利差。
差額模式和全額模式
有人會說上面的太簡單了， 好吧，下面來點難的，講講FTP的全額模式和差額模式，這個很多銀行員工都不一定搞的清楚。
XX銀行青年路支行吸收一土豪1000萬元單筆1年期定期存款，存款利率為3%。同時發放了一筆金額為700萬的1年期貸款，貸款利率為6.5%。在差額模式下，剩余的300萬需要上存總行，期限一年，利率3.5%。
貸款利息收入=700*6.5%=45.5萬
存款利息支出=1000*3%=30萬
凈利差收入=45.5-30=15.5萬
上存資金的利息收入=300*3.5%=10.5萬
青年路支行總利差收入=15.5+10.5=26萬
下面，同樣是青年路支行，我們看一下全額模式項下到底是怎么盈利的：
XX銀行青年路支行吸收一土豪1000萬元單筆1年期定期存款，存款利率為3%。同時發放了一筆金額為700萬的1年期貸款，貸款利率為6.5%。1年期存款FTP為3.5%，1年期貸款FTP價格為4%。
貸款的凈利差=貸款利息收入—FTP利息支出=7006.5%—7004%=17.5萬
存款的凈利差=FTP利息收入—存款利息支出=10003.5%—10003%=5萬
青年路支行總利差收入=17.5+5=22.5萬
我們可以看出，在差額模式下，分行經營自求平衡，貸存比的高低是決定分行盈利水平的關鍵。哪家分行爭攬的存款多，貸款就多。因此這才出現每到月末、年末等關鍵時點各家銀行的攬儲大戰。而在全額模式下，貸存比已經不再是制約分行盈利水平的瓶頸，分行可以根據自身的比較優勢，有針對性的開展存貸款業務。（比如存款利率高而貸款利率低的地區，就多做存款業務）
FTP的重要作用之一——分離利率風險
利率風險是商業銀行運營中需要重點關注的一個風險，因為市場利率的變化會造成資產負債方久期的變化。而商業銀行資產負債方期限錯配的特點又加劇了利率風險。那么支行或者網點，就幾個人，怎么去管理利率風險呢？
照例，還是舉個例子來說明：
XX銀行青年路支行吸收一土豪1000萬元單筆1年期定期存款，存款利率為3%。同時發放了一筆金額為700萬的2年期貸款，貸款利率為6.5%。1年期FTP為3.5%，2年期FTP為4.3%。
我們可以看到，存款部門的收益為0.5%，而貸款部門的收益為2.2%，青年路支行合計收益為2.7%。而XX銀行角度來看，總收益為6.5%-3%=3.5%。那為什么中間會差0.8%呢？因為存、貸款部門的收益被所鎖定，期限錯配產生的利率風險分支行不在承擔，而被總行資金中心承擔，因此0.8%的差價算是對總行資金中心的補償。
支行怎么管理利率風險？交給總行資金中心！
總結一下，FTP是銀行內部的資金成本，我們常說的COF(COST OF FUND)，更專業的的說法是FTP。FTP在內部績效考核，管理利率風險、引導產品定價方面，具有重要的作用，因此在銀行內部日常工作中經常聽到關于FTP的討論，就不足為奇了。
總結
以上是生活随笔為你收集整理的商业银行经营全解析之FTP（内部资金转移定价）的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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