背景

我們?cè)谇懊娴膱D文中介紹了一種跨市場(chǎng)的套利策略：

• 數(shù)字資產(chǎn)量化中的跨市場(chǎng)套利策略

該策略俗稱(chēng)搬磚，只要兩個(gè)交易所對(duì)于同一種數(shù)字資產(chǎn)出現(xiàn)價(jià)差，就可以進(jìn)行套利。

三角套利就是利用三種數(shù)字資產(chǎn)之間的價(jià)格差來(lái)獲利。

三角套利的過(guò)程就是規(guī)劃三角路徑的過(guò)程，三角路徑無(wú)外乎兩種：

• 第一種：買(mǎi)入 -> 賣(mài)出 -> 賣(mài)出
• 第二種：賣(mài)出 -> 買(mǎi)入 -> 買(mǎi)入

比如 BigOne 交易所有 ONE-USDT、ONE-EOS、EOS-USDT 交易對(duì)。

如果你手中擁有 USDT，可以通過(guò)第一種路徑進(jìn)行套利。即用 A 數(shù)量的 USDT 買(mǎi)入 ONE，然后把買(mǎi)入的 ONE 換成 EOS，最后賣(mài)出EOS 換回 USDT。在刨除手續(xù)費(fèi)之后，如果最后換回的 USDT 數(shù)量超過(guò) A，我們就可以依賴(lài)這個(gè)路徑進(jìn)行套利。

如果你手中擁有 ONE，可以通過(guò)第二種路徑進(jìn)行套利。即賣(mài)出 A 數(shù)量的 ONE 得到 USDT，然后用該 USDT 買(mǎi)入 EOS，最后用這些 EOS 換回 ONE。 在刨除手續(xù)費(fèi)之后，如果最后換回的 ONE 數(shù)量超過(guò) A，我們就可以依賴(lài)這個(gè)路徑進(jìn)行套利。

詳細(xì)的流程圖如下：

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技術(shù)分析

以先買(mǎi)入后賣(mài)出的方式構(gòu)造三角套利的路徑：

假設(shè)：USDT 起始數(shù)量為 A，交易手續(xù)費(fèi)為：0.1%

Step1：USDT -> ONE

以Q1的價(jià)格買(mǎi)入ONE。

• OneAmount = A ÷ Q1
• RealOneAmount = OneAmount × 0.999

Step2：ONE -> EOS

以 Q2 的價(jià)格賣(mài)出 ONE 得到 EOS

• EOSAmount = RealOneAmount × Q2
• RealEOSAmount = EosAmount × 0.999

Step3：EOS -> USDT

以 Q3 的價(jià)格賣(mài)出 EOS 得到 USDT

• UsdtAmount = RealEOSAmount × Q3
• RealUsdtAmount = UsdtAmount × 0.999

如果想獲得盈利，則需要 RealUsdtAmount > A 即可。

經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單的推導(dǎo)，我們可以發(fā)現(xiàn)該三角套利路徑的盈利條件是：

(Q2 × Q3 × 0.999^3) ÷ Q1 > 1.0

以先賣(mài)出后買(mǎi)入的方式構(gòu)造三角套利的路徑：

假設(shè)：ONE 起始數(shù)量為 A，交易手續(xù)費(fèi)為：0.1%

Step1：ONE -> USDT

以 P1 的價(jià)格賣(mài)出 ONE。

• UsdtAmount = A × P1
• RealUsdtAmount = UsdtAmount × 0.999

Step2：USDT -> EOS

以 P2 的價(jià)格買(mǎi)入 EOS。

• EosAmount = RealUsdtAmount ÷ P2
• RealEosAmount = EosAmount × 0.999

Step3：EOS -> ONE

以 P3 的價(jià)格買(mǎi)入 ONE

• OneAmount = RealEosAmount ÷ P3
• RealOneAmount = OneAmount × 0.999

如果想獲得盈利，則需要 RealOneAmount > A 即可。

經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單的推導(dǎo)，我們可以發(fā)現(xiàn)該三角套利路徑的盈利條件是：

(P1 × 0.999^3) ÷ (P2 × P3) > 1.0

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代碼實(shí)現(xiàn)

檢驗(yàn)是否具有套利機(jī)會(huì)

static double TestBuySellSell(double q1, double q2, double q3) {return q2 * q3 * Math.Pow(0.999, 3) / q1; }

運(yùn)行先買(mǎi)入后賣(mài)出的套利模型

static void RunBuySellSell(double q1, double q2, double q3, double a) {double usdt = a;double oneAmount = 1.0*usdt/q1;double realOneAmount = oneAmount*0.999;double eosAmount = realOneAmount*q2;double realEosAmount = eosAmount*0.9999;double usdtAmount = realEosAmount*q3;double realUsdtAmount = usdtAmount*0.999;//用USDT換入ONEList<Order> orderOneUsdt = new List<Order>{new Order(q1, oneAmount),};_bigOneUtility.CreateBidOrders(orderOneUsdt, "ONE-USDT");//用ONE換入EOSList<Order> orderOneEos = new List<Order>{new Order(q2, realOneAmount),};//用EOS換入U(xiǎn)SDT_bigOneUtility.CreateAskOrders(orderOneEos, "ONE-EOS");List<Order> orderEosUsdt = new List<Order>{new Order(q3, realEosAmount),};_bigOneUtility.CreateAskOrders(orderEosUsdt, "EOS-USDT"); }

檢驗(yàn)是否具有獲利機(jī)會(huì)

static double TestSellBuyBuy(double p1,double p2,double p3) {return p1*Math.Pow(0.999, 3)/(p2*p3); }

運(yùn)行先賣(mài)出后買(mǎi)入的套利模型

static void RunSellBuyBuy(double p1, double p2, double p3, double a) {double one = a;double usdtAmount = one*p1;double realUsdtAmount = usdtAmount*0.999;double eosAmount = 1.0*realUsdtAmount/p2;double realEosAmount = eosAmount*0.999;double oneAmount = 1.0*realEosAmount/p3;double realOneAmount = oneAmount*0.999;//用One 換入U(xiǎn)SDTList<Order> orderOneUsdt = new List<Order>{new Order(p1, one),};_bigOneUtility.CreateAskOrders(orderOneUsdt, "ONE-USDT");//用USDT 換入EosList<Order> orderUsdtEos = new List<Order>{new Order(p2, eosAmount),};_bigOneUtility.CreateBidOrders(orderUsdtEos, "EOS-USDT");//用Eos 換入OneList<Order> orderEosOne = new List<Order>{new Order(p3, oneAmount),};_bigOneUtility.CreateBidOrders(orderEosOne, "ONE-EOS"); }

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總結(jié)

到此為止，有關(guān)于三角套利的模型以及具體實(shí)現(xiàn)就介紹完了。

由于市場(chǎng)中做市商的存在，這樣的套利機(jī)會(huì)雖然很多，但轉(zhuǎn)瞬即逝。通過(guò)手工掛單的方式已經(jīng)很難滿足速度要求了。如果要用該種方式套利，需要寫(xiě)程序讓計(jì)算機(jī)來(lái)執(zhí)行。我上面的代碼大家可以作為參考啊。今天就到這里吧！See You！

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總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的技术图文：数字资产量化中的三角套利策略的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。

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