量化交易学习记录——（一）全局了解|入门
本人是計(jì)算機(jī)的，完全的金融小白，所以這里整理的比較基礎(chǔ)。
1. 找專(zhuān)業(yè)的網(wǎng)站/論壇
首先要了解哪里是專(zhuān)業(yè)人士聚集的地方，論壇和網(wǎng)站以及github整理如下：
- github項(xiàng)目：https://github.com/quantopian （qunatopian是全球最大量化網(wǎng)站）
這里的pyFolio，zipline和alphalens，是全球最大量化網(wǎng)站quantopian的量化三套件（http://www.quantopian.com），其中：
+ zipline，量化回測(cè)分析
+ pyFolio，專(zhuān)業(yè)級(jí)量化結(jié)果圖表分析，包括zipline、alphalens的分析數(shù)據(jù)
+ alphalens，多因子分析
這三大件，alphalens，多因子分析，因?yàn)樗侥紙F(tuán)隊(duì)，中小團(tuán)隊(duì)規(guī)模方面的限制，實(shí)盤(pán)很少使用。
參考文章：
關(guān)于QP的量化三大件：pyFolio，zipline，alphalens：TopQ極寬backtrader課件系列
文章的結(jié)論就是：
這些庫(kù)兼容性不好，即便是backtrader，和pyfolio的兼容性也有一定的問(wèn)題（開(kāi)源和版本更新導(dǎo)致的問(wèn)題）
-
github項(xiàng)目：https://github.com/thuquant/awesome-quant
這是一個(gè)資源整理類(lèi)的github項(xiàng)目，里面基本就包含所需要的資源了，但是是站在金融人士的角度。不過(guò)推薦了以下很好的平臺(tái)（本人搜索過(guò)程中最常見(jiàn)的其實(shí)也就是優(yōu)礦和掘金，還有極寬，但是極寬的聲譽(yù)似乎不是很好。）
2. 社區(qū)提供的教程
- 優(yōu)礦的新手引導(dǎo)不是很友好，
- RQAMS米筐這個(gè)不像是個(gè)社區(qū)，像是個(gè)賣(mài)系統(tǒng)的，沒(méi)啥教程，但是文檔好像寫(xiě)的很好
- MultiCharts 中國(guó)版 - 程序化交易軟件，網(wǎng)站看起來(lái)寒磣了點(diǎn)
- 交易開(kāi)拓者TBQuant 也是賣(mài)軟件的，感覺(jué)是給股民這些人用的，不是給程序員用的。比較傻瓜式，不用敲代碼，點(diǎn)點(diǎn)輸入就好。
- MetaTrader 5。外國(guó)的，雖然也有中文版網(wǎng)站，但是感覺(jué)還是不是非常適合國(guó)內(nèi)，不友好。
- BigQuant - 專(zhuān)注量化投資的人工智能/機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)，基本完全模仿聚寬的，長(zhǎng)得非常像，但是網(wǎng)站內(nèi)容里還有許多錯(cuò)誤，評(píng)論里還幫助教程改錯(cuò)，感覺(jué)不是很專(zhuān)業(yè)。
- 天勤量化（TqSdk） - 快期出品的 Python 量化開(kāi)發(fā)包，免費(fèi)提供期貨、期權(quán)、股票數(shù)據(jù)，支持實(shí)盤(pán)交易/歷史回測(cè)。
從名字就可以知道是個(gè)sdk，主頁(yè)就是github，就是一個(gè)Python庫(kù)。
PS：容易搞混的幾個(gè)
- JoinQuant 聚寬
- BigQuant
- TopQuant 極寬（這個(gè)就是培訓(xùn)咨詢網(wǎng)站，不是量化交易系統(tǒng)）
2.1 果仁網(wǎng)（視頻教程）
其中，果仁網(wǎng)， https://guorn.com/
和其他量化交易平臺(tái)一樣，也都有基于自己平臺(tái)的一個(gè)教程（網(wǎng)上對(duì)這個(gè)的評(píng)價(jià)感覺(jué)不錯(cuò)）。如下，用來(lái)入門(mén)了解量化交易的大概還是不錯(cuò)的。
2.2 JoinQuant聚寬量化交易平臺(tái)(博客教程)
JoinQuant聚寬量化交易平臺(tái)
我自己學(xué)的是最后這個(gè)零基礎(chǔ)入門(mén)教程：量化交易零基礎(chǔ)入門(mén)教程
雖然也有對(duì)于使用平臺(tái)的宣傳，但是整體來(lái)看還是很好的。
2.3 掘金（文檔）
掘金：https://www.myquant.cn/
掘金的這個(gè)新手入門(mén)文檔:https://www.myquant.cn/docs/guide/35?
看起來(lái)最像是給程序員看的了。。。
2.4 Auto-trader
- auto-trader:http://www.atrader.com.cn/，這是個(gè)賣(mài)軟件的
- 從上述對(duì)這些專(zhuān)業(yè)網(wǎng)站的產(chǎn)品/系統(tǒng)的觀察，可以知道，量化交易最主要的幾個(gè)功能點(diǎn)：
-
回測(cè)
-
模擬交易
-
策略
-
結(jié)果展示（生成分析報(bào)告）
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2.5 BotVS - 首家支持傳統(tǒng)期貨與股票證券與數(shù)字貨幣的量化平臺(tái)
三個(gè)鏈接——圖文教程
- FMZ量化平臺(tái)使用入門(mén)
- FMZ量化平臺(tái)策略編寫(xiě)初級(jí)教程
- FMZ量化平臺(tái)策略編寫(xiě)進(jìn)階教程
此外，還有兩個(gè)pdf書(shū)，大概掃了一眼，書(shū)寫(xiě)的還不錯(cuò)的樣子？
- 發(fā)明者量化交易入門(mén)
- 商品期貨量化交易實(shí)戰(zhàn)
同時(shí)，之前在b站搜索到的一個(gè)播放量比較高的量化交易視頻，也是這個(gè)公司的：
https://www.bilibili.com/video/av54740680
2.6 個(gè)人推薦入門(mén)路線
| 入門(mén) | 量化交易零基礎(chǔ)入門(mén)教程（圖文教程） |
| 實(shí)戰(zhàn) | 果仁網(wǎng)→視頻教程入門(mén)量化體系課程（需要注冊(cè)一個(gè)果仁網(wǎng)的賬號(hào)） |
| 投資學(xué)課程 | 傳統(tǒng)投資學(xué)知識(shí)推薦視頻(中國(guó)大學(xué)MOOC課程)： 國(guó)家精品課-證券投資學(xué)（周建國(guó)這個(gè)課程比較有趣中國(guó)大學(xué)MOOC課程 國(guó)家精品課——投資學(xué)（中央財(cái)經(jīng)大學(xué)）這個(gè)比較學(xué)術(shù)系統(tǒng) |
3. python庫(kù)
3.1 backtrader、pyfolio、Zipline
回測(cè)框架主要使用的是backtrader，配套的還有pyfolio還有Zipline。
- zipline，量化回測(cè)分析
- pyFolio，專(zhuān)業(yè)級(jí)量化結(jié)果圖表分析，包括zipline、alphalens的分析數(shù)據(jù)
- alphalens，多因子分析
關(guān)于這幾個(gè)庫(kù)，另開(kāi)了博客來(lái)進(jìn)行說(shuō)明：
- backtrader：
- Backtrader快速入門(mén)——1. QuickStart
- Backtrader快速入門(mén)——2. 策略表現(xiàn)評(píng)估
3.2 backtrader vs zipline
主要參考以下文章：
- 知乎專(zhuān)欄： 8款優(yōu)秀量化交易回測(cè)框架！哪款適合你？?
| 推薦指數(shù) | 3 星 | 5 星 |
| 回測(cè)類(lèi)型 | Event driven | Event driven 和 Vectorized |
| 回測(cè)速度 | 慢 | 中 |
| 實(shí)盤(pán)模擬 | 好 | 好 |
| 實(shí)盤(pán)支持 | 是 | 是 |
| 社區(qū)建設(shè) | 非常好 | 好 |
| 組件靈活 | 中 | 非常好 |
| 是否開(kāi)源 | 是 | 是 |
| 文檔 | 非常好 | 非常好 |
| 語(yǔ)言 | Python3 | Python3 |
- 知乎專(zhuān)欄：ZIPLINE 的優(yōu)勢(shì)和不足 —— 尺有所長(zhǎng)，寸有所短。:
zipline 支持的最小bar 時(shí)間單位是分鐘，而我想使用的是500毫秒的bar（國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)給的是500ms的交易信息快照），更甚之，我其實(shí)想使用tick級(jí)別l2,l3數(shù)據(jù)做市場(chǎng)盤(pán)內(nèi)指標(biāo)數(shù)據(jù)源。從而可看出來(lái)，zipline 設(shè)計(jì)初衷偏向于低頻股票策略，對(duì)中頻的交易策略則不是理想的工具。
- github書(shū)籍：深入了解zipline。寫(xiě)這個(gè)gitbook的人的博客：深入了解zipline回測(cè)框架
此外，搜索過(guò)程中很多人都說(shuō)zipline安裝很困難，因?yàn)榻鹑谛袠I(yè)的人比較保守求穩(wěn)，所以版本更新很慢，python的版本，numpy、pandas等都需要降級(jí)安裝，試了一下。
參考：
python量化三大件和zipline的安裝陷阱
3.3 TradingView工具
此外，還有一個(gè)很酷的工具，TradingView，這個(gè)畫(huà)出的交易圖表非常好看，具體可以參考文章：
- 掘金專(zhuān)欄：TradingView–最專(zhuān)業(yè)的走勢(shì)圖表，收下吧，也許你會(huì)用到
- CSDN博客：tradingview使用心得
- 知乎專(zhuān)欄：看行情神器TradingView簡(jiǎn)介
TradingView Inc.機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)的github項(xiàng)目：
畫(huà)的圖很好看，基本全是canvas+js這種進(jìn)行的，示例網(wǎng)址。
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的量化交易学习记录——（一）全局了解|入门的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。
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