首先利用多模型組合對(duì)黃金比特幣收盤價(jià)進(jìn)行實(shí)時(shí)的短期預(yù)測(cè)，之后利用投資組合策略來確定每日貨幣的買入賣出持有比例。再是利用隨機(jī)因素進(jìn)行最優(yōu)規(guī)劃，確定該策略的最優(yōu)性，最后進(jìn)行靈敏度分析。最終確定策略為最優(yōu)策略并且模型具有一定的魯棒性。最后制定投資策略將原資產(chǎn)從 1000 美元增長(zhǎng)到 5 年后的 155521.73 美元

（假設(shè)中我們是設(shè)定比特幣和黃金是無限可細(xì)分的）

（假設(shè)忽略各種最高價(jià)最低價(jià)，只分析和預(yù)測(cè)最后的收盤價(jià)）

• 數(shù)據(jù)預(yù)處理：

有不能交易的日子，如何去除

不開盤的時(shí)候，是直接處理為0，在處理到協(xié)方差時(shí)（選擇前后兩點(diǎn)的均值）

數(shù)據(jù)預(yù)處理：

預(yù)留前4個(gè)月的觀察

（首先是考慮了時(shí)間序列，但是很少的時(shí)間去預(yù)測(cè)后面很長(zhǎng)的時(shí)間擬合不好，舍棄）

基于長(zhǎng)短期記憶(LSTM)和隨機(jī)森林的組合模型，根據(jù)已知的歷史數(shù)據(jù)，預(yù)測(cè)第二天的買入情況和收盤價(jià)變化。

LSTM：預(yù)測(cè)黃金比特幣的收盤價(jià)

? ? ? ?適合分析長(zhǎng)期走勢(shì)的情況

? ? ? ?但是存在明顯的滯后形況，這種對(duì)我們買入賣出影響很大

隨機(jī)森林：判斷下一天的增減的形況和其對(duì)應(yīng)概率

? ? ? ?以前5天來預(yù)測(cè)

（具體處理流程之后補(bǔ)）

所以就是利用LSTM來預(yù)測(cè)下一天的各種資產(chǎn)的具體收盤價(jià)，期望收益率

利用隨機(jī)森林來預(yù)測(cè)下一天的趨勢(shì)及概率，后可以用之組合來分析，收益風(fēng)險(xiǎn)，資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差

所建立的組合預(yù)測(cè)模型僅局限于第二天的預(yù)測(cè)。

投資組合策略：

量化投資策略(New Quantitative investment Strategies)，來確定當(dāng)天黃金和比特幣的買入、賣出和持有的具體比例

夏普比率，尋找利潤(rùn)最大，風(fēng)險(xiǎn)最小的資產(chǎn)組合配置方法（當(dāng)黃金比特幣都判斷買入時(shí)判斷兩者分配比例M），其他則都根據(jù)上圖表判斷。而隨機(jī)森林的閾值利用蒙特卡洛選出

最優(yōu)規(guī)劃：

加入隨機(jī)因子對(duì)隨機(jī)決策進(jìn)行模擬，閾值上面給出一個(gè)隨機(jī)波動(dòng)，增長(zhǎng)率以及概率上隨機(jī)波動(dòng)，以及概率的隨機(jī)策略選擇

靈敏度分析：

在一定范圍內(nèi)隨機(jī)擾動(dòng)預(yù)測(cè)增長(zhǎng)率，隨機(jī)選擇配置策略組合，在一定程度上降低了最終值，但是在波動(dòng)20%之類仍能保持一個(gè)最優(yōu)值，具有魯棒性

缺點(diǎn)：買入賣出只考慮后一天的情況（存在連續(xù)增長(zhǎng)的情況）

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的2022美赛C题 F奖思路分享的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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