相關(guān)的

stata

命令可以有三種。

方法一：

reg?y?L.y?L.x

(滯后

1

期)

estat?ic

(顯示

AIC

與

BIC

取值，以便選擇最佳滯后期)

reg?y?L.y?L.x?L2.y?L2.x

estat?ic

(顯示

AIC

與

BIC

取值，以便選擇最佳滯后期)

……

根據(jù)信息準(zhǔn)則確定

p,?q

后，檢驗(yàn)

；所用的命令就是

test

特別說(shuō)明，

此處

p

和

q

的取值完全可以不同，

而且應(yīng)該不同，

這樣才能獲得最有說(shuō)服力的結(jié)

果，這也是該方法與其他兩個(gè)方法相比的最大優(yōu)點(diǎn)，該方法缺點(diǎn)是命令過(guò)于繁瑣。

方法二：

ssc?install?gcause

(下載格蘭杰因果檢驗(yàn)程序

gcause

)

gcause?y?x,lags(1)

(滯后

1

期)

estat?ic

(顯示

AIC

與

BIC

取值，以便選擇最佳滯后期)

gcause?y?x,lags(2)

(滯后

2

期)

estat?ic

(顯示

AIC

與

BIC

取值，以便選擇最佳滯后期)

特別說(shuō)明，在選定滯后期后，對(duì)于因果關(guān)系檢驗(yàn)，該方法提供

F

檢驗(yàn)和卡方檢驗(yàn)。如果兩個(gè)

檢驗(yàn)結(jié)論不一致，

原則上用

F

檢驗(yàn)更好些。

因?yàn)榭ǚ綑z驗(yàn)是一個(gè)大樣本檢驗(yàn)，

而實(shí)證檢驗(yàn)所

能獲得的樣本容量通常并不大，

如果采用的是大樣本，則以卡方檢驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)。不過(guò)，

通常

情況下，大樣本下兩個(gè)檢驗(yàn)結(jié)論一致，所以不用擔(dān)心。綜上，

F

檢驗(yàn)適用范圍更廣。

方法三：

var?y?x

(向量自回歸)

vargranger

注意：

1

、

如果實(shí)際檢驗(yàn)過(guò)程中

AIC

和

BIC

越來(lái)越小，

直到不能再滯后

(時(shí)間序列長(zhǎng)度所限)

。

這樣的話，可能數(shù)據(jù)確實(shí)存在高階自相關(guān)。

在這種情況下，

可以限制

p

的取值，

比如取最大

的

或

，

。

2

、回歸結(jié)果中各期系數(shù)顯著性不同，有的不顯著有的顯著，如實(shí)匯報(bào)就可以。最好全部匯

報(bào)。不顯著的期數(shù)可能意味著那一期的自相關(guān)很弱。

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的格兰杰检验的基本步骤_格兰杰检验的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。

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