實(shí)證檢驗(yàn)步驟：先做單位根檢驗(yàn)，看變量序列是否平穩(wěn)序列，若平穩(wěn)，可構(gòu)造回歸模型等經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型；若非平穩(wěn)，進(jìn)行差分，當(dāng)進(jìn)行到第i次差分時(shí)序列平穩(wěn)，則服從i階單整(注意趨勢(shì)、截距不同情況選擇，根據(jù)P值和原假設(shè)判定)。若所有檢驗(yàn)序列均服從同階單整，可構(gòu)造VAR模型，做協(xié)整檢驗(yàn)(注意滯后期的選擇)，判斷模型內(nèi)部變量間是否存在協(xié)整關(guān)系，即是否存在長(zhǎng)期均衡關(guān)系。如果有，則可以構(gòu)造VEC模型或者進(jìn)行Granger因果檢驗(yàn)，檢驗(yàn)變量之間“誰(shuí)引起誰(shuí)變化”，即因果關(guān)系。

一 討論

1、單位根檢驗(yàn)是序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)，如果不檢驗(yàn)序列的平穩(wěn)性直接OLS容易導(dǎo)致偽回歸。

2、當(dāng)檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的(即不存在單位根)，要想進(jìn)一步考察變量的因果聯(lián)系，可以采用格蘭杰因果檢驗(yàn)，但要做格蘭杰檢驗(yàn)的前提是數(shù)據(jù)必須是平穩(wěn)的，否則不能做。

3、當(dāng)檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)是非平穩(wěn)(即存在單位根)，并且各個(gè)序列是同階單整(協(xié)整檢驗(yàn)的前提)，想進(jìn)一步確定變量之間是否存在協(xié)整關(guān)系，可以進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，協(xié)整檢驗(yàn)主要有EG兩步法和JJ檢驗(yàn)

A、EG兩步法是基于回歸殘差的檢驗(yàn)，可以通過(guò)建立OLS模型檢驗(yàn)其殘差平穩(wěn)性

B、JJ檢驗(yàn)是基于回歸系數(shù)的檢驗(yàn)，前提是建立VAR模型(即模型符合ADL模式)

4、當(dāng)變量之間存在協(xié)整關(guān)系時(shí)，可以建立ECM進(jìn)一步考察短期關(guān)系，Eviews這里還提供了一個(gè)Wald－Granger檢驗(yàn)，但此時(shí)的格蘭杰已經(jīng)不是因果關(guān)系檢驗(yàn)，而是變量外生性檢驗(yàn)，請(qǐng)注意識(shí)別

二 討論

1、格蘭杰檢驗(yàn)只能用于平穩(wěn)序列！這是格蘭杰檢驗(yàn)的前提，而其因果關(guān)系并非我們通常理解的因與果的關(guān)系，而是說(shuō)x的前期變化能有效地解釋y的變化，所以稱(chēng)其為“格蘭杰原因”。

2、非平穩(wěn)序列很可能出現(xiàn)偽回歸，協(xié)整的意義就是檢驗(yàn)它們的回歸方程所描述的因果關(guān)系是否是偽回歸，即檢驗(yàn)變量之間是否存在穩(wěn)定的關(guān)系。所以，非平穩(wěn)序列的因果關(guān)系檢驗(yàn)就是協(xié)整檢驗(yàn)。

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的模型描述的关系模式_单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系...的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。

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