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你是否不知道該如何在量化投資的路上繼續(xù)向前？

你是否還在苦于沒有研究的思路和方向？

你是否還在糾結(jié)幾千份研報中，到底該去看哪一個？

研報復(fù)現(xiàn)第二期來啦，快來參加吧~

我們從大量的研報中篩選出有意思的研報，來舉辦這次研報復(fù)現(xiàn)挑戰(zhàn)賽，通過研報復(fù)現(xiàn)過程，不僅能學(xué)習(xí)了解因子挖掘過程，熟悉多因子策略構(gòu)建，同時還有機會獲得聚寬提供的各種福利~

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>>> 賽事回顧

在上一期的比賽中，收到了許多小伙伴們的投稿，也感受到了諸位量化愛好者的熱情，再次感謝各位小伙伴對比賽的支持與厚愛。我們也希望通過這樣的活動，能夠傳遞基礎(chǔ)的量化研究方法、了解量化策略構(gòu)建流程，能通過比賽任務(wù)的方式促進(jìn)小伙伴們快速成長。

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>>> 賽事更新

1.因子研究參考研報但不拘泥于研報；

2.規(guī)范因子效果檢查；

3.增加從因子到策略構(gòu)建內(nèi)容；

4.提供研究復(fù)現(xiàn)模板、策略模板；

與第一期大賽相比，本次賽事將更加靈活，內(nèi)容也更多聚焦于研究思路與因子處理過程，并提供因子效果檢查模板。

還等什么呢，第二期比賽等你來戰(zhàn)！

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任務(wù)說明

本期研報來自于光大證券金融工程的多因子系列，基于大類因子動量因子的討論——《光大證券·多因子系列報告之二十二：再論動量因子》（點擊閱讀原文可查看附件）

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任務(wù)要求

本次研報因子復(fù)現(xiàn)比賽提供的模板將分為兩個部分 因子效果檢查部分 和 因子策略部分 。請參考示例中的因子模板，按照以下要求完成本次研報復(fù)現(xiàn)任務(wù)：

（1）復(fù)現(xiàn)內(nèi)容應(yīng)包括研究思路、研究內(nèi)容、研究結(jié)論等；

（2）參考研報的研究內(nèi)容復(fù)現(xiàn)因子并適當(dāng)調(diào)優(yōu)；

（3）過程須包含因子效果檢查模板進(jìn)行檢查；

（4）參考因子策略模板完成因子策略；

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其他說明

（1）研究方法和處理過程均準(zhǔn)確無誤；

（2）思路清晰，代碼簡潔；

（3）文字描述詳實，關(guān)鍵代碼部分進(jìn)行注釋說明；

（4）運行流暢無BUG；

查看內(nèi)容格式，請點擊閱讀原文，獲取研究模板。

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評審方式

1.聚寬工作人員進(jìn)行初審（排除明顯不合格作品）；

2.審核通過的作品會根據(jù)社區(qū)人氣、因子構(gòu)造過程、效果檢查及策略表現(xiàn)進(jìn)行綜合打分；

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提交方式

1.將做好的研究文件下載為ipynb格式文件，附帶策略回測截圖，發(fā)送至JQ@joinquant.com郵箱；

2.郵件格式如下：

郵件主題：【研報復(fù)現(xiàn)】+聚寬昵稱（例如：【研報復(fù)現(xiàn)】聚寬小秘書）；

郵件正文：姓名／年齡／所在學(xué)校（單位）／手機號碼（最好加上一段自我介紹）（非必須）；

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任務(wù)時間

1.提交時間：2019年7月22日~2019年8月12日

2.初審時間：2019年8月13日~2019年8月14日

3.公開評審時間：2019年8月14日~2019年8月22日

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社區(qū)獎勵

綜合評分前三的同學(xué)，我們將分別給予2000、1500、1000積分獎勵（積分商城即將上線，可以兌換多種資源和權(quán)限）。

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獲獎福利

>>> 優(yōu)先內(nèi)推機會

綜合評分第一的同學(xué)，在您有需要時，我們可以優(yōu)先將您的簡歷內(nèi)推至相關(guān)金融機構(gòu)，為您提供更多就業(yè)選擇；

>>> 巨大流量曝光

綜合評分第一的同學(xué)，您的研報文章將發(fā)表在聚寬量化實驗室、知乎、雪球、今日頭條、微博、CSDN等多種渠道進(jìn)行宣傳曝光，與更多量化愛好人士交流溝通；

>>> 頂尖信息資源

我們將邀請綜合評分第一的同學(xué)加入聚寬牛人群（僅限邀請進(jìn)入），與聚寬的大牛們一起交流，參與更權(quán)威的探討及更高維度的學(xué)習(xí)；

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注意事項

1.研究中構(gòu)造的動量因子參考但不限于研報中的計算及處理方法；

2.公開評審前，在社區(qū)提前發(fā)布參與評審的研究文件視為放棄本次大賽哦~

各位學(xué)習(xí)量化投資、熱愛量化交易的小伙伴們，快來參加吧，上千積分等你來拿！

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點擊【閱讀原文】，查看研究原碼并下載附件~

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的精英任务 | 第二期券商研报复现挑战赛的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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