高频量化交之李：在华尔街狼舞岁
轉 “高頻量化交易之王”李慶：在華爾街與狼共舞的歲月
在華爾街打拼16年，成為最頂尖的量化投資基金經理，李慶并沒有忘記初心，依然幾十年如一日的努力、勤奮。他相信一個人無論做什么，要成功只有一句話，“非常踏實，嚴謹地去做這件事情”，“只要是努力工作，努力去研究，努力去嚴謹地做一件事情，最后成功的可能性才會很大。”
李慶有自己的獨門秘籍。他原本應該是數學家，最終卻在16年間成為華爾街的頂級資本玩家。他和很多優秀的物理學家、數學家一起，靠數學模型分析金融市場。他們被稱為寬客(Quant），依靠數學模型打敗市場，博取高額的投資收益。
就像金庸小說《神雕俠侶》里華山派的劍宗和氣宗，李慶所在的行業也分門派，基本面分析和量化分析，前者分析關注公司的價值；后者并不關注宏觀經濟和公司基本面分析，它們只關心交易市場上稍縱即逝的套利機會。兩大門派都有一代宗師，基本面分析的宗師是沃倫·巴菲特；而量化分析一派的宗師非詹姆斯·西蒙斯莫屬。
在華爾街量化投資圈，文藝復興科技、德劭基金（D.E. Shaw）、雙西投資（Two Sigma）、千禧年基金（Millennium）、橋水（Bridgewater）、城堡投資集團（Citadel Investment Group）和賽克資本（SAC Capital）等量化對沖基金是頂尖玩家。
不過，從20世界80年代開始，華爾街量化投資圈開始涌入強大的新生勢力，俄羅斯人、印度人和華人開始三足鼎立。而在華人量化投資圈中，李慶是集大成者的明星級人物，他和李祥林、江平、李笑薇等人皆因獨特的貢獻聞名華爾街。
李祥林發明了“高斯聯結相依函數（Gaussian copula function）模型”，創造了華爾街最大的債券市場；李笑薇曾是華人基金經理中定量研究泛亞洲市場絕對權威之一；江平被曾被華爾街著名專業雜志《交易員》評為年度“百強交易員”，巴菲特稱贊他為“奇才”；李慶是華爾街“高頻量化交易之王”，他也是華爾街最早做高頻量化交易的基金經理，專注量化投資16年。
保送北大數學系的天才少年
去美國之前，李慶從來沒有想過自己會進入金融行業，他認為自己一輩子都會從事與數學相關的工作。
李慶出生在成都一個工程師家庭。他很小的時候就表現出了非凡的數學天賦。幼兒園的小朋友每天只會數數數到39，李慶常常跟媽媽抱怨，感覺無趣，沒有新鮮感。李慶4歲那年，媽媽干脆把他送到了小學讀書。
李慶的媽媽也特別喜歡數學。她很注重培養和保護李慶的數學興趣。李慶常跟年紀相差不大的表兄弟們一起玩耍。外公也常會考他們數學問題。李慶最是答得又快又準，“從小環境的培養，讓我對數學感興趣。”
1986年，李慶參加首屆華羅庚金杯數學邀請賽，超常發揮獲得了成都市第一名，被選拔到北京參加復賽。這是他第一次出遠門，坐了幾十個小時才能到北京的長途火車。到了北京遇到了大風沙，只覺得北京特別大。
因為華羅庚金杯數學邀請賽的表現，李慶從小學五年級跳級，被特招到成都七中讀初一，“正式開始接觸奧數”。當時的數學老師是“成都市為數不多的特級老師之一”，一直帶李慶到高二。
確切地說，李慶的中學是在國內奧數熱中進行的。李慶也在1989年全國初中數學聯賽中獲得四川省第一名。奧數給李慶提供了很大的自由空間，“我可以成天花很多時間研究我喜歡做的事情”。
當時，國家在北京為參加奧數集訓的天才少年們開辦了兩個理科實驗班，一個是清華附中班，一個是北師大附屬實驗中學班，一個班只有20個名額。1991年在全國海選中，李慶考入了這個天才班，在北師大附屬實驗中學集中學習奧數。
國家對理科實驗班有政策，“只要不犯什么大錯都可以保送進大學”，“中國的大學隨便挑”；更大的收獲是，李慶結交了一批來自北京、上海的同學，同學們的多樣性、豐富性開拓了他的思維和視野。
很多同學在理科實驗班期間就開始考英語，準備以后出國，李慶比他們小3歲，根本還沒考慮過出國這件事。
1986年在北京參加華羅庚金杯數學邀請賽復賽的獎品包括一臺電腦，“沒有屏幕，只能夠編程”。李慶感到十分神奇，“就喜歡做一些簡單編程”。1993年選擇進入北京大學數學系學習后，他和幾個同學湊錢買了一臺386電腦，學會了編程。
李慶奧數班的同學兼好友唐寧，在北京大學數學系讀二年級時，就轉學到美國南方大學學習金融。李慶也因此萌生了出國的想法。
轉學哥倫比亞大學金融系的準數學博士
李慶收到了三家美國大學的錄取通知書，最終選擇了杜克大學數學系讀碩博連讀，并拿到了全額獎學金，他也成為杜克大學數學系招的第一個華人學生。
杜克大學創建于1838年，位于美國東海岸的北卡羅來納州的達勒姆縣，它是美國南部最好的私立大學。截止2016年，共有11位諾貝爾獎得主（世界第50）和3位圖靈獎得主（世界第13）在杜克大學工作或學習過。《福布斯》雜志公布的2017年美國大學排行榜上，杜克大學排名第8位。
走出國門的李慶也受到東西方文化的沖擊。李慶熱愛數學，但并不滿足于“每天只做公式”，這是沒有實際應用價值的，他要找到數學的支點，學以致用發揮價值， “數學一直是一個工具，能發揮社會效應才是有用的”。他在考慮的是，數學到底是與統計學結合，還是計算機或經濟？
李慶的好朋友唐寧在南方大學選修了經濟學和數學雙學位，這對李慶也產生了很大的影響。
李慶同時選修了統計學碩士學位。他的導師是杜克終生教授，研究領域是隨機過程，跟統計學有關。在導師的影響下，李慶對統計學比較感興趣。而且，杜克大學有規定，博士生只要獲得導師同意，就可以拿統計學學分，同時拿到統計學碩士學位。
在杜克大學學習一個多學期后，李慶就申請數學碩士資格考試。這令他的導師和其他教授十分詫異，因為一般來說要讀了兩年以后才參加資格考試。三位教授同時面試，問了一個多小時，李慶過硬的英語口語表達和專業素養在現場就征服了他們，順利通過碩士資格考試。
不過這時，李慶就在唐寧的介紹下向哥倫比亞大學金融系教授申請了實習機會，自己承擔來往路費、住宿費。此時的李慶對華爾街的印象是模糊的，他只知道哥倫比亞大學在紐約，近靠華爾街，比杜克大學更加貼近全球金融市場的心臟。巴菲特就畢業于哥倫比亞大學商學院，拜師于著名投資學理論家本杰明·格雷厄姆。
李慶借宿在唐寧不大的寓所中。 此時的唐寧已經準備在華爾街工作了。某個瞬間，李慶感到似乎偏離了方向，“我當時對金融一無所知”。但對華爾街的研究模式、工作范疇，他又有濃厚的興趣。
哥倫比亞大學教授對于李慶的實習表現非常滿意，建議李慶從杜克大學轉學就讀哥倫比亞金融學博士，給全額獎學金。李慶猶豫過，因為他在杜克大學即將拿到數學和統計學兩個碩士學位，然后繼續攻讀數學博士。
李慶仔細分析了自己的能力架構，自己在數學和編程方面并不比華爾街的人差，但是比較缺乏系統的金融知識。如果講到學以致用，花幾年時間獲得數學博士，可能對現實的影響和作用并不大，金融學博士則可以彌補自己的短板。李慶喜歡謀定而動，“思前想后，回家匆匆忙忙一個星期收拾東西，就搬到了紐約。
博士論文研究基金業績判斷
哥倫比亞大學給李慶提供了寬廣的視野。除了系統學習金融學知識，李慶在獨立觀察、思考的基礎上形成了自己對市場、對規律的認識。他不再認為金融是很神秘的，自己“不太懂”的領域，“發現還是有很多規律”。這是數學家的眼光。
通過在金融數據中發現規律，讓這些規律在實際中得到應用，這在李慶看來是一件極其有價值的事。而檢驗的標準、公認的指標，只有一條，讓基金經理實實在在賺到錢。
金融學博士主要做研究兩個方面的問題，第一是為什么指標能夠達到這樣的收益，背后的原理是什么？第二發現新的規律，有些新的指標，說不定有更隱含的東西。李慶要做的是，發現新的規律，再研究這個現象，“這個和我的愛好很相像”。
在一項關于股票波動規律的研究中，李慶發現通過數學知識可以更好地捕捉變幻莫測的金融現象背后的規律性。
李慶更深刻地發現金融的一個核心規律是，收益和風險是成正比的，“不可能是無風險拿到高收益。拿到收益必須承擔風險。發現收益背后是不是有一些隱含的風險，或者沒有意識到的風險，這是研究的話題。”
李慶的博士論文議題是基金孵化現象。什么是基金孵化，很多大牌基金在推出新基金之前，會用自有資金在內部孵化一些基金經理，成功之后再做市場營銷。對投資者來說，怎么判斷這些新孵化出來的基金，“到底是好還是不好”？
李慶在研究中發現，觀察一個基金經理，最好放到一個長周期中去判斷。他比較看好持續研究、系統研究的人，也推崇這樣的治學態度。
導師非常看好李慶的研究潛力，希望李慶博士畢業后當教授，在學術方面有所發展——找到規模、發表研究成果、更多人來討論和研究、解釋規模、發現新的風險、找到新的規律，李慶說，導師不希望他把研究成果“藏起來去賺錢”。但李慶對學術實踐中的外力因素感到不可控，不想因此浪費心力。
他決定去華爾街，驗證自己的規律研究。
從雷曼兄弟起步于華爾街
李慶在花旗銀行找到一份實習工作，結果2001年互聯網泡沫破裂，各大銀行、投行業績極差，為了控制費用，他們不再招新人。李慶在做研究、寫論文中又遭遇了2001年的“9.11”事件。各大投行同樣遭到了重大損失，只剩下雷曼兄弟一家在招人。
李慶的研究成果引起了雷曼兄弟的關注。他們請李慶去做了一場論文演講，“講宏觀經濟和股市現象掛鉤”，雷曼的同行中也有一些金融學博士，“他們對話題很感興趣。”就這樣招納了李慶。
在雷曼，李慶每周都會到不同的部門實習體驗，進行雙向選擇。雷曼新建的自營部門負責人，一個印度人，看到李慶的經歷心頭一亮，“數學、編程和金融”，與他想做的量化無縫對接。
《機構投資者》雜志對這位印度老板有很高的評價，每期都登載他的專欄文章，講量化投資。雷曼兄弟自營部門的任務就是，“用公司的錢把研究運用到實處”。這是李慶感興趣，也是擅長的事。
李慶在新部門擔任研究員工作，主要做股票策略研究，用實際的錢操作股票。剛開始從統計套利的一些策略開始，后來做利益驅動研究，慢慢地兩者結合做一些策略，搞策略研究要建模。
“模型在我們理解就是規律”，李慶通過分析歷史數據，找到規律，再和交易系統掛鉤，自動化地去實現它，“盡量沒有人為參與”。這是他和同事們每天做的事情。
評價模型的指標很簡單，也很實際，“賺不賺錢”，“哪怕你碰到一只股票賺錢了，那也是牛人。如果你碰到一只股票跌了，虧錢了，即便你是牛人，理論再好，也不行。”
華爾街殘酷的一面讓李慶備感壓力，頭兩年很辛苦，14個小時高強度工作，周末加班，每天一定要喝兩杯咖啡。他要保證早上開市精力充沛、高效而有序，也要保證午后的工作狀態不像在夢游，隨時準備戰斗。
雖然壓力大，李慶還是很慶幸能夠進入一個新部門。他后來想，如果當初進入一家成立多年的對沖基金，那么他做研究很有可能只是冰山一角。因為它的整個系統都已經很完備了，每個人專注做一件事，只能是窺豹一斑，不能看到整個全豹。
進入一個新部門，每件事都要面面俱到、要負責，從拿到數據、清理數據、整理數據、分析數據、建模、建模后檢驗、交易完成本分析、復盤預期，都要親力親為，“怎么做投資組合，運用模型后建立倉位，什么時間建立，要做很多研究。”李慶喜歡做這件事。
成長為成熟的量化投資基金經理
2004年，李慶離開雷曼兄弟，加入一家管理300億美元的對沖基金公司。這家基金創始人出身高盛宏觀部門。他們想做量化交易，在華爾街撒網搜羅人才，李慶是他們發現的“至寶”。
為了吸引李慶加入，這家基金公司給出了豐厚的薪水。同時，還有其他幾家對沖基金公司也向李慶伸出了橄欖枝，包括雙西對沖基金（Two Sigma ?Investments）。
李慶進入的這家基金公司有些出乎他的意料。他發現這家基金依靠主觀性投資，高層不太知道怎么做量化，后臺數據也很緊缺，“這家基金還在依靠手工下單”，剛開始做第一份交易，“只能通過電子郵件發給我一個附件，把這個表發給當時的券商高盛，高盛拿到以后打開附件，再交易，這是非常非常慢，非常非常原始的辦法，但是沒有別的辦法”。
這與李慶的量化投資風格完全不搭調，“量化和手工的不一樣，手工每天下10個單，但一筆很大，一筆成交比如100萬股、1000萬股；但我每一筆不大，有很多筆，他們人工總是對不過來，總是對錯。“每天，李慶都要告訴他們，我們今天賺了多少，虧了多少，“后臺會計部的人都不太清楚”。
李慶只短暫地停留了一年，就離開了這家公司。
2005年，李慶加入了Tykhe Capital，這是一家華人占主導的對沖基金公司。它由Y. Thomas Ku、Dr. Xiaolei Zhu、Dr. Steve Lin和Ross Garon四個人發起成立，其中Ross Garon也來自德邵基金。而Zhu Xiaolei出自高盛，他原來在高盛統計套利部（Statistical Arbitrage Group）管理幾個統計套利策略。
Tykhe的規模不大，管理了5億美元資金。但是李慶在這家公司學到了很多，從高級研究員一路成長為主管研究。之前做量化投資都是自己“摸著石頭過河”，現在“有人帶著你做”，李慶發現，“思考問題的角度和思維一下放寬了很多”。
Tykhe成長性很好，從2006年至2007年初，公司連續13個月取得了正回報，到2007年，公司管理的資金達到35億美元，發展了7倍。管理層把80%的資金配置在股票上，李慶負責的部門，“有25億美元以上歸我們團隊管，其中有一大半歸李慶直接單獨或共同負責。”
優化投資組合和提升交易系統是李慶得到的兩個重要經驗。“有經驗、有能力的人大家互相進步、互相學習，（我）進步了很多，負責非常多的建模和一些項目”，特別是在投資組合的優化方面，“怎么把模型建得更好”，從簡單模型慢慢演進為更復雜的模型，“一定要有自己獨特的一套（模型）”。
為了學習優化投資組合方法，李慶會專門研讀他認可的大學教授所有論文，甚至會跑到大學里去找到這位教授，面對面請教優化組合的理論。更重要的是，他會鉆研，為什么這位大學教授有這種思維方式，“他怎么能夠做到這么優化的？”
量化投資是一場艱苦的修行，李慶說，“需要自己刻苦研發，才能有一套各個方面都能覆蓋的完整模型”，“每一個量化投資經理都是跟別人學習怎么做，慢慢積累成自己的經驗和知識，慢慢積累新的發現和新的規律，這個模型成為他的核心”。
量化投資市場打拼多年，李慶對量化投資形成了獨家方法論。他認為，量化投資需要三方面知識：數理統計知識；編程的能力；資產管理知識。
也就是說，量化投資是集數學、編程、金融于一體的綜合性知識和實踐。李慶說，模型就是從歷史中找規律，這些數據需要統計方法去分析他，因為數據量很大，需要計算機輔助分析，所以需要懂編程。如果說數學和編程是底層知識，那么金融就是真正應用的知識，“找到規律以后想想到底背后有什么金融原理的支持，如果沒有金融原理的支持的規律，將來的可靠性就不是那么高，有可能就只是偶然現象，而不是必然現象”。
比較幸運的是，李慶經歷過的雷曼兄弟、Tykhe都有著比較透明的基金文化，同事之間共享很多，而不像其它基金公司，內部文化比較封閉，不至于各個基金經理像大雜燴拼盤，也不至于每個人都是一個零部件，難以觸碰那些所謂的商業機密。
作為一名成熟的量化投資基金經理，李慶一直在追求更完整的模型，“大家對事情的分析也是根據歷史規律，不同的人有不同的方法和角度”，這就決定了沒有正確的模型，只有追求正確的模型這個路徑存在。
李慶試圖找到臨界點和平衡點。越復雜的模型，“越有可能出現問題”，“最擔心是不是作出了正確的描述，正確描述的歷史數據，能不能代表你正確描述將來的事情”；太簡單的模型，“會覺得規律大家都知道，效率不是很高”。考驗一個基金經理是否優秀，就看他是否在簡單與復雜之間找到了均衡點。
可惜的是，Tykhe沒能躲過2008年全球金融危機。隨著全球流動性枯竭，投資者開始在2009年要求撤回資金。為了降低風險，Tykhe把錢退回給了投資者，整個團隊加入賽克資本（SAC Capital Advisors）。
李慶思考過，量化投資最大的優勢是市場中性，規避風險，為什么Tykhe沒能躲過金融危機？
當時的金融危機有內因，也有外因。李慶負責的股票組并沒有遭受損失，公司內部另一組做衍生品遭到了損失，虧到什么程度？“虧到了券商都說你必須注入資金，要不然強行關你的倉位，而他們卻沒有辦法出貨，手里期權太多，只能減持我們倉位來彌補它的空間。”
這個血的教訓讓李慶記憶深刻、體會深刻。
高頻量化交易之王
2009年初，Tykhe團隊整體加入賽克資本。《華爾街日報》曾在2006年把賽克資本創始人史蒂夫·科恩評為“對沖基金之王”，“華爾街最能賺錢的投資者”；2007年，《時代》雜志將他選入全球最有影響的100人名單。
華人天才交易員、雷曼兄弟高級副總裁江平也曾在史蒂夫·科恩的力邀下加入賽克資本，擔任基金經理。
李慶在雷曼兄弟的印度老板當時也加入了賽克資本，主要負責發掘一些新興的投資管理人，把那些“已經嶄露頭角，但還缺一點火候”的人帶到公司孵化，他們“不愿意人才落到別的基金手里”，為此愿意付出孵化成本。
2009年開始，李慶從量化入手，逐步轉入高頻量化交易，這個轉向從2010年開始。
高頻量化背后的邏輯是穩定。李慶認為，短線機會其實更穩定，“像天氣預報一樣，我要預測下一個小時以后到底下不下雨，比較好說；預測下個星期這個時間點，到底下不下雨，或者溫度多少就比較難了。預測一個月以后這個時間點下不下雨，那就真的是很難說了。”李慶逐步經歷了從兩個星期到一個月的交易周期，最后降到一天，甚至一個小時，“越到短期來看，越穩定。”
2012年，李慶在賽克資本正式開始做高頻交易。當年5月至7月開始試運營時，“規模比較小，還體現不出來（高頻交易的優勢）”，到2012年末至2013年初，威力開始顯現，向好趨勢頻現，2013年和2014年業績都特別優異，“連賽克資本的量化主管都說，從來沒有看到過表現這么好的量化策略”。
李慶帶領賽克資本高頻量化交易團隊從零開始，獨立走出了一條路，他也成為華爾街最早做高頻量化交易的基金經理。
在華爾街量化投資圈，華人、俄羅斯人和印度人是最厲害的幾個族群。“俄羅斯人技術很強，印度人偏計算機方面一些，在華爾街做高頻、超高頻技術的核心部門，有好多是俄羅斯人做的”，李慶是華人高頻量化交易中的高手，能夠與俄羅斯人一決高下。
高頻量化呈現了一個常人難以想象的微觀世界，就像通過顯微鏡看到了細胞的分子和原子一樣。一般的股票投資者會考慮宏觀因素，比如從國民經濟和GDP增速看公司利潤，但李慶偏好從完全不同的角度去看，高頻量化只看幾秒鐘的市場交易情況，從“經濟學上供求關系”看市場交易量，“在一秒鐘內，市場上有人想買，有人想賣”，會出現買賣不均衡的情況，也就是供求關系不均衡，“我們分析將來一分鐘、一個小時、兩個小時的走勢會怎么樣”，高頻量化通過“買一賣一”這樣微觀的數據，來博取市場稍縱即逝的套利空間，非常短平快的操作。
在1秒、5秒這樣的交易時間里，宏觀經濟對股票的影響非常有限。高頻交易的持倉時間非常短，常以一個小時為主，最多一兩天。李慶的模型中會運用到很多子策略，在大的模型框架下結合子策略進行系統化操作。
在交易過程中，李慶要做到“盡量避免任何人工的操縱”，他相信靠規律、靠原理、靠計算機系統操作才是掙錢的辦法，“而不是靠人的直覺”，“沒有受任何人的主觀情緒影響”，“嚴格按照預先設計好的程序交易，把人的不理性或者情緒刨除在外”。
因為李慶在高頻量化交易領域的突出成績，華爾街的老牌基金創始人都認為李慶“創造了神話”。很多美國對沖基金出高薪、給股份邀請李慶當合伙人。
2015年，李慶成為了老朋友唐寧的合伙伙伴，創立Sciencast量化對沖基金。賽克資本極力想為自己爭取更多的時間優勢，寧愿付薪要求李慶賦閑一年，只能在家做研究，不能做交易。并且，賽克資本禁止李慶帶走團隊里的人。
美國對沖基金視量化交易模型為內部商業機密，各家公司會采取各種嚴格的法律手段來保護模型。雙西投資曾經把一個華人基金經理送上法庭判了刑，而文藝復興也把一個俄羅斯人送上法庭判了刑，高盛曾經請聯邦調查局（FBI）想把一個離職的做高頻交易的職員送進了監獄。
從這個角度來說，交易模型建立者李慶腦中收藏了一個華爾街。李慶在Tykhe時期的華人同事們，后來也都在量化投資圈成為牛人。他們“相互欽佩”。但也都像李慶一樣，低調務實。
在華爾街做了16年量化投資，尤其是高頻量化投資，李慶嘗透了其中的“酸甜苦辣”，但他屬于比較精鉆的人，未來，他只堅持做高頻量化。
Sciencast進入頂尖量化基金隊列
李慶成為華爾街頂級量化投資基金經理時，中國的量化投資市場也在不斷發展。2010年，中國推出股指期貨，量化投資開始成為市場趨勢。2015年10月，證監會發布了《證券期貨市場程序化交易管理辦法(征求意見稿)》及《程序化交易管理實施細則(征求意見稿)》，標志著監管層對量化交易的認可。
與此同時，中國私募市場的發展速度也很快。隨著監管層對IPO市場持放開的態度，人民幣母基金（FOF）開始在中國興起，特別是最高層提出“雙創戰略（創新創業）”后，中國私募股權市場在加速。
2015年，李慶成立了量化基金公司Sciencast Management。Sciencast 是科學與預測兩個詞英文單詞的組合，這代表了李慶心中對量化投資核心思想的理解。當年7、8月，Sciencast就開始了正式交易，慢慢在時間的打磨中走上正軌。到目前為止，Sciencast的年化回報率能達到10%以上。
10%的收益率是衡量華爾街量化投資基金的一個標準線。“頂級的量化專家大概都是在10%左右”，雙西投資的年回報率是9.6%。并且，量化投資在博取正回報的同時，還能規避風險。李慶說他對股市漲跌并不持有看法，“這不是我的專長，我的專長是規避風險”。
美國的機構投資者對于10%左右的回報率非常認可。其實上，美國機構投資者認為每年回報率比較穩定的情況下，6%或者7%就已經是很好的業績。”李慶的10%長期投資積累下來，收益非常可觀，尤其在美國成熟市場和美元資產上獲得非常穩定而且極低風險的收益。
量化基金的穩定性在于模型的穩定性。李慶不輕易進行無意義的模型調整，不會賺錢了就把某個權重放大，也不會因為虧錢就把某個權重調低。如果每天調整，甚至每天調整兩次，這樣的“量化”跟單獨選個股沒有區別。
在華爾街打拼16年，成為最頂尖的量化投資基金經理，李慶并沒有忘記初心，依然幾十年如一日的努力、勤奮。他相信一個人無論做什么，要成功只有一句話，“非常踏實，嚴謹地去做這件事情”，“只要是努力工作，努力去研究，努力去嚴謹地做一件事情，最后成功的可能性才會很大。”
Source：南方人物周刊
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總結
以上是生活随笔為你收集整理的高频量化交之李：在华尔街狼舞岁的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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