如何獲取量化交易歷史復權數據？

復權數據主要分為前復權和后復權數據，用戶可以使用量化交易接口，而接口https://gitee.com/metatradeapi會提供自股票上市以來所有的歷史數據，簡稱為前復權。如果沒有設置開始和結束的日期，就要返回將近一年的復權數據。

獲取個股首個上市日期，請參考以下方法：

df = ts.get_stock_basics() date = df.ix['600848']['timeToMarket'] #上市日期YYYYMMDD

一般股票量化交易接口還可以提供大盤指數的全部歷史數據，調用的時候，設定index參數為True，那大盤指數是不存在復權的問題，所以可以忽略autype參數。

ts.get_h_data('002337') #前復權 ts.get_h_data('002337', autype='hfq') #后復權 ts.get_h_data('002337', autype=None) #不復權 ts.get_h_data('002337', start='2015-01-01', end='2015-03-16') #兩個日期之間的前復權數據ts.get_h_data('399106', index=True) #深圳綜合指數

參數說明：

• code:string,股票代碼 e.g. 600848
• start:string,開始日期 format：YYYY-MM-DD 為空時取當前日期
• end:string,結束日期 format：YYYY-MM-DD 為空時取去年今日
• autype:string,復權類型，qfq-前復權 hfq-后復權 None-不復權，默認為qfq
• index:Boolean，是否是大盤指數，默認為False
• retry_count?: int, 默認3,如遇網絡等問題重復執行的次數
• pause?: int, 默認 0,重復請求數據過程中暫停的秒數，防止請求間隔時間太短出現的問題

返回值說明：

• date?: 交易日期 (index)
• open?: 開盤價
• high?: 最高價
• close?: 收盤價
• low?: 最低價
• volume?: 成交量
• amount?: 成交金額

結果：

open high close low volume amount date 2015-03-16 13.27 13.45 13.39 13.00 81212976 1073862784 2015-03-13 13.04 13.38 13.37 13.00 40548836 532739744 2015-03-12 13.29 13.95 13.28 12.96 71505720 962979904 2015-03-11 13.35 13.48 13.15 13.00 59110248 780300736 2015-03-10 13.16 13.67 13.59 12.72 105753088 1393819776 2015-03-09 13.77 14.73 14.13 13.70 139091552 1994454656 2015-03-06 12.17 13.39 13.39 12.17 89486704 1167752960 2015-03-05 12.79 12.80 12.17 12.08 26040832 966927360 2015-03-04 13.96 13.96 13.30 12.58 26636174 1060270720 2015-03-03 12.17 13.10 13.10 12.05 19290366 733336768

從性能上來看，建議設定開始和結束的日期，而且最好不要超過三年以上，通過股票交易接口獲得全部的歷史數據，可以分年段來逐步獲取，取到數據后，請及時在本地存儲。有關股票交易接口的更多信息可以聯系下方的名片了解。

總結

以上是生活随笔為你收集整理的如何获取量化交易历史复权数据？的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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