文华财经函数大全
文華財(cái)經(jīng)函數(shù)大全
1、引用數(shù)據(jù)
AVPRICE引用均價(jià)(在盤后對(duì)于國(guó)內(nèi)三個(gè)期貨交易所指結(jié)算價(jià))
SETTLE引用結(jié)算價(jià)(如果用在周期小于'日'的K線上如5分鐘K線，一小時(shí)k線，每根k線返回的值表示這根k線當(dāng)日開盤時(shí)到這根k線的為止的結(jié)算價(jià)(均價(jià))
如果用在周期大于等于'日'的K線上，返回當(dāng)根K線結(jié)束時(shí)間所在日的結(jié)算價(jià).)
CLOSE引用收盤價(jià)(在盤中指最新價(jià))，也可簡(jiǎn)寫為C。
HIGH引用最高價(jià)，也可簡(jiǎn)寫為H。
LOW引用最低價(jià)，也可簡(jiǎn)寫為L(zhǎng)。
OPEN引用開盤價(jià)，也可簡(jiǎn)寫為O。
OPI引用持倉(cāng)量
REF(X,N)引用X在N個(gè)周期前的值
例:REF(CLOSE,5);
表示引用當(dāng)前周期前第5個(gè)周期的收盤價(jià)
REFX(X,N)引用N個(gè)周期后的數(shù)據(jù)。（N為大于等于1的整數(shù)）
『未來函數(shù)』
例：REFX(CLOSE,5);
表示引用自當(dāng)前周期后第5個(gè)周期的收盤價(jià)
VOL引用成交量，也可簡(jiǎn)寫為V。
GETPRICE(N)根據(jù)文華碼取出某一品種的最新價(jià)。
例子：
GETPRICE(1209);返回文華碼為1209的合約品種的最新價(jià)。
BARSBK：取上一次買開倉(cāng)位置
BARSSK：取上一次賣開倉(cāng)位置
BKPRICE：取最近一次買開信號(hào)位
SKPRICE：取最近一次賣開信號(hào)位
MINPRICE1：取模組交易合約的最小變動(dòng)價(jià)位
HHV(H,BARSBK+1)：取最近買開位置到現(xiàn)在的最高價(jià)
LL:=LLV(L,BARSSK+1);取最近賣開位置到現(xiàn)在的最低價(jià)
2、金融統(tǒng)計(jì)
BACKSET(X,N)若X條件成立,則將當(dāng)前位置到N周期前的數(shù)值設(shè)為1。『未來函數(shù)』
例：BACKSET(CLOSE>OPEN,3);表示當(dāng)K線收陽(yáng)時(shí)，自當(dāng)前位置到3周期前的數(shù)值設(shè)為1
該函數(shù)參數(shù)支持變量計(jì)算如BACKSET(CLOSE>OPEN,VAR1);//VAR1是變量
BARSLAST(X)求上一次條件成立到當(dāng)前的周期數(shù)。
例：
BARSLAST(X):上一次滿足X條件到現(xiàn)在的K線根數(shù)。如果本根K線滿足X條件，則BARSLAST(X)返回0.
COUNT(X,N)表示統(tǒng)計(jì)在N周期內(nèi)滿足X條件的周期數(shù)。若N=0則從本地?cái)?shù)據(jù)的第一個(gè)有效值開始。
例：WR:=-100*(HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N));COUNT(WR>80,5);
表示統(tǒng)計(jì)在5個(gè)周期內(nèi)滿足WR>80的次數(shù)。
DMA(X,N)返回X的動(dòng)態(tài)移動(dòng)平均，其中N必須介于0及1之間。
計(jì)算方法：DMA(N)=DMA(N-1)*(1-A)+X(N)*A
其中DMA(N-1)為第(N-1)天的DMA值。
EMA(X,N)表示求X在N周期內(nèi)的平滑移動(dòng)平均。（指數(shù)加權(quán)）
計(jì)算方法：EMA(X,N)=[2*X+(N-1)*EMA(X,(N-1))]/(N+1)
其中EMA(X,(N-1))為第(N-1)天的EMA值。
EMA2(X,N)表示求X在N周期內(nèi)的加權(quán)平均。（線性加權(quán)）
計(jì)算方法：EMA2(X,N)=(N*X0+(N-1)*X1+(N-2)*X2+...+1*XN)/(N+(N-1)+(N-2)+...+1),X0表示本周期值，X1表示上一周期值。
HHV(X,N)得到X在N周期內(nèi)的最高值，如果N＝0，則從本地?cái)?shù)據(jù)的第一個(gè)有效周期開始算起。
例：HHV(HIGH,13);求13個(gè)周期內(nèi)的最高價(jià)的最大值。
HHVBARS(X,N)得到X在N周期內(nèi)的最高值位置到當(dāng)前的周期數(shù)。如果N=0，則從本地?cái)?shù)據(jù)的第一個(gè)有效周期開始算起。
例：HHVBARS(VOL,0); 求歷史成交量最大的周期到當(dāng)前的周期數(shù)。
LLV(X,N)得到X在N周期內(nèi)的最小值，如果N=0，則從本地?cái)?shù)據(jù)的第一個(gè)有效周期開始算起。
例：LLV(LOW,25);表示求25個(gè)周期內(nèi)最低價(jià)的最小值。
LLVBARS(X,N)得到X在N周期內(nèi)的最小值的位置到當(dāng)前的周期數(shù)。如果N=0則從本地?cái)?shù)據(jù)的第一個(gè)有效周期開始算起。
例：LLVBARS(VOL,0);求歷史成交量最小的周期到當(dāng)前的周期數(shù)。
MA(X,N)求X在N周期內(nèi)的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均。
計(jì)算方法：MA=(A1+A2+A3+A4+A5)/5，求A在5個(gè)周期內(nèi)的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均
ZIGZAG(X,P,N)之字轉(zhuǎn)向,當(dāng)X變化量超過P時(shí)轉(zhuǎn)向,當(dāng)N取1,P為百分比數(shù);當(dāng)N取0,P為價(jià)位差值絕對(duì)值。『未來函數(shù)』
例：ZIGZAG(HIGH,10,1);表示最高價(jià)的10%的之字轉(zhuǎn)向
ZIGZAG(MA(HIGH,34),100,0);
表示34個(gè)周期內(nèi)最高價(jià)均線的100個(gè)價(jià)位的之字轉(zhuǎn)向
PEAK(X,P,M,N)取得ZIGZAG前M個(gè)波峰的值。其中X為數(shù)據(jù)，P為轉(zhuǎn)折值（如果N為1，這個(gè)值為百分比數(shù)，否則為價(jià)位差值絕對(duì)值），M為大于等于1的整數(shù)。『未來函數(shù)』
例：PEAK(HIGH,10,1,1);表示最高價(jià)的10%的之字轉(zhuǎn)向的上一個(gè)波峰的數(shù)值;
PEAK(MA(HIGH,34),100,1,0);
表示34個(gè)周期內(nèi)最高價(jià)均線的100個(gè)價(jià)位的之字轉(zhuǎn)向的上一個(gè)波峰的數(shù)值。
PEAKBARS(X,P,M,N)取得ZIGZAG前M個(gè)波峰到當(dāng)前周期的周期數(shù)。其中X為數(shù)據(jù)，P為轉(zhuǎn)折值（如果N為1，這個(gè)值為百分比數(shù)，否則為價(jià)位差值絕對(duì)值），M為大于等于1的整數(shù)。『未來函數(shù)』
例：PEAKBARS(HIGH,10,1,1);表示最高價(jià)的10%的之字轉(zhuǎn)向的上一個(gè)波峰到當(dāng)前的周期數(shù)。
PEAKBARS(MA(HIGH,34),100,1,0);表示34個(gè)周期內(nèi)最高價(jià)均線的100個(gè)價(jià)位的之字轉(zhuǎn)向的上一個(gè)波峰到當(dāng)前的周期數(shù)。
TROUGH(X,P,M,N)取得ZIGZAG前M個(gè)波谷的值。其中X為數(shù)據(jù)，P為轉(zhuǎn)折值（如果N為1，這個(gè)值為百分比數(shù)，否則為價(jià)位差值絕對(duì)值），M為大于等于1的整數(shù)。『未來函數(shù)』
例：TROUGH(LOW,10,1,1);
表示最低價(jià)的10%的之字轉(zhuǎn)向的上一個(gè)波谷的數(shù)值。
TROUGH (MA(LOW,34),100,1,0);
表示34個(gè)周期內(nèi)最低價(jià)均線的100個(gè)價(jià)位的之字轉(zhuǎn)向的上一個(gè)波谷的數(shù)值。
TROUGHBARS(X,P,M,N)取得ZIGZAG前M個(gè)波谷到當(dāng)前周期的周期數(shù)。其中X為數(shù)據(jù)，P為轉(zhuǎn)折值（如果N為1，這個(gè)值為百分比數(shù)，否則為價(jià)位差值絕對(duì)值），M為大于等于1的整數(shù)。『未來函數(shù)』
TROUGH(LOW,10,1,1);
表示最低價(jià)的10%的之字轉(zhuǎn)向的上一個(gè)波谷到當(dāng)前的周期數(shù)。
TROUGH (MA(LOW,34),100,1,0);
表示34個(gè)周期內(nèi)最低價(jià)均線的100個(gè)價(jià)位的之字轉(zhuǎn)向的上一個(gè)波谷到當(dāng)前的周期數(shù)。
SAR(N,Step,Max)得到拋物轉(zhuǎn)向值。N為計(jì)算周期,Step為步長(zhǎng),Max為極值。
（系統(tǒng)函數(shù)，計(jì)算步驟后臺(tái)自動(dòng)完成）
例：SAR(17,0.03,0.3);表示計(jì)算17個(gè)周期拋物轉(zhuǎn)向，步長(zhǎng)為3%，極限值為30%。
SMA(X,N,M)得到X在N個(gè)周期內(nèi)的移動(dòng)平均，M為權(quán)重（M為常數(shù)）。
計(jì)算方法：SMA(N)=SMA(N-1)*(N-M)/N+X(N)*M/N。
SUM(X,N)得到X在N周期內(nèi)的總和，如果N=0，則從第一個(gè)有效周期開始算起。
例: SUM(VOL,10);表示統(tǒng)計(jì)10周期內(nèi)的成交量總和。
SUMBARS(X,A)得到X向前累加直到大于A時(shí)的周期數(shù)。
TRMA(X,N)求X在N周期內(nèi)的三角移動(dòng)平均。
TSMA(X,N)求X在N周期內(nèi)的時(shí)間序列移動(dòng)平均。
計(jì)算方法：TSMA(X,N)= FOCAST(X,N)+SLOPE(X,N)。
3、數(shù)理統(tǒng)計(jì)
AVEDEV(X,N)求X在N周期內(nèi)的平均絕對(duì)偏差。
DEVSQ(X,N)數(shù)據(jù)偏差平方和。
FORCAST(X,N)得到X的N周期線性回歸預(yù)測(cè)值。
例:FORCAST(CLOSE,5);表示求5周期線性回歸預(yù)測(cè)
SLOPE(X,N)得到X在N周期內(nèi)的線性回歸的斜率
例:SLOPE(CLOSE,5);表示求5周期線性回歸線的斜率
STD(X,N)得到X在N周期內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)差
STDP(X,N)得到X在N周期內(nèi)的總體標(biāo)準(zhǔn)差
VAR(X,N)得到X在N周期內(nèi)的樣本方差
VARP(X,N)得到X在N周期內(nèi)的總體樣本方差
數(shù)理統(tǒng)計(jì)舉例說明：設(shè)一個(gè)數(shù)列，數(shù)列中數(shù)據(jù)的總個(gè)數(shù)為N，以今天（2005-10-14）五天內(nèi)的A0605收盤價(jià)為例，N就為5。數(shù)列的內(nèi)容為：｛2766，2805，2814，2886，2885｝。
1、算術(shù)平均值MA(CLOSE,5)：數(shù)據(jù)總和除以總個(gè)數(shù)N。(2766+2805+2814+2886+2885)/5=2831.20。 可以用公式MA(CLOSE,5),從今天的值上看出。
2、偏差：每個(gè)數(shù)據(jù)，減去算術(shù)平均值的結(jié)果。 2766-2831.20=-65.2， 2805-2831.20=-26.2, 2814-2831.20=-17.2, 2886-2831.20=54.8, 2885-2831.20=53.8, 各偏差相加，應(yīng)該是等于0的。
3、平均絕對(duì)偏差A(yù)VEDEV(X,N)：將偏差的絕對(duì)值相加，除以總個(gè)數(shù)N。 (65.2+26.2+17.2+54.8+53.8)/5=43.44。
4、數(shù)據(jù)偏差平方和DEVSQ(X,N)：將偏差的平方相加。 (-65.2)2+ (-26.2)2+ (-17.2)2+ (54.8)2+ (53.8)2=11130.80。
5、總體樣本方差VARP(X,N)：將偏差的平方相加，總和除以總個(gè)數(shù)N。用公式可以這樣算： (-65.2)2+ (-26.2)2+ (-17.2)2+ (54.8)2+ (53.8)2/5=2226.16。
6、樣本方差VAR(X,N)：是總體方差的N/(N-1)倍。 2226.16*5/(5-1)=2782.70 估算樣本方差，總比總體樣本方差大一點(diǎn)，當(dāng)N夠大時(shí)，兩者趨于相等。
7、總體標(biāo)準(zhǔn)差STDP(X,N)：方差的開方。 [(-65.2)2+ (-26.2)2+ (-17.2)2+ (54.8)2+ (53.8)2/5]?=47.18。
8、標(biāo)準(zhǔn)差STD(X,N)：估算樣本方差的開方。 [2226.16*5/(5-1)]?=52.75 同樣，估算標(biāo)準(zhǔn)差也比總體標(biāo)準(zhǔn)差大一點(diǎn)，當(dāng)N夠大時(shí)，兩者趨于相等。
4、邏輯判斷
BETWEEN(A,B,C)判斷條件“A位于B及C之間”是否成立，如果條件成立則返回1(yes),否則返回0(no)。
例：BETWEEN(CLOSE,MA5,MA40);
表示收盤價(jià)介于5日均線與40日均線之間。
CROSS(X,Y)表示X上穿Y。
例：CROSS(CLOSE,MA(CLOSE,5));
表示收盤線從下方向上穿過5日均線
EXIST(COND,N)判斷N個(gè)周期內(nèi)是否有滿足條件COND的情況發(fā)生。
例：EXIST(CLOSE>REF(HIGH,1),10);
表示10個(gè)周期中是否存在收盤價(jià)大于前一個(gè)周期的最高價(jià)
EVERY(COND,N)判斷過去N個(gè)周期內(nèi)是否一直滿足條件COND。
例：EVERY(CLOSE>OPEN,5);表示5個(gè)周期內(nèi)一直是陽(yáng)線
LAST(COND,N1,N2)判斷過去N1到N2周期內(nèi)是否一直滿足條件COND。
例：LAST(CLOSE>OPEN,10,5);
表示從過去第10個(gè)周期到第5個(gè)周期內(nèi)一直是陽(yáng)線
LONGCROSS(A,B,N)如果A在前N個(gè)周期內(nèi)都小于B，本周期上穿B，則返回1。否則返回0。
例：LONGCROSS(CLOSE,MA(CLOSE,10),20);
表示收盤線在10日均線之下持續(xù)20周期后從下向上穿過10日均線。
NOFILTER交易模型買賣指令信號(hào)過濾函數(shù)。（僅適用于交易模型的過濾）
設(shè)置模型對(duì)產(chǎn)生的交易指令不過濾，則出現(xiàn)的任何交易指令都會(huì)執(zhí)行，如果沒有設(shè)置“不過濾”，則產(chǎn)生的指令將按照如下規(guī)則過濾：
1.連續(xù)的同方向指令只有第一個(gè)有效，其他的將被過濾；
2.交易指令必須配對(duì)出現(xiàn)（例如：前面已經(jīng)有了買開指令，則后面只允許出現(xiàn)賣平指令，其他的指令都被濾掉。這也就意味著，第一個(gè)指令只能是買開或者賣開指令，其他的都被過濾）；
3.但是在進(jìn)行模型效果測(cè)試及優(yōu)化時(shí)，無論設(shè)置過濾與否，都按照前面的規(guī)則對(duì)指令進(jìn)行了過濾。
IFELSE(C,A,B)(08版等以前版本里用IF函數(shù)表示)。
如果條件C成立則返回A值,否則返回B值.
例：IFELSE(CLOSE>REF（CLOSE,1）,1,0);
表示若今日收盤價(jià)高于前一日收盤價(jià)，則返回1，否則返回0
ISDOWN判斷該周期是否收陰。
ISEQUAL判斷該周期是否平盤。
ISUP判斷該周期是否收陽(yáng)。
ISLASTBAR判斷當(dāng)前周期是否為最后一根K線。
例：ISLASTBAR; 如果是最后一個(gè)K線返回1（Yes），否則返回0（No）。
VALUEWHEN(COND,DATA)當(dāng)條件COND滿足時(shí)，取當(dāng)時(shí)的DATA的值，否則取得前面一個(gè)滿足條件COND的值。
例：VALUEWHEN(HIGH>REF(HIGH,5),HIGH);
表示當(dāng)前最高價(jià)大于前五個(gè)周期最高價(jià)的最大值時(shí)返回當(dāng)前最高價(jià)。
5、數(shù)學(xué)運(yùn)算
ABS(X)求X的絕對(duì)值
例：ABS(SAR(17,0.03,0.3));返回拋物轉(zhuǎn)向SAR(17,0.03,0.3)的絕對(duì)值。
ACOS(X)求X的反余弦值
ASIN(X)求X的反正弦值
ATAN(X)求X的反正切值
COS(X)返回X的余弦值
EXP(X)返回e的X次冪
CEILING(X)向上舍入，返回沿X數(shù)值增大方向最接近的整數(shù)。
FLOOR(X)向下舍入，返回沿X數(shù)值減小方向最接近的整數(shù)。
INTPART(X)取X的整數(shù)部分，返回沿X絕對(duì)值減小方向最接近的整數(shù)。
LN(X)得到X的自然對(duì)數(shù)，以e為底的對(duì)數(shù)。
例：LN(OPEN);求開盤價(jià)的自然對(duì)數(shù)。
LOG(X)得到X的常用對(duì)數(shù)，取得X的以10為底的對(duì)數(shù)。
例：LOG(OPEN);求開盤價(jià)的以10為底的對(duì)數(shù)。
MAX(A,B)求A,B中的較大者。
例：MAX(CLOSE-OPEN,0);
表示若收盤價(jià)大于開盤價(jià)返回它們的差值，否則返回0。
MIN(A,B)求A,B中的較小者。
例：MIN(OPEN,CLOSE);返回開盤價(jià)和收盤價(jià)中的較小值。
MOD(A,B)返回A對(duì)B得到模。
例：MOD(CLOSE,OPEN);收盤價(jià)除以開盤價(jià)所得余數(shù)
NOT(X)當(dāng)X為0時(shí)返回1,否則返回0。
例：NOT(TIME=090530);表示該周期對(duì)應(yīng)的時(shí)間不是9:05:30AM。
POW(A,B) 得到A的B次冪。
例：POW(CLOSE,2);求得收盤價(jià)的2次方。
REVERSE(X)取反，返回符號(hào)相反的數(shù)值。
例：REVERSE(LOW);返回-LOW。
SGN(X)得到X的符號(hào)，如果X>0則返回1,如果X<0則返回－1，否則返回0。
SIN(X)得到X的正弦值。
SQRT(X)得到X的平方根。
例：SQRT(CLOSE);收盤價(jià)的平方根。
SQUARE(X)得到X的平方。
例：SQUARE(CLOSE);收盤價(jià)的平方。
TAN(X)得到X的正切值。
6、時(shí)間函數(shù)
BARPOS取得當(dāng)前K線的位置。
DATE取得當(dāng)前周期的日數(shù)（700101-341231）。
DAY取得當(dāng)前周期的日數(shù)（1-31）。
HOUR取得當(dāng)前周期的小時(shí)數(shù)（0-23）。
MINUTE取得當(dāng)前周期的分鐘數(shù)（0-59）。
MONTH取得當(dāng)前周期的月數(shù)（1-12）。
TIME取得當(dāng)前周期的時(shí)間數(shù)（0-2359），
秒級(jí)周期返回值范圍為：0-235959。
WEEKDAY取得當(dāng)前周期的星期數(shù)（0-6）。
YEAR取得當(dāng)前周期的年數(shù)（1970-2034）。
7、繪圖
DRAWLINE(C1,P1,C2,P2,COLOR)當(dāng)條件C1及C2均滿足時(shí)，從P1畫直線到P2，顏色為COLOR。
例：
DRAWLINE(MA18<CLOSE,OPEN,MA5>CLOSE,CLOSE,COLORCYAN);
表示當(dāng)收盤價(jià)大于18日均線并且小于5日均線時(shí)，從開盤價(jià)畫青色直線到收盤價(jià)。
DRAWTEXT(C,P,TEXT)表示當(dāng)條件C滿足時(shí)在P上寫TEXT文字。
例：DRAWTEXT(CLOSE< OPEN&&REF(CLOSE,1)< REF(OPEN,1) &&REF(VOL,1)*1.1< VOL,LOW,'注');
表示連續(xù)兩日收陰并且成交量比前一日至少多10%時(shí)，在最低價(jià)上寫“注”字。
DRAWSL
(COND,DATA,SLOPE,LEN,EXPAND,COLOR)畫斜線，當(dāng)條件COND滿足時(shí)，從DATA開始以每個(gè)周期相差SLOPE個(gè)點(diǎn)的斜率畫斜線，劃線長(zhǎng)度為L(zhǎng)EN個(gè)周期，EXPAND為線段的延長(zhǎng)方式（0：不延伸；1:向左延伸；2:向右延伸；3：雙向延伸）。
例：DRAWSL(LOW=LLV(LOW,50),LOW,5,3,2,COLORRED);
表示當(dāng)前最低價(jià)等于50周期內(nèi)的最小值時(shí)，從當(dāng)前最小值開始以每隔5個(gè)點(diǎn)的斜率畫長(zhǎng)度為3個(gè)周期向右延伸的斜線，顏色為紅色。
DRAWNUMBER
(COND,DATA,NUMBER,PRECISION,COLOR)畫數(shù)字。當(dāng)條件COND滿足時(shí)，在DATA位置寫數(shù)字NUMBER（為數(shù)組），精度為PRECISION（小數(shù)點(diǎn)后有幾位數(shù)字）。
例：DRAWNUMBER(CLOSE/OPEN>1.08,HIGH,(CLOSE-OPEN)/OPEN*100,2,COLORRED);
表示當(dāng)日漲幅大于8%時(shí)在最高價(jià)位置顯示漲幅(相對(duì)開盤價(jià)的百分比)。
FILLRGN
(COND,DATA1,DATA2,COLOR)填充區(qū)域，當(dāng)條件COND滿足時(shí)，填充DATA1及DATA2包圍的區(qū)域。
例：FILLRGN(MA5>MA10,MA5,MA10,COLORRED);
表示MA5>MA10時(shí)以紅色填充MA5和MA10之間的區(qū)域。
POLYLINE
(COND,DATA,COLOR)畫折線，當(dāng)條件COND滿足時(shí)，連接各個(gè)DATA點(diǎn)。
例：POLYLINE(CLOSE>=HHV(CLOSE,100),CLOSE,COLORRED);
表示在收盤價(jià)創(chuàng)100天新高點(diǎn)之間畫折線。
PARTLINE
(COND,DATA,COLOR)畫線段，條件COND滿足時(shí)，以COLOR顏色的直線連接DATA各點(diǎn)。
例：PARTLINE(HIGH>REF(HIGH,1),HIGH,COLORRED);
表示當(dāng)期最高價(jià)大于前期最高價(jià)用紅色繪制最高價(jià)線段。
STICKLINE
(C,P1,P2,COLOR,EMPTY)如果條件C滿足時(shí)，從P1到P2畫柱線，顏色為Color,如果Empty取1，則為空心柱；如果Empty取0，則為實(shí)心柱。
例：STICKLINE(OPEN-CLOSE>0,OPEN,CLOSE,COLORCYAN,0);
表示當(dāng)開盤價(jià)大于收盤價(jià)時(shí)，從開盤價(jià)到收盤價(jià)畫青色的實(shí)心柱，即K線陰線的實(shí)體部分。
VERTLINE
(COND,COLOR)畫垂直線，當(dāng)條件COND滿足時(shí)，畫垂直線。
例：VERTLINE(HIGH>=HHV(HIGH,30),COLORRED);
表示在價(jià)格創(chuàng)30天新高時(shí)畫垂直線。
08版本與09版本函數(shù)區(qū)別：
08版本函數(shù)09版本函數(shù)
SETTLE日線周期只有盤后才能引用當(dāng)日的結(jié)算價(jià)。其他周期計(jì)算結(jié)果等同于AVPRICE引用結(jié)算價(jià)(如果用在周期小于'日'的K線上如5分鐘K線，一小時(shí)k線，每根k線返回的值表示這根k線當(dāng)日開盤時(shí)到這根k線的為止的結(jié)算價(jià)(均價(jià))
如果用在周期大于等于'日'的K線上，返回當(dāng)根K線結(jié)束時(shí)間所在日的結(jié)算價(jià).)
BACKSET(X,N) 『未來函數(shù)』函數(shù)參數(shù)不支持變量計(jì)算函數(shù)參數(shù)支持變量計(jì)算如:BACKSET(CLOSE>OPEN,VAR1);//VAR1是變量
DMA函數(shù)參數(shù)不支持變量計(jì)算DMA(X,N)返回X的動(dòng)態(tài)移動(dòng)平均，其中N必須介于0及1之間。N 支持變量。
計(jì)算方法：DMA(N)=DMA(N-1)*(1-A)+X(N)*A
其中DMA(N-1)為第(N-1)天的DMA值。
HHV(X,N)函數(shù)參數(shù)N不支持變量計(jì)算函數(shù)參數(shù)N支持變量計(jì)算
LLV(X,N)函數(shù)參數(shù)N不支持變量計(jì)算函數(shù)參數(shù)N支持變量計(jì)算
COUNT(X,N)函數(shù)參數(shù)N不支持變量計(jì)算函數(shù)參數(shù)N支持變量計(jì)算
09版本新增函數(shù):
GETPRICE(N)根據(jù)文華碼取出某一品種的最新價(jià)。
例：
GETPRICE(1209);返回文華碼為1209的合約品種的最新價(jià)。
RGB(R,G,B)自定義顏色函數(shù)。
R,G,B的數(shù)值范圍都在0~255之間，例：RGB(225,225,225)表示白色
PARAM[參數(shù)名稱,最小值,最大值,缺省值]在源碼中定義參數(shù)。
例：PARAM[N,1,100,12]
MAN:MA(CLOSE,N);
表示參數(shù)為N，最小值為1，最大值為100，缺省值為12.
IF(COND)
A,COLOR;
ELSE
B, COLOR;條件循環(huán)函數(shù)。多層次循環(huán)時(shí)使用“{}”套用。
例：取得MA5、MA10、MA30三者中最大的數(shù)值
MA5:=MA(CLOSE,5);
MA10:=MA(CLOSE,10);
MA30:=MA(CLOSE,30);
IF(MA5>MA10)
MA5,COLORRED;
ELSE
{
IF(MA10>MA30)
MA10,COLORMAGENTA;
ELSE
MA30,COLORGREEN;
}
注意：區(qū)別于IFELSE函數(shù)，為了使多層次套用看的清楚，以上示例中將“{}”單獨(dú)空行，實(shí)際使用中可以不必這樣使用。
#IMPORT [CODE,PERIOD,FORMULA] AS VAR跨周期、跨合約取數(shù)據(jù)函數(shù)。
語(yǔ)句格式：
#IMPORT [CODE,PERIOD,FORMULA] AS VAR
CODE 文華碼
（文華碼見http://www.wenhua.com.cn/guide/guide.htm其他—>期貨品種代碼表）
PERIOD 被引用的周期
FORMULA 被引用指標(biāo)名稱
例：引用[豆粕1005]合約日K線圖周期的指標(biāo)[KDJ.FML] 中K值、D值：
#IMPORT [1205,DAY,KDJ] AS VARKDJ
K1:KDJ.K;
D1:KDJ.D;
注意點(diǎn)：
1.只能引用一個(gè)當(dāng)前存在的‘.FML文件’（指標(biāo)文件）中的變量，不支持同時(shí)引用多個(gè)指標(biāo)和多個(gè)周期。
2.只能引用如下周期 MIN1 MIN3 MIN5 MIN10 MIN15 MIN30 HOUR1 HOUR3 HOUR8 DAY WEEK MONTH；
3.只能短周期引用長(zhǎng)周期指標(biāo)數(shù)據(jù)，分鐘周期上可引用小時(shí)、日周期數(shù)據(jù)，不能日線周期上加載引用分鐘數(shù)據(jù)的指標(biāo)；
4.被引用的指標(biāo)中不能存在引用。
5.如果不寫文華碼，默認(rèn)引用當(dāng)前合約。
模型注釋符號(hào)在2009版本中修改為“//”。2008版本中模型注釋語(yǔ)句使用在2009版本中時(shí)在{}前面增加//即可。
（三）編輯平臺(tái)可以使用的常數(shù)
常數(shù)意義
COLORRED紅色
COLORGREEN綠色
COLORBLUE藍(lán)色
COLORMAGENTA紫色
COLORYELLOW黃色
COLORLIGHTGREY淺灰色
COLORLIGHTRED淺紅色
COLORLIGHTGREEN淺綠色
COLORLIGHTBLUE淺藍(lán)色
COLORBLACK黑色
COLORWHITE白色
COLORCYAN青色
COLORSTICK畫彩色柱線
VOLUMESTICK畫成交量線
BAMBOOLINE畫竹線
CIRCLEDOT畫圓
OPISTICK畫持倉(cāng)量柱線
RGB(R,G,B)自定義顏色函數(shù)。
R,G,B的數(shù)值范圍都在0~255之間。
例：RGB(225,225,225)表示白色
PARAM[參數(shù)名稱,最小值,最大值,缺省值]在源碼中定義參數(shù)。
例：PARAM[N,1,100,12]
MAN:MA(CLOSE,N);
表示參數(shù)為N，最小值為1，最大值為100，缺省值為12.
注意：在公式內(nèi)即使你定義了某種顏色，在顯示的時(shí)候也未必是此種顏色，取決于背景顏色當(dāng)前頁(yè)面里是否保了該指標(biāo)的顏色及您是否在顯示的時(shí)候改變了該指標(biāo)的顏色設(shè)置。
歡迎交流：
QQ：419549257
Q群：138709040
（四）編輯平臺(tái)的語(yǔ)法
1、關(guān)于公式名稱：
公式的名稱不可以和已經(jīng)存在的公式重復(fù)。
2、關(guān)于參數(shù)：
每個(gè)自編公式最多可以定義四個(gè)參數(shù)，參數(shù)的定義如下，首先是參數(shù)名稱，然后是參數(shù)的最小值，最大值，最后是參數(shù)的默認(rèn)值。在定義參數(shù)時(shí)要注意的是參數(shù)名稱不可以重復(fù)。
3、關(guān)于變量名稱：
變量名稱不可以互相重復(fù)，不可以和參數(shù)名重復(fù)，不可以和函數(shù)名稱重復(fù)。
4、關(guān)于公式內(nèi)容：
公式的每個(gè)語(yǔ)句應(yīng)該以分號(hào)結(jié)束，包括最后一條語(yǔ)句。在數(shù)據(jù)公式的時(shí)候請(qǐng)您注意一定要使用半角輸入。 在編寫公式的過程中，如果您不記得某個(gè)函數(shù)的確切寫法，可以選擇插入函數(shù)來插入函數(shù)。
5、如果您在編寫公式之后，想給這個(gè)公式加上注釋，說明之類的東西，可以使用公式說明來輸入。
（五）編輯平臺(tái)使用的交易指令
交易模型中的交易指令如下：
圖示指令意義
BK 買開指令
BP買平指令
SK賣開指令
SP賣平指令
BPK買平同時(shí)等價(jià)等量買開指令
SPK賣平同時(shí)等價(jià)等量賣開指令
套利模型中的交易指令如下：
圖示指令意義
BKSK甲合約買開；乙合約賣開信號(hào)
BPSP甲合約買平；乙合約賣平信號(hào)
SKBK甲合約賣開；乙合約買開信號(hào)
SPBP甲合約賣平；乙合約買平信號(hào)
請(qǐng)注意，在效果測(cè)試使用如下機(jī)制：
連續(xù)的開倉(cāng)指令只使用第一個(gè)指令進(jìn)行開倉(cāng)，開倉(cāng)時(shí)使用當(dāng)時(shí)的全部資金，連續(xù)的平倉(cāng)指令，只有第一個(gè)有效，平掉當(dāng)時(shí)的全部持倉(cāng)，其他的平倉(cāng)指令算做錯(cuò)誤指令!
（六）快速入門
1、如何把熟悉的技術(shù)指標(biāo)轉(zhuǎn)換成交易模型？
第一步：把KDJ指標(biāo)公式COPY過來。
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;//{算出（收盤價(jià)-N周期內(nèi)的最低價(jià)）/（N周期的最高價(jià)—N周期內(nèi)的最低價(jià)）*100的值，用RSV來表示。}
BACKGROUNDSTYLE(1);{確定背景的樣式，（鈍化）}
K:SMA(RSV,M1,1),COLORWHITE;//{RSV的移動(dòng)加權(quán)平均的值用K表示，并且畫白色的線。}
D:SMA(K,M2,1),COLORYELLOW;//{K的移動(dòng)加權(quán)平均的值用D表示，并且畫黃色的線。}
J:3*K-2*D,COLORMAGENTA;//{3倍的K減去2倍的D的值用J表示，并且畫紫色的線。}
第二步：原有公式主要是畫線，所以稍作修改。如下：
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;//{第一行不需要修改}
//{第二行刪除，在交易模型中不用鈍化}
K:=SMA(RSV,M1,1);//{在“:”后加上“=”變?yōu)橹欢x不用畫線，所以把后面的顏色函數(shù)（COLORWHITE）也去掉}
D:=SMA(K,M2,1);//{同上}
J:=3*K-2*D;//{同上}
第三步：把自己總結(jié)的交易條件寫上，就可完成交易模型。如下：
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;
K:=SMA(RSV,M1,1);
D:=SMA(K,M2,1);
J:=3*K-2*D;
CROSS(K,D),BK;//{K向上穿越D，發(fā)出買開交易指令}
CROSS(J,100),SP;//{J向上穿越100，發(fā)出賣平交易指令}
CROSS(D,K),SK;//{K向下穿越D，發(fā)出賣開交易指令}
CROSS(0,J),BP;//{J向下穿越0，發(fā)出買平交易指令}
//后為文字說明，編寫模型時(shí)不用寫出
2、如何編制交叉（金叉/死叉）類型的交易模型？
MA5:=MA(CLOSE,5);//{5個(gè)周期收盤價(jià)的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均}
MA10:=MA(CLOSE,10);//{10個(gè)周期收盤價(jià)的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均}
MA20:=MA(CLOSE,20);//{20個(gè)周期收盤價(jià)的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均}
CROSS(MA10,MA20),BK;//{當(dāng)MA10上穿MA20時(shí)，發(fā)出買入開倉(cāng)交易指令}
CROSS(MA10,MA5),SP;//{當(dāng)MA10上穿MA5時(shí)，發(fā)出賣出平倉(cāng)交易指令}
CROSS(MA20,MA10),SK;//{當(dāng)MA20上穿MA10時(shí)，發(fā)出賣出開倉(cāng)交易指令}
CROSS(MA5,MA10),BP;//{當(dāng)MA5上穿MA10時(shí)，發(fā)出買入平倉(cāng)交易指令} //后為文字說明，編寫模型時(shí)不用寫出}
3、如何編制多條件類型的交易模型？
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;
K:=SMA(RSV,3,1);
D:=SMA(K,3,1);
J:=3*K-2*D;//{以上為KDJ公式}
MA5:=MA(CLOSE,5);
MA10:=MA(CLOSE,10);//{以上為定義5個(gè)周期收盤價(jià)的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均和10個(gè)周期收盤價(jià)的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均}
(CROSS(MA5,MA10)&&REF(J,1)<70)||(CROSS(K,D)&&J<30),BK;//{5周期均線上穿10周期均線并且前一個(gè)周期的J值（KDJ）少于70或者KD金叉時(shí)并且J值小于30時(shí)發(fā)出買入開倉(cāng)交易指令}
CROSS(D,K)&&REF(J,1)>70,SP;//{KD出現(xiàn)死叉并且前一個(gè)周期J值大于70時(shí)發(fā)出賣出平倉(cāng)交易指令}
(CROSS(MA10,MA5)&&REF(J,1)>30)||(CROSS(D,K)&&J>70),SK;//{5周期均線下叉10周期均線并且前一個(gè)周期的J值（KDJ）大于30或者KD死叉時(shí)并且J值大于70時(shí)發(fā)出賣出開倉(cāng)交易指令}
CROSS(K,D)&&REF(J,1)<30,BP;//{KD出現(xiàn)金叉并且前一個(gè)周期J值小于30時(shí)發(fā)出買入平倉(cāng)交易指令} {{}內(nèi)為文字說明，編寫模型時(shí)不用寫出}
4、如何編制REF(X,N)類型的交易模型？
A:=OPEN-(((REF(HIGH,1)-REF(LOW,1))+(REF(HIGH,2)-REF(LOW,2))+(REF(HIGH,3)-REF
(LOW,3))+(REF(HIGH,4)-REF(LOW,4)))/4)*1.8;//{A=當(dāng)前周期的開盤價(jià) -[ （一個(gè)周期前的最高價(jià)減最低價(jià)的差+兩個(gè)周期前的最高價(jià)減最低價(jià)的差+三個(gè)周期前的最高價(jià)減最低價(jià)的差+四個(gè)周期前的最高價(jià)減最低價(jià)的差）/4]*1.8 }
REF(CLOSE,1)< REF(CLOSE,2)&&REF(CLOSE,2)< REF(CLOSE,3)&&REF(CLOSE,3)<
REF(CLOSE,4)&&CLOSE >A,BPK;//{連續(xù)四個(gè)周期的收盤價(jià)小于前一周期的收盤價(jià)并且當(dāng)前周期的收盤價(jià)大于A時(shí)，發(fā)出買平并且買開（反手）交易指令}
REF(CLOSE,1)>REF(CLOSE,2)&&REF(CLOSE,2) >REF(CLOSE,3)&&REF(CLOSE,3)>REF(CLOSE,
4)&&CLOSE<=A,SPK;//{連續(xù)四個(gè)周期的收盤價(jià)大于前一周期的收盤價(jià)并且當(dāng)前周期的收盤價(jià)小于等于A時(shí)，發(fā)出賣平并且賣開（反手）交易指令}{{}內(nèi)為文字說明，編寫模型時(shí)不用寫出}
5、如何編制價(jià)差類型的交易模型？
MA5:=MA(CLOSE,5);//{5個(gè)周期收盤價(jià)的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均}
MA10:=MA(CLOSE,10);//{10個(gè)周期收盤價(jià)的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均}
CROSS(MA10,MA5)||(CLOSE-MA5)>8,SK;//{10周期均線上穿5周期均線或者收盤價(jià)與5周期均線的差值大于8時(shí)，發(fā)出賣出開倉(cāng)交易指令}
(MA5-CLOSE)>6,BP;//{5周期均線與收盤價(jià)的差值大于6時(shí)，發(fā)出買入平倉(cāng)交易指令}
CROSS(MA5,MA10)||(MA5-CLOSE)>8,BK;//{5周期均線上穿10周期均線或者收盤價(jià)與5周期均線的差值大于8時(shí)，發(fā)出買入開倉(cāng)交易指令}
(CLOSE-MA5)>6,SP;//{收盤價(jià)與5周期均線的差值大于6時(shí)，發(fā)出賣出平倉(cāng)交易指令}{{}內(nèi)為
文字說明，編寫模型時(shí)不用寫出}
6、如何編制簡(jiǎn)單價(jià)差類型的套利模型？
CROSS(300,CLOSE),BKSK; //{CLOSE為兩個(gè)品種的價(jià)差。當(dāng)價(jià)差小于300時(shí)，買入開倉(cāng)前一品種，賣出開倉(cāng)后一品種}
CROSS(CLOSE,500),SPBP;//{當(dāng)價(jià)差大于500時(shí)，賣出平倉(cāng)前一品種，買入平倉(cāng)后一品種}
CROSS(CLOSE,600),SKBK;//{當(dāng)價(jià)差大于600時(shí)，賣出開倉(cāng)前一品種，買入開倉(cāng)后一品種}
CROSS(400,CLOSE),BPSP;//{當(dāng)價(jià)差小于400時(shí)，買入平倉(cāng)前一品種，賣出平倉(cāng)后一品種}
7、如何編制組合類型的套利模型？
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;
K:=SMA(RSV,M1,1);
D:=SMA(K,M2,1);
J:=3*K-2*D;//{以上為KDJ公式}
CLOSE<300&&CROSS(K,D),BKSK;//{當(dāng)價(jià)差小于300并且K上穿D時(shí)，買入開倉(cāng)前一品種，賣出開倉(cāng)后一品種}
CROSS(CLOSE,500)||CROSS(D,K),SPBP;//{當(dāng)價(jià)差上穿500或者D上穿K時(shí)，賣出平倉(cāng)前一品種，買入平倉(cāng)后一品種}
CLOSE>600&&CROSS(D,K),SKBK;//{當(dāng)價(jià)差大于600并且D上穿K時(shí)，賣出開倉(cāng)前一品種，買入開倉(cāng)后一品種}
CROSS(400,CLOSE)||CROSS(K,D),BPSP;//{當(dāng)價(jià)差下穿400或者K上穿D時(shí)，買入平倉(cāng)前一品種，賣出平倉(cāng)后一品種}
技術(shù)指標(biāo)模型大全
1 ADTM模型
DTM:=IFELSE(OPEN<=REF(OPEN,1),0,MAX((HIGH-OPEN),(OPEN-REF(OPEN,1))));
DBM:=IFELSE(OPEN>=REF(OPEN,1),0,MAX((OPEN-LOW),(OPEN-REF(OPEN,1))));
STM:=SUM(DTM,N);
SBM:=SUM(DBM,N);
ADTM:=IFELSE(STM>SBM,(STM-SBM)/STM,IFELSE(STM=SBM,0,(STM-SBM)/SBM));
ADTMMA:=MA(ADTM,M);
ADTMMA<P,BPK;
ADTMMA>Q,SPK;
2 ARBR模型
AR := SUM(HIGH-OPEN,N)/SUM(OPEN-LOW,N)*100;
BR := SUM(MAX(0,HIGH-REF(CLOSE,1)),N)/SUM(MAX(0,REF(CLOSE,1)-LOW),N)*100;
(BR<AR && BR<100),BK;//BR比AR低，且指標(biāo)處于低于100以下時(shí)，可考慮逢低買進(jìn)。
(BR-REF(BR,M))>P && AR-REF(AR,M)<Q,SP;//M周期內(nèi)BR急速上升，AR盤整小回時(shí)，應(yīng)逢高賣出，及時(shí)了結(jié)。
3 ASI模型
LC:=REF(CLOSE,1);
AA:=ABS(HIGH-LC);
BB:=ABS(LOW-LC);
CC:=ABS(HIGH-REF(LOW,1));
DD:=ABS(LC-REF(OPEN,1));
R:=IFELSE(AA>BB&&AA>CC,AA+BB/2+DD/4,IFELSE(BB>CC&&BB>AA,BB+AA/2+DD/4,CC+DD/4));
X:=(CLOSE-LC+(CLOSE-OPEN)/2+LC-REF(OPEN,1));
SI:=16*X/R*MAX(AA,BB);
ASI:=SUM(SI,0);
ASI>REF(ASI,1),BPK;//當(dāng)前周期ASI指標(biāo)數(shù)值大于前一周期開多;
ASI<REF(ASI,1),SPK;//當(dāng)前周期ASI指標(biāo)數(shù)值小于前一周期開空。
4 ATR模型
TR := MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR := MA(TR,N);
C>MA(C,10) && CROSS(TR,ATR) && ATR>REF(ATR,1) && ISDOWN,BK;//在上升通道中，ATR真實(shí)波幅向上時(shí)，且白線上穿黃線，此時(shí)K線收陰者買入開倉(cāng)；
CROSS(MA(C,10),C),SP;//當(dāng)價(jià)格下穿10周期均線平多倉(cāng)。
5 B3612模型
B36 := MA(CLOSE,3)-MA(CLOSE,6);
B612 := MA(CLOSE,6)-MA(CLOSE,12);
B36<REF(B36,1) && B612<REF(B612,1) ,SPK;//本周期B36與B612分別大于前一周期B36與B612時(shí)平空開多;
B36>REF(B36,1) && B612>REF(B612,1) ,BPK;//本周期B36與B612分別小于前一周期B36與B612時(shí)平多開空。
6 BBI模型
BBI1:=(MA(CLOSE,N1)+MA(CLOSE,N2)+MA(CLOSE,N3)+MA(CLOSE,N4))/4;
MA54:=MA(C,54);//以MA54來判斷當(dāng)前價(jià)格處于高價(jià)區(qū)還是低價(jià)區(qū)。
C<MA54 && CROSS(C,BBI1),BPK;
C>MA54 && CROSS(BBI1,C),SPK;
7 BIAS模型
BIAS1 := (CLOSE-MA(CLOSE,L1))/MA(CLOSE,L1)*100;
BIAS1>M1 && MA(C,54)<REF(C,54) || BIAS1<M1 && MA(C,54)>REF(C,54),SK;
BIAS1<-1*P && MA(C,54)<REF(C,54) || BIAS1>P && MA(C,54)>REF(C,54),BP;
BIAS1<M2 && MA(C,54)<REF(C,54)|| BIAS1>M2 && MA(C,54)>REF(C,54),BK;
BIAS1>P && MA(C,54)<REF(C,54) || BIAS1<P && MA(C,54)>REF(C,54),SP;
8 BOLL模型
MID:=MA(CLOSE,N);
TMP2:=STD(CLOSE,M);
TOP:=MID+P*TMP2;
BOTTOM:=MID-P*TMP2;
A:=TOP-C;
B:=C-BOTTOM;
CROSS(C,BOTTOM),BPK;
CROSS(TOP,C),SPK;
9 CCI模型
TYP:=(CLOSE+HIGH+LOW)/3;
CCI:=(TYP-MA(TYP,N))/(0.015*AVEDEV(TYP,N));
CROSS(CCI,100),BK;//CCI從＋100～－100的常態(tài)區(qū)，由下往上突破＋100天線時(shí)，為買入開倉(cāng)。
CROSS(100,CCI),SP;//CCI從＋100天線之上，由上往下跌破天線時(shí)，為賣出平倉(cāng)。
CROSS(100,CCI),SK;//CCI從＋100～－100的常態(tài)區(qū)，由上往下跌破－100地線時(shí)，為賣出開倉(cāng)。
CROSS(CCI,100),BP;//CCI從－100下方，由下往上突破－100地線時(shí)，為買入平倉(cāng)。
10 CDPV日內(nèi)模型
PT:= REF(HIGH,1)-REF(LOW,1);
CDP := (REF(HIGH,1) + REF(LOW,1) + REF(CLOSE,1))/3;
AH:=MA(CDP + PT,N);
AL:=MA(CDP - PT,N);
NH:=MA(2*CDP-LOW,N);
NL:=MA(2*CDP-HIGH,N);
NQ:=(AH+AL+NH+NL)/4;//計(jì)算出CDP中四條指標(biāo)線的均值NQ
NQ>LLV(NQ,M)*(1+M1*0.001) && TIME>=0900 && TIME<1455,BP;//當(dāng)NQ上漲超過前M周期最低值的千分之M1，買開；
NQ<HHV(NQ,M)*(1-M1*0.001) || TIME>=1455,SP;//當(dāng)NQ下跌超過前M周期最高值的千分之M1，賣開；
NQ<HHV(NQ,M)*(1-M1*0.001) && TIME>=0900 && TIME<1455,SK;//當(dāng)NQ下跌超過前M周期最高值的千分之M1，賣開；
NQ>LLV(NQ,M)*(1+M1*0.001) || TIME>=1455,BP;//當(dāng)NQ上漲超過前M周期最低值的千分之M1，買開。
11 CDP日內(nèi)模型
PT:= REF(HIGH,1)-REF(LOW,1);
CDP := (REF(HIGH,1) + REF(LOW,1) + REF(CLOSE,1))/3;
AH:=MA(CDP + PT,N);
AL:=MA(CDP - PT,N);
NH:=MA(2*CDP-LOW,N);
NL:=MA(2*CDP-HIGH,N);
NQ:=(AH+AL+NH+NL)/4;//計(jì)算出CDP中四條指標(biāo)線的均值NQ
NQ>LLV(NQ,M)*(1+M1*0.001),BPK;//當(dāng)NQ上漲超過前M周期最低值的千分之P，買平開；
NQ<HHV(NQ,M)*(1-M1*0.001),SPK;//當(dāng)NQ下跌超過前M周期最高值的千分之P，賣平開；
12 CDP模型
PT:= REF(HIGH,1)-REF(LOW,1);
CDP := (REF(HIGH,1) + REF(LOW,1) + REF(CLOSE,1))/3;
AH:=MA(CDP + PT,N);
AL:=MA(CDP - PT,N);
NH:=MA(2*CDP-LOW,N);
NL:=MA(2*CDP-HIGH,N);
NQ:=(AH+AL+NH+NL)/4;//計(jì)算出CDP中四條指標(biāo)線的均值NQ
NQ>LLV(NQ,M)*(1+M1*0.001),BPK;//當(dāng)NQ上漲超過前M周期最低值的千分之M1，買平開；
NQ<HHV(NQ,M)*(1-M1*0.001),SPK;//當(dāng)NQ下跌超過前M周期最高值的千分之M1，賣平開。
13 CR模型
MID := (HIGH+LOW+CLOSE)/3;
CR:=SUM(MAX(0,HIGH-REF(MID,1)),N)/SUM(MAX(0,REF(MID,1)-LOW),N)*100;
CR<N1,BPK;//CR上漲超過N1時(shí)，買平開；
CR>N2,SPK;//CR下跌超過N2時(shí)，賣平開。
14說明 文中“//” 后面的文字是解說，實(shí)際編寫與測(cè)試過程中，不用編寫。
15 DBCD模型
BIAS:=(CLOSE-MA(CLOSE,N))/MA(CLOSE,N);
DIF:=(BIAS-REF(BIAS,M));
DBCD:=SMA(DIF,T,1);
MM:=100000*MA(DBCD,5);
MM>REF(MM,1),BPK;
MM<REF(MM,1),SPK;
16 DDI模型
TR:=MAX(ABS(HIGH-REF(HIGH,1)),ABS(LOW-REF(LOW,1)));
DMZ:=IFELSE((HIGH+LOW)<=(REF(HIGH,1)+REF(LOW,1)),0,MAX(ABS(HIGH-REF(HIGH,1)),ABS(LOW-REF(LOW,1))));
DMF:=IFELSE((HIGH+LOW)>=(REF(HIGH,1)+REF(LOW,1)),0,MAX(ABS(HIGH-REF(HIGH,1)),ABS(LOW-REF(LOW,1))));
DIZ:=SUM(DMZ,N)/(SUM(DMZ,N)+SUM(DMF,N));
DIF:=SUM(DMF,N)/(SUM(DMF,N)+SUM(DMZ,N));
DDI:=DIZ-DIF;
DDI>0,BPK;//DDI大于零平空開多；
DDI<0,SPK;//DDI小于零平多開空。
17 DMA模型
DDD := (MA(CLOSE,SHORT)-MA(CLOSE,LONG));
AMA := MA(DDD,M);
CROSS(DDD,AMA),BPK;//DMA向上交叉AMA，買進(jìn)；
CROSS(AMA,DDD),SPK;//DMA向下交叉AMA，賣出。
18 DMI-QL模型
TR := SMA(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(LOW-REF(CLOSE,1))),N,1);
HD := HIGH-REF(HIGH,1);
LD := REF(LOW,1)-LOW;
DMP:= SMA(IFELSE(HD>0&&HD>LD,HD,0),N,1);
DMM:= SMA(IFELSE(LD>0&&LD>HD,LD,0),N,1);
PDI:= DMP*100/TR;
MDI:= DMM*100/TR;
ADX:= SMA(ABS(MDI-PDI)/(MDI+PDI)*100,N,1);
ADXR:=(ADX+REF(ADX,M))/2;
CROSS(PDI,MDI),BK;//PDI上穿MDI開多倉(cāng)。
CROSS(MDI,PDI),SK;//PDI下穿MDI開空倉(cāng)。
ADX<HHV(ADX,N0)*(1-0.01*M0),BP;//當(dāng)ADX回落超過前N0周期內(nèi)的M0%時(shí)平多倉(cāng)。
ADX<HHV(ADX,N0)*(1-0.01*M0),SP;//當(dāng)ADX回落超過前N0周期內(nèi)的M0%時(shí)平空倉(cāng)。
19 DMI日內(nèi)模型
TR := SMA(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(LOW-REF(CLOSE,1))),N,1);
HD := HIGH-REF(HIGH,1);
LD := REF(LOW,1)-LOW;
DMP:= SMA(IFELSE(HD>0&&HD>LD,HD,0),N,1);
DMM:= SMA(IFELSE(LD>0&&LD>HD,LD,0),N,1);
PDI:= DMP*100/TR;
MDI:= DMM*100/TR;
ADX:= SMA(ABS(MDI-PDI)/(MDI+PDI)*100,N,1);
ADXR:=(ADX+REF(ADX,M))/2;
CROSS(PDI,MDI) && TIME>0900 && TIME<1450,BK;//PDI上穿MDI開多倉(cāng)。
CROSS(MDI,PDI) && TIME>0900 && TIME<1450,SK;//PDI下穿MDI開空倉(cāng)。
ADX<HHV(ADX,N0)*(1-0.01*M0) || TIME>=1450,BP;//當(dāng)ADX回落超過前N0周期內(nèi)的M0%時(shí)平多倉(cāng)。或收盤前平倉(cāng)。
ADX<HHV(ADX,N0)*(1-0.01*M0) || TIME>=1450,SP;//當(dāng)ADX回落超過前N0周期內(nèi)的M0%時(shí)平空倉(cāng)。或收盤前平倉(cāng)
20 DPO模型
DPO:=CLOSE-REF(MA(CLOSE,20),11);
CROSS(DPO,O),BK;//當(dāng)DPO指標(biāo)數(shù)值上穿0線，開多倉(cāng)。
DPO<HHV(DPO,N)*(1-0.01*M),SP;//當(dāng)DPO指標(biāo)從N日內(nèi)最高點(diǎn)回落超過M%時(shí)平多倉(cāng)。
CROSS(0,DPO),SK;//DPO下穿0線時(shí)開空倉(cāng)。
DPO>LLV(DPO,N)*(1-0.01*M),BP;//當(dāng)DPO指標(biāo)上漲超過N日最低點(diǎn)的M%時(shí)平空倉(cāng)。
21 EMA2模型
EMA210:=EMA2(CLOSE,10);//定義10周期收盤價(jià)的加權(quán)平均值。
EMA220:=EMA2(CLOSE,20);//定義20周期收盤價(jià)的加權(quán)平均值。
CROSS(EMA210,EMA220),BK;//10周期均線上穿20周期均線，發(fā)出買入開倉(cāng)指令。
CROSS(EMA220,EMA210),SK;//10周期均線下穿20周期均線，發(fā)出賣出開倉(cāng)指令。
EMA210<REF(EMA210,1)&&EMA220<REF(EMA220,1),SP;//10周期均線和20周期均線都上升時(shí)，發(fā)出平多倉(cāng)指令。
EMA210>REF(EMA210,1)&&EMA220>REF(EMA220,1),BP;//10周期均線和20周期均線都下降時(shí)，發(fā)出平空倉(cāng)指令。
22 EMA模型
EMA10:=EMA(CLOSE,10);//定義10周期收盤價(jià)的指數(shù)平滑移動(dòng)平均值。
EMA20:=EMA(CLOSE,20);//定義20周期收盤價(jià)的指數(shù)平滑移動(dòng)平均值。
CROSS(EMA10,EMA20),BK;//10周期均線上穿20周期均線，發(fā)出買入開倉(cāng)指令。
CROSS(EMA20,EMA10),SK;//10周期均線下穿20周期均線，發(fā)出賣出開倉(cāng)指令。
EMA10<REF(EMA10,1)&&EMA20<REF(EMA20,1),SP;//10周期均線和20周期均線都下降時(shí)，發(fā)出平多倉(cāng)指令
EMA10>REF(EMA10,1)&&EMA20>REF(EMA20,1),BP;//10周期均線和20周期均線都上升時(shí)，發(fā)出平空倉(cāng)指令。
23 ENV模型
UPPER := MA(CLOSE,N1)*(1+N2/100);
LOWER := MA(CLOSE,N1)*(1-N2/100);
//以上為ENV公式
CROSS(CLOSE,UPPER),BPK;//收盤價(jià)上穿UPPER，買平并買開。
CROSS(LOWER,CLOSE),SPK;//收盤價(jià)下穿LOWER，賣平并賣開。
24 EXPMA模型
MA1:=EMA(CLOSE,P1);
MA2:=EMA(CLOSE,P2);
MA3:=EMA(CLOSE,P3);
MA4:=EMA(CLOSE,P4);
//以上為EXPMA指標(biāo)
CROSS(MA2,MA3)&&CLOSE>MA4,BK;//當(dāng)MA2上穿MA3,并且收盤價(jià)大于MA4,發(fā)出買入開倉(cāng)交易指令。
CROSS(MA2,MA1),SP;//當(dāng)MA2上穿MA1，發(fā)出賣出平倉(cāng)交易指令。
CROSS(MA3,MA2)&&CLOSE<MA4,SK;//當(dāng)MA3上穿MA2,并且收盤價(jià)小于MA4，發(fā)出賣出開倉(cāng)交易指令。
CROSS(MA1,MA2),BP;//當(dāng)MA1上穿MA2，發(fā)出買入平倉(cāng)交易指令。
25 HCL模型
MAH:=MA(HIGH,N);
MAL:=MA(LOW,N);
MAC:=MA(CLOSE,N);
//以上為HCL指標(biāo)公式
MAH>REF(MAH,1)&&MAL>REF(MAL,1)&&MAC>REF(MAC,1),BPK;//MAH,MAL,MAC同時(shí)上漲，買平并買開。
MAH<REF(MAH,1)&&MAL<REF(MAL,1)&&MAC<REF(MAC,1),SPK;//MAH,MAL,MAC同時(shí)下跌，賣平并賣開。
26 KDJ模型
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;//定義RSV
K:=SMA(RSV,M1,1); //定義K
D:=SMA(K,M2,1); //定義D
J:=3*K-2*D; //定義J
//以上為KDJ指標(biāo)公式
J<30&&CROSS(K,D),BPK;//J值小于30并且K、D金叉，買平并買開。
J>70&&CROSS(D,K),SPK;//J值大于70并且K、D死叉，賣平并賣開。
27 KD模型
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;
K:=SMA(RSV,M1,1);
D:=SMA(K,M2,1);
//以上為KD指標(biāo)公式
CROSS(K,D),BPK;//K,D金叉，買平并買開。
CROSS(D,K),SPK;//K,D死叉，賣平并賣開。
28 LW&R模型
RSV:= (CLOSE-HHV(HIGH,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;//定義RSV
LWR1:=SMA(RSV,3,1);//定義LWR1
LWR2:=SMA(LWR1,3,1);//定義LWR2
CROSS(LWR1,LWR2),BPK;//LWR1上穿LWR2，買平并買開
CROSS(LWR2,LWR1),SPK;//LWR1下穿LWR2，賣平并賣開
29 LW&R模型1
RSV:= (CLOSE-HHV(HIGH,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;
LWR1:=SMA(RSV,M1,1);
LWR2:=SMA(LWR1,M2,1);
//以上為L(zhǎng)W&R指標(biāo)公式
LWR1<30&&CROSS(LWR1,LWR2),BK;//LWR1小于30，并且LWR1上穿LWR2，買開。
LWR1>70&&CROSS(LWR2,LWR1),SK;//LWR1大于70，并且LWR1下穿LWR2，賣開。
LWR1>80&&LWR2>70,BP;//LWR1大于80，并且LWR2大于70，平空倉(cāng)。
LWR1<20&&LWR2<30,SP;//LWR1小于20，并且LWR2小于30，平多倉(cāng)。
30 MACD模型
DIFF := EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);//定義DIFF
DEA := EMA(DIFF,M);//定義DEA
//以上為MACD指標(biāo)公式
(DIFF<0)&&(DEA<0)&&(CROSS(DIFF,DEA)),BPK;//DIFF小于0并且DEA小于0并且DIFF上穿DEA，買平并買開
(DIFF>0)&&(DEA>0)&&(CROSS(DEA,DIFF)),SPK;//DIFF大于0并且DEA大于0并且DIFF下穿DEA，賣平并賣開
31 MASS模型
MASS:=SUM(EMA((HIGH-LOW),N1)/EMA(EMA((HIGH-LOW),N1),N1),N2);//定義MASS
MA9:=MA(CLOSE,9);//定義9周期收盤價(jià)的均線
CROSS(26.5,MASS)&&MA9>REF(MA9,1),SPK;//MASS下穿26.5，并且MA9在上升趨勢(shì)中，賣平并賣開
CROSS(26.5,MASS)&&MA9<REF(MA9,1),BPK;//MASS下穿26.5，并且MA9在下降趨勢(shì)中，買平并買開
32 MA模型
MA1:=MA(CLOSE,N);//定義10周期均線
MA1>REF(MA1,1)&&REF(MA1,1)>REF(MA1,2)&&REF(MA1,3)>REF(MA1,2)&&REF(MA1,4)>REF(MA1,3),BPK;//上拐時(shí)買平并買開
MA1<REF(MA1,1)&&REF(MA1,1)<REF(MA1,2)&&REF(MA1,3)<REF(MA1,2)&&REF(MA1,4)<REF(MA1,3),SPK;//下拐時(shí)賣平并賣開
33 MA組合模型
MA1:=MA(CLOSE,P1);
MA2:=MA(CLOSE,P2);
MA3:=MA(CLOSE,P3);
MA4:=MA(CLOSE,P4);
//已上是MA組合指標(biāo)公式
CROSS(MA2,MA3)&&CLOSE>MA4,BK;//當(dāng)MA2上穿MA3,并且收盤價(jià)大于MA4,發(fā)出買入開倉(cāng)交易指令
CROSS(MA2,MA1),SP;//當(dāng)MA2上穿MA1，發(fā)出賣出平倉(cāng)交易指令
CROSS(MA3,MA2)&&CLOSE<MA4,SK;//當(dāng)MA3上穿MA2,并且收盤價(jià)小于MA4，發(fā)出賣出開倉(cāng)交易指令
CROSS(MA1,MA2),BP;//當(dāng)MA1上穿MA2，發(fā)出買入平倉(cāng)交易指令
34 MFI模型
TYP := (HIGH + LOW + CLOSE)/3;
MR:=SUM(IFELSE(TYP>REF(TYP,1),TYP*VOL,0),N)/SUM(IFELSE(TYP<REF(TYP,1),TYP*VOL,0),N);
MFI:=100-(100/(1+MR));
//以上是MFI指標(biāo)公式
MFI<REF(MFI,1)&&CLOSE>REF(CLOSE,1)&&MFI>20&&MFI<80,BPK;//當(dāng)MFI處于下降趨勢(shì)，并且收盤價(jià)處于上升趨勢(shì)，并且MFI大于20并且小于80，買平并買開
MFI>REF(MFI,1)&&CLOSE<REF(CLOSE,1)&&MFI>20&&MFI<80,SPK;//當(dāng)MFI處于上升趨勢(shì)，并且收盤價(jià)處于下降趨勢(shì)，并且MFI大于20并且小于80，賣平并賣開
35 MICD模型
MI:=CLOSE-REF(CLOSE,1);
AMI:=SMA(MI,N,1);
DIF:=MA(REF(AMI,1),N1)-MA(REF(AMI,1),N2);
MICD:=SMA(DIF,10,1);
//上述是MICD指標(biāo)公式
(DIF<0)&&(MICD<0)&&(CROSS(DIF,MICD)),BPK;//DIF小于0并且MICD小于0并且DIFF上穿MICD，買平并買開
(DIF>0)&&(MICD>0)&&(CROSS(MICD,DIF)),SPK;//DIF大于0并且MICD大于0并且DIFF下穿MICD，賣平并賣
36 MIKE模型
TYP:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;
LL:=LLV(LOW,N);
HH:=HHV(HIGH,N);
WR:=TYP+(TYP-LL);
MR:=TYP+(HH-LL);
SR:=2*HH-LL;
WS:=TYP-(HH-TYP);
MS:=TYP-(HH-LL);
SS:=2*LL-HH;
//上述是MIKE指標(biāo)公式
WR<REF(WR,1)&&REF(WR,1)>REF(WR,2) && MR<REF(MR,1)&&REF(MR,1)>REF(MR,2) && SR<REF(SR,1)&&REF(SR,1)>REF(SR,2),BPK;//WR,MR,SR同時(shí)下拐，買平并買開
WS>REF(WS,1)&&REF(WS,1)<REF(WS,2) && MS>REF(MS,1)&&REF(MS,1)<REF(MS,2) && SS>REF(SS,1)&&REF(SS,1)<REF(SS,2),SPK;//WS,MS,SS同時(shí)上拐，賣平并賣
37 MI模型
A:=CLOSE-REF(CLOSE,N);
MI:=SMA(A,N,1);
//上述是MI指標(biāo)公式
CROSS(A,MI),BPK;//A金叉MI，買平并買開
CROSS(MI,A),SPK;//A死叉MI，賣平并賣開
38 MTM模型
MTM:=CLOSE-REF(CLOSE,N);//定義MTM
CROSS(MTM,0),BPK;//MTM上穿0軸,買平并買開
CROSS(0,MTM),SPK;//MTM下穿0軸,賣平并賣開
39 MV模型
MV1:=SMA(VOL,N,1);
MV2:=SMA(VOL,M,1);
//上述是MV指標(biāo)公式
MA60:=MA(CLOSE,60);//定義60周期收盤價(jià)均線
CLOSE>MA60&&MV1>REF(MV1,1)&&MV2>REF(MV2,1),BPK;//收盤價(jià)在60均線上，并且MV1,MV2處于上升狀態(tài)中，買平并買開
CLOSE<MA60&&MV1>REF(MV1,1)&&MV2>REF(MV2,1),SPK;//收盤價(jià)在60均線下，并且MV1,MV2處于上升狀態(tài)中，賣平并賣
40 PRICEOSC模型
PRICEOSC:=(MA(CLOSE,SHORT)-MA(CLOSE,LONG))/MA(CLOSE,SHORT)*100;
CROSS(PRICEOSC,0),BPK;//向上突破0為買點(diǎn)
CROSS(0,PRICEOSC),SPK;//向下突破0為賣點(diǎn)
41 PUBU模型
PB1:=PUBU(CLOSE,0);
PB2:=PUBU(CLOSE,1);
PB3:=PUBU(CLOSE,2);
PB4:=PUBU(CLOSE,3);
PB5:=PUBU(CLOSE,4);
PB6:=PUBU(CLOSE,5);
CROSS(PB1,PB6),BPK;//短線瀑布線向上穿越長(zhǎng)線瀑布，買入。
CROSS(PB6,PB1),SPK;//短線瀑布線向下穿越長(zhǎng)線瀑布,賣出。
42 RC模型
RC:=CLOSE/REF(CLOSE,N);
ARC:=SMA(REF(RC,1),N,1);
MA10:=MA(CLOSE,10);
MA20:=MA(CLOSE,20);
CROSS(MA10,MA20)&&ARC>1,BPK;//MA10上穿MA20且RC指標(biāo)在1上，做多
CROSS(MA20,MA10)&&ARC<=1,SPK;//MA0下穿MA20且RC指標(biāo)在1下，做空
43 REF模型示例
A:=OPEN-(((REF(HIGH,1)-REF(OPEN,1))+(REF(HIGH,2)-REF(OPEN,2))+(REF(HIGH,3)-REF(OPEN,3))+(REF(HIGH,4)-REF(OPEN,4)))/4)*1.8;
//A=當(dāng)前周期的開盤價(jià) -[ （一個(gè)周期前的最高價(jià)減最低價(jià)的差+兩個(gè)周期前的最高價(jià)減最低價(jià)的差+三個(gè)周期前的最高價(jià)減最低價(jià)的差+四個(gè)周期前的最高價(jià)減最低價(jià)的差）/4]*1.8
REF(CLOSE,1)<REF(CLOSE,2)&&REF(CLOSE,2)<REF(CLOSE,3)&&REF(CLOSE,3)<REF(CLOSE,4)&&CLOSE>A,BPK;
//連續(xù)四個(gè)周期的收盤價(jià)小于前一周期的收盤價(jià)并且當(dāng)前周期的收盤價(jià)大于A時(shí)，發(fā)出買平并且買開（反手）交易指令
REF(CLOSE,1)>REF(CLOSE,2)&&REF(CLOSE,2)>REF(CLOSE,3)&&REF(CLOSE,3)>REF(CLOSE,4)&&CLOSE<=A,SPK;
//連續(xù)四個(gè)周期的收盤價(jià)大于前一周期的收盤價(jià)并且當(dāng)前周期的收盤價(jià)小于等于A時(shí)，發(fā)出賣平并且賣開（反手）交易指令
44 ROC模型
ROC:=(CLOSE-REF(CLOSE,N))/REF(CLOSE,N)*100;
ROCMA:=MA(ROC,M);
C>REF(HHV(C,N1),1)&&ROC<ROCMA,SPK;//價(jià)格創(chuàng)新高，ROC未配合上升，顯示上漲動(dòng)力減弱
C<REF(HHV(C,N1),1)&&ROC>ROCMA,BPK;//價(jià)格創(chuàng)新低，ROC未配合下降，顯示下跌動(dòng)力減弱
45 RSI模型
LC:=REF(CLOSE,1);//定義LC
RSI1:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N1,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N1,1)*100;//定義RSI1
RSI2:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N2,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N2,1)*100;//定義RSI2
REF(RSI1,1)<40&&CROSS(RSI1,RSI2),BPK;//上周期的RSI1<40并且RSI1上穿RSI2，買平并買開
REF(RSI1,1)>60&&CROSS(RSI2,RSI1),SPK;//上周期的RSI1>60并且RSI1下穿RSI2，賣平并賣開
46 SAR模型
SARLINE:=ABS(SAR(N,STEP,MVALUE));//定義SARLINE
CROSS(CLOSE,SARLINE),BPK;//最新價(jià)上穿SARLINE，買平并買開
CROSS(SARLINE,CLOSE),SPK;//最新價(jià)下穿SARLINE，賣平并賣開
47 WR模型
WR:=-100*(HHV(HIGH,14)-CLOSE)/(HHV(HIGH,14)-LLV(LOW,14));
MA60:=MA(CLOSE,60);
C>MA60&&WR<-80,BK;//在60天均線上wr<-80 開多倉(cāng)
C>MA60&&WR>-20,SP;//在60天均線上wr>-20平多倉(cāng)
C<MA60&&WR>-20,SK;//在60天均線下wr>-20開空倉(cāng)
C<MA60&&WR<-80,BP;//在60天均線下wr<-85平空倉(cāng)
48 三減六日乖離
B36 := MA(CLOSE,3)-MA(CLOSE,6);
B612 : =MA(CLOSE,6)-MA(CLOSE,12);
REF(B36>REF(HHV(B36,N),1),1)&&B36<REF(B36,1),SPK;//乖離值為正數(shù)時(shí)，未能突破前期高值，賣出
REF(B36<REF(LLV(B36,N),1),1)&&B36>REF(B36,1),BPK;//反之，買進(jìn)
49 交叉型模型示例
MA5:=MA(CLOSE,5);//5個(gè)周期收盤價(jià)的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均
MA10:=MA(CLOSE,10);//10個(gè)周期收盤價(jià)的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均
MA20:=MA(CLOSE,20);//20個(gè)周期收盤價(jià)的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均
CROSS(MA10,MA20),BK;//當(dāng)MA10上穿MA20時(shí)，發(fā)出買入開倉(cāng)交易指令
CROSS(MA10,MA5),SP;//當(dāng)MA10上穿MA5時(shí)，發(fā)出賣出平倉(cāng)交易指令
CROSS(MA20,MA10),SK;//當(dāng)MA20上穿MA10時(shí)，發(fā)出賣出開倉(cāng)交易指令
CROSS(MA5,MA10),BP;//當(dāng)MA5上穿MA10時(shí)，發(fā)出買入平倉(cāng)交易指令
50 價(jià)差型模型示例
MA5:=MA(CLOSE,5);//5個(gè)周期收盤價(jià)的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均
MA10:=MA(CLOSE,10);//10個(gè)周期收盤價(jià)的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均
CROSS(MA10,MA5)||(CLOSE-MA5)>8,SK;
//10周期均線上穿5周期均線或者收盤價(jià)與5周期均線的差值大于8時(shí)，發(fā)出賣出開倉(cāng)交易指令
(MA5-CLOSE)>6,BP;
//5周期均線與收盤價(jià)的差值大于6時(shí)，發(fā)出買入平倉(cāng)交易指令
CROSS(MA5,MA10)||(MA5-CLOSE)>8,BK;
//5周期均線上穿10周期均線或者收盤價(jià)與5周期均線的差值大于8時(shí)，發(fā)出買入開倉(cāng)交易指令
(CLOSE-MA5)>6,SP;
//收盤價(jià)與5周期均線的差值大于6時(shí)，發(fā)出賣出平倉(cāng)交易指令
51 多條件模型示例
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;
K:=SMA(RSV,3,1);
D:=SMA(K,3,1);
J:=3*K-2*D;
//以上為KDJ公式
MA5:=MA(CLOSE,5);
MA10:=MA(CLOSE,10);
//以上為定義5個(gè)周期收盤價(jià)的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均和10個(gè)周期收盤價(jià)的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均
(CROSS(MA5,MA10)&&REF(J,1)<70)||(CROSS(K,D)&&J<30),BK;
//5周期均線上穿10周期均線并且前一個(gè)周期的J值（KDJ）少于70或者KD金叉時(shí)并且J值小于30時(shí)發(fā)出買入開倉(cāng)交易指令
CROSS(D,K)&&REF(J,1)>70,SP;
//KD出現(xiàn)死叉并且前一個(gè)周期J值大于70時(shí)發(fā)出賣出平倉(cāng)交易指令
(CROSS(MA10,MA5)&&REF(J,1)>30)||(CROSS(D,K)&&J>70),SK;
//5周期均線下叉10周期均線并且前一個(gè)周期的J值（KDJ）大于30或者KD死叉時(shí)并且J值大于70時(shí)發(fā)出賣出開倉(cāng)交易指令
CROSS(K,D)&&REF(J,1)<30,BP;
// KD出現(xiàn)金叉并且前一個(gè)周期J值小于30時(shí)發(fā)出買入平倉(cāng)交易指令
52 慢速KD模型
RSV:= (CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;
FASTK:=SMA(RSV,M1,1);
K:=SMA(FASTK,M2,1);
D:=SMA(K,M3,1);
CROSS(K,D),BPK;
CROSS(D,K),SPK;
53 指標(biāo)轉(zhuǎn)模型示例
//第一步：把KDJ指標(biāo)公式COPY過來
//第二步:在":"后加上"="變?yōu)橹欢x不用畫線，所以把后面的顏色函數(shù)（COLORWHITE）也去掉
//第三步：把自己總結(jié)的交易條件寫上，就可完成交易模型。如下：
//以下是把KDJ指標(biāo)公式COPY過來,進(jìn)行修改后的語(yǔ)句
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;
K:=SMA(RSV,M1,1);
D:=SMA(K,M2,1);
J:=3*K-2*D;
//以下是加入的交易指令
CROSS(K,D),BK;//K向上穿越D，發(fā)出買開交易指令
CROSS(J,100),SP;//J向上穿越100，發(fā)出賣平交易指令
CROSS(D,K),SK;//K向下穿越D，發(fā)出賣開交易指令
CROSS(0,J),BP;//J向下穿越0，發(fā)出買平交易指令
54 時(shí)間函數(shù)示例
MA5:=MA(CLOSE,5);//定義5周期的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線
MA10:=MA(CLOSE,10);//定義10周期的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線
TIME>=0905&&TIME<1455&&CROSS(MA5,MA10),BK;//在9點(diǎn)05分之后14點(diǎn)55分之前的時(shí)間段內(nèi)出現(xiàn)5周期線金*10周期線后買開
TIME>=1455,BP;//當(dāng)時(shí)間到14點(diǎn)55分時(shí)自動(dòng)發(fā)出買平指令
TIME>=0905&&TIME<1455&&CROSS(MA10,MA5),SK;//在9點(diǎn)05分之后14點(diǎn)55分之前的時(shí)間段內(nèi)出現(xiàn)5周期線死*10周期線后賣開
TIME>=1455,SP;//當(dāng)時(shí)間到14點(diǎn)55分時(shí)自動(dòng)發(fā)出賣平指令
總結(jié)
- 上一篇： 阿里员工都在用的知识管理工具，究竟有何特
- 下一篇： 面对对象（接口）