求協(xié)方差矩陣

Z = [[1, 2], [3, 6], [4, 2], [5, 2]]
首先用兩個(gè)變量空間X、Y表示這兩個(gè)特征
X=[1, 3, 4, 5] Y=[2, 6, 2, 2]

X的均值是3.25 Y的均值是3

所以求協(xié)方差矩陣如下
Cov(X, X) = ((1-3.25)2+(3-3.25)2+(4-3.25)2+(5-3.25)2)/(4-1)=2.9147
Cov(X, Y) = ((1-3.25)(2-3)+(3-3.25)(6-3)+(4-3.25)(2-3)+(5-3.25)(2-3))/(4-1)=-0.33
Cov(Y, X) = ((1-3.25)(2-3)+(3-3.25)(6-3)+(4-3.25)(2-3)+(5-3.25)(2-3))/(4-1)=-0.33
Cov(Y, Y) = ((2-3)2+(6-3)2+(2-3)2+(2-3)2)/(4-1)=4

所以 Cov=[[2.9147, -0.33]; [-0.33, 4]]

求逆矩陣

二維可使用公式

三維則按照原理計(jì)算

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的线性代数回顾——协方差与逆矩阵的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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