打開文件所在位置，獲取數(shù)據(jù)。選中變量右鍵open打開var

操作EViews,在VAR對象的工具欄中選擇“View”|“Lag Structure”|“AR Roots Table/ AR Roots Graph”選項，得到AR根的表和圖。

結(jié)果顯示：VAR模型所有根模的倒數(shù)都小于1，即都在單位圓內(nèi)，該模型是穩(wěn)定的。

VAR模型的滯后結(jié)構(gòu)檢驗

Granger因果檢驗

Granger因果檢驗的原假設(shè)是

H0：變量x不能Granger引起變量y

備擇假設(shè)是

H1：變量x能Granger引起變量y

在EViews軟件操作中，選擇VAR對象工具欄中的“View”|“Lag Structure”|“Granger Causality/Block Exogeneity Tests”選項，可得到檢驗結(jié)果 。

右圖的檢驗結(jié)果為：

在5%的顯著性水平下，變量INCOME能Granger引起變量CONS及INVEST，即拒絕原假設(shè)；但變量CONS不能Granger引起變量INVEST及INCOME，即接受原假設(shè)。

滯后排除檢驗

滯后排除檢驗（Lag Exclusion Tests）是對VAR模型中的每一階數(shù)的滯后進行排除檢驗。如右圖所示。

選擇VAR對象工具欄中的“View”|“Lag Structure”|“Lag Length Criteria”選項，在彈出的對話框中輸入最大滯后階數(shù)，然后單擊“OK”按鈕即可得到檢驗結(jié)果。

脈沖相應(yīng)函數(shù)

在EViews軟件操作中，選擇VAR對象工具欄中的“View”|“Impulse Response…”選項，或者直接點擊VAR對象工具欄中的“Impulse”功能鍵即可得到脈沖響應(yīng)函數(shù)的設(shè)定對話框。

對于穩(wěn)定的VAR模型，脈沖響應(yīng)函數(shù)應(yīng)趨于0，累積響應(yīng)趨于非0常數(shù)。

方差分解

在EViews軟件操作中，選擇VAR對象工具欄中的“View”|“Variance Decomposition…”選項，彈出對話框。

Johansen協(xié)整檢驗

在EViews軟件操作中，選擇VAR01對象工具欄中的“View”|“Cointegration Test…”選項，打開下圖所示的協(xié)整檢驗設(shè)定對話框。

向量誤差修正（VEC）模型

選擇主菜單欄中的“Quick”|“Estimate VAR…”選項，在VAR模型對話框中選擇“Vector Error Correction”選項。“Basics”選項卡內(nèi)容的設(shè)定與VAR模型相同。不同的是滯后區(qū)間的設(shè)定，VEC模型中的滯后間隔說明的是一階差分后的滯后。

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的var模型的matlab实现_Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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